PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Defined Outcome Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Defined Outcome Portfolio

Последнее обновление 28 авг. 2024 г.

Распределение активов

BJAN 40%JEPI 10%JEPQ 10%NJAN 10%NAPR 10%NJUL 10%NOCT 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		Volatility Hedged Equity
40%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
10%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
10%
NAPR
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April		Volatility Hedged Equity
10%
NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January		Volatility Hedged Equity
10%
NJUL
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July		Volatility Hedged Equity
10%
NOCT
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October		Volatility Hedged Equity
10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Defined Outcome Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
6.05%
9.74%
Defined Outcome Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.24%2.86%9.73%23.86%13.86%10.83%
Defined Outcome Portfolio10.64%1.99%6.05%17.10%N/AN/A
Активы портфеля:
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		12.46%1.83%7.31%20.06%10.93%N/A
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		10.35%2.73%5.92%12.70%N/AN/A
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		13.18%3.03%5.34%20.75%N/AN/A
NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January		9.39%1.72%5.39%12.45%N/AN/A
NAPR
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April		7.19%1.88%5.36%12.50%N/AN/A
NJUL
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July		8.07%2.14%4.25%14.68%N/AN/A
NOCT
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October		8.13%1.16%4.76%17.21%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Defined Outcome Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.50%2.79%1.43%-1.90%3.37%1.95%0.17%10.64%
20235.70%-0.91%3.97%1.45%1.71%3.60%1.83%-0.16%-2.57%-1.13%6.49%3.13%25.21%
2022-2.72%-5.12%6.90%-2.59%-7.16%5.04%4.59%-4.95%-6.81%

Комиссия

Комиссия Defined Outcome Portfolio составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

NOCT
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October
График комиссии NOCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.81%
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January
График комиссии BJAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January
График комиссии NJAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
NAPR
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April
График комиссии NAPR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
NJUL
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July
График комиссии NJUL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Defined Outcome Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Defined Outcome Portfolio, с текущим значением в 8787
Defined Outcome Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Defined Outcome Portfolio, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Defined Outcome Portfolio, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Defined Outcome Portfolio, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Defined Outcome Portfolio, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Defined Outcome Portfolio, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Defined Outcome Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Defined Outcome Portfolio, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Defined Outcome Portfolio, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Defined Outcome Portfolio, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Defined Outcome Portfolio, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.003.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Defined Outcome Portfolio, с текущим значением в 13.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0013.02
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.009.04
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		2.473.471.482.6811.62
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.752.411.332.077.96
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		1.832.421.362.168.94
NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January		1.982.851.422.4912.90
NAPR
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April		1.852.581.392.169.77
NJUL
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July		1.962.741.392.4610.24
NOCT
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October		2.984.311.664.4725.18

Коэффициент Шарпа

Defined Outcome Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.75 до 2.36, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MarchAprilMayJuneJulyAugust
2.37
2.10
Defined Outcome Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Defined Outcome Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.64%.

TTM20232022202120202019
Defined Outcome Portfolio1.64%1.84%2.11%0.66%0.58%1.97%
Активы портфеля:
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.66%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.09%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.30%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%
NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NAPR
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NJUL
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOCT
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.07%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
-0.30%
-1.32%
Defined Outcome Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Defined Outcome Portfolio показал максимальную просадку в 12.43%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 115 торговых сессий.

Текущая просадка Defined Outcome Portfolio составляет 0.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.43%17 авг. 2022 г.4214 окт. 2022 г.11531 мар. 2023 г.157
-10.4%5 мая 2022 г.3016 июн. 2022 г.3912 авг. 2022 г.69
-5.26%15 сент. 2023 г.3127 окт. 2023 г.1010 нояб. 2023 г.41
-5.22%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1221 авг. 2024 г.26
-3.28%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.127 мая 2024 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Defined Outcome Portfolio составляет 3.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
3.90%
5.89%
Defined Outcome Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
JEPINOCTNJANNAPRNJULBJANJEPQ
JEPI1.000.660.650.660.690.820.71
NOCT0.661.000.910.900.920.890.91
NJAN0.650.911.000.920.920.880.92
NAPR0.660.900.921.000.930.890.93
NJUL0.690.920.920.931.000.900.95
BJAN0.820.890.880.890.901.000.91
JEPQ0.710.910.920.930.950.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.