PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Defined Outcome Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BJAN 40%JEPI 10%JEPQ 10%NJAN 10%NAPR 10%NJUL 10%NOCT 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January
Volatility Hedged Equity

40%

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Dividend, Derivative Income

10%

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Dividend, Derivative Income

10%

NAPR
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April
Volatility Hedged Equity

10%

NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January
Volatility Hedged Equity

10%

NJUL
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July
Volatility Hedged Equity

10%

NOCT
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October
Volatility Hedged Equity

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Defined Outcome Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
9.53%
14.20%
Defined Outcome Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
12.69%2.92%15.76%23.89%13.23%10.77%
Defined Outcome Portfolio8.40%1.95%9.53%18.04%N/AN/A
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January
9.23%2.09%11.04%20.32%10.60%N/A
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
5.78%-0.35%6.05%11.56%N/AN/A
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
13.97%3.17%14.82%26.70%N/AN/A
NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January
7.60%2.37%8.12%12.93%N/AN/A
NAPR
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April
5.77%2.98%6.35%13.70%N/AN/A
NJUL
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July
7.48%1.50%8.51%16.17%N/AN/A
NOCT
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October
6.44%1.44%7.22%18.03%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Defined Outcome Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.50%2.79%1.43%-1.90%3.38%8.40%
20235.70%-0.91%3.97%1.45%1.71%3.60%1.83%-0.16%-2.57%-1.13%6.49%3.13%25.21%
2022-2.72%-5.12%6.90%-2.59%-7.16%5.04%4.59%-4.95%-6.81%

Комиссия

Комиссия Defined Outcome Portfolio составляет 0.70%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии NOCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.81%
График комиссии BJAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии NJAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии NAPR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии NJUL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Defined Outcome Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Defined Outcome Portfolio, с текущим значением в 8888
Defined Outcome Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Defined Outcome Portfolio, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Defined Outcome Portfolio, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Defined Outcome Portfolio, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Defined Outcome Portfolio, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Defined Outcome Portfolio, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Defined Outcome Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Defined Outcome Portfolio, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Defined Outcome Portfolio, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Defined Outcome Portfolio, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Defined Outcome Portfolio, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Defined Outcome Portfolio, с текущим значением в 14.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0014.75
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.30

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January
2.533.661.472.6710.70
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
1.682.361.311.787.00
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
2.533.401.484.1815.66
NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January
2.634.021.574.0921.54
NAPR
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April
2.413.431.513.7615.61
NJUL
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July
2.253.231.443.1711.70
NOCT
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October
3.455.151.794.7329.32

Коэффициент Шарпа

Defined Outcome Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.68. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.43 до 2.37, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.502024FebruaryMarchAprilMayJune
2.68
2.21
Defined Outcome Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Defined Outcome Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%.


TTM20232022202120202019
Defined Outcome Portfolio1.62%1.84%2.11%0.66%0.58%1.97%
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.66%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.36%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
8.88%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%
NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NAPR
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NJUL
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOCT
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.07%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune00
Defined Outcome Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Defined Outcome Portfolio показал максимальную просадку в 12.43%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 115 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.43%17 авг. 2022 г.4214 окт. 2022 г.11531 мар. 2023 г.157
-10.4%5 мая 2022 г.3016 июн. 2022 г.3912 авг. 2022 г.69
-5.26%15 сент. 2023 г.3127 окт. 2023 г.1010 нояб. 2023 г.41
-3.28%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.127 мая 2024 г.27
-2.55%1 авг. 2023 г.1418 авг. 2023 г.1814 сент. 2023 г.32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Defined Outcome Portfolio составляет 1.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.10%
2.41%
Defined Outcome Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

JEPINJANNOCTNAPRBJANNJULJEPQ
JEPI1.000.660.670.680.840.690.72
NJAN0.661.000.920.910.870.920.92
NOCT0.670.921.000.920.890.930.92
NAPR0.680.910.921.000.890.930.93
BJAN0.840.870.890.891.000.910.91
NJUL0.690.920.930.930.911.000.95
JEPQ0.720.920.920.930.910.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.