Defined Outcome Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Defined Outcome Portfolio

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January	Volatility Hedged Equity	40%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	10%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	10%
NAPR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April	Volatility Hedged Equity	10%
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January	Volatility Hedged Equity	10%
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July	Volatility Hedged Equity	10%
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October	Volatility Hedged Equity	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
Defined Outcome Portfolio	-2.24%	5.59%	-1.67%	6.82%	N/A	N/A
Активы портфеля:
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January	-2.13%	5.67%	-1.00%	7.30%	11.53%	N/A
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	-0.61%	5.02%	-3.46%	5.33%	N/A	N/A
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	-4.81%	6.91%	-3.46%	7.71%	N/A	N/A
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January	-1.42%	5.87%	-0.16%	8.36%	5.81%	N/A
NAPR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April	-3.85%	4.58%	-3.21%	6.18%	7.73%	N/A
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July	-2.30%	5.26%	-1.86%	5.16%	N/A	N/A
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October	-1.02%	5.57%	-0.76%	5.80%	9.12%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Defined Outcome Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.78%	-0.69%	-4.39%	-0.16%	1.33%								-2.24%
2024	1.50%	2.79%	1.43%	-1.90%	3.37%	1.95%	0.17%	1.55%	1.27%	0.05%	2.98%	0.05%	16.17%
2023	5.70%	-0.91%	3.97%	1.45%	1.71%	3.60%	1.83%	-0.16%	-2.57%	-1.13%	6.49%	3.13%	25.21%
2022					-2.72%	-5.12%	6.90%	-2.59%	-7.16%	5.04%	4.59%	-4.95%	-6.81%

Комиссия

Комиссия Defined Outcome Portfolio составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

NOCT

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October

BJAN

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January

NJAN

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January

NAPR

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April

NJUL

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Defined Outcome Portfolio составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January	0.59	0.96	1.16	0.57	2.45
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.40	0.72	1.12	0.47	2.02
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	0.39	0.70	1.11	0.41	1.46
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January	0.67	1.05	1.18	0.67	2.81
NAPR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April	0.47	0.75	1.11	0.45	1.67
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July	0.40	0.67	1.10	0.40	1.49
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October	0.48	0.81	1.14	0.48	2.13

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Defined Outcome Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.53
За всё время: 0.75

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Defined Outcome Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.96%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Портфель	1.96%	1.70%	1.84%	2.11%	0.66%	0.58%	1.97%
Активы портфеля:
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.66%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	8.07%	7.33%	8.40%	11.67%	6.59%	5.79%	0.00%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	11.50%	9.66%	10.02%	9.44%	0.00%	0.00%	0.00%
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NAPR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.07%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Defined Outcome Portfolio показал максимальную просадку в 14.25%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Defined Outcome Portfolio составляет 5.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-14.25%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-12.43%	17 авг. 2022 г.	42	14 окт. 2022 г.	115	31 мар. 2023 г.	157
-10.4%	5 мая 2022 г.	30	16 июн. 2022 г.	39	12 авг. 2022 г.	69
-5.26%	15 сент. 2023 г.	31	27 окт. 2023 г.	10	10 нояб. 2023 г.	41
-5.22%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	12	21 авг. 2024 г.	26

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 4.55, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	JEPI	NJAN	NOCT	NAPR	NJUL	BJAN	JEPQ	Portfolio
^GSPC	1.00	0.83	0.88	0.89	0.91	0.91	0.97	0.93	0.98
JEPI	0.83	1.00	0.65	0.67	0.67	0.69	0.81	0.71	0.80
NJAN	0.88	0.65	1.00	0.89	0.91	0.91	0.88	0.92	0.92
NOCT	0.89	0.67	0.89	1.00	0.91	0.92	0.87	0.92	0.93
NAPR	0.91	0.67	0.91	0.91	1.00	0.94	0.89	0.94	0.94
NJUL	0.91	0.69	0.91	0.92	0.94	1.00	0.89	0.95	0.95
BJAN	0.97	0.81	0.88	0.87	0.89	0.89	1.00	0.90	0.98
JEPQ	0.93	0.71	0.92	0.92	0.94	0.95	0.90	1.00	0.96
Portfolio	0.98	0.80	0.92	0.93	0.94	0.95	0.98	0.96	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Defined Outcome Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество