PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Defined Outcome Portfolio

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


BJAN 40%JEPI 10%JEPQ 10%NJAN 10%NAPR 10%NJUL 10%NOCT 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January
Volatility Hedged Equity40%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend10%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Large Cap Growth Equities, Dividend10%
NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January
Volatility Hedged Equity10%
NAPR
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April
Volatility Hedged Equity10%
NJUL
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July
Volatility Hedged Equity10%
NOCT
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October
Volatility Hedged Equity10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Defined Outcome Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.76%
10.86%
Defined Outcome Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%1.72%N/A
Defined Outcome Portfolio0.87%10.02%17.08%17.00%6.56%N/A
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January
0.58%10.21%13.88%15.82%5.67%N/A
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
1.48%8.31%6.73%13.72%4.53%N/A
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
1.25%13.95%25.77%23.21%6.88%N/A
NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January
1.03%8.57%17.90%12.61%3.61%N/A
NAPR
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April
1.00%9.62%23.64%21.35%9.05%N/A
NJUL
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July
0.69%9.01%20.48%18.17%9.16%N/A
NOCT
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October
0.87%10.04%21.02%16.42%8.63%N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

JEPINOCTNJULNJANBJANJEPQNAPR
JEPI1.000.700.700.700.850.740.70
NOCT0.701.000.930.960.900.930.95
NJUL0.700.931.000.950.920.950.96
NJAN0.700.960.951.000.910.940.96
BJAN0.850.900.920.911.000.920.93
JEPQ0.740.930.950.940.921.000.96
NAPR0.700.950.960.960.930.961.00

Коэффициент Шарпа

Defined Outcome Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.12. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.12

Коэффициент Шарпа Defined Outcome Portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00May 14May 21May 28Jun 04Jun 11Jun 18Jun 25Jul 02Jul 09Jul 16Jul 23Jul 30Aug 06Aug 13Aug 20Aug 27Sep 03Sep 10Sep 17
1.12
0.74
Defined Outcome Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Defined Outcome Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.13%.


TTM2022202120202019
Defined Outcome Portfolio2.13%2.25%0.78%0.74%1.97%
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January
0.00%0.00%0.00%0.00%4.66%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
9.73%12.35%7.80%7.35%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
11.60%10.16%0.00%0.00%0.00%
NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NAPR
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NJUL
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOCT
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October
0.00%0.00%0.00%0.00%1.07%

Комиссия

Комиссия Defined Outcome Portfolio составляет 0.70%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.81%
0.00%2.15%
0.79%
0.00%2.15%
0.35%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January
0.94
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
1.05
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
1.27
NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January
0.72
NAPR
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April
1.48
NJUL
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July
1.27
NOCT
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October
1.26

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.33%
-4.07%
Defined Outcome Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Defined Outcome Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 12.43%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 115 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.43%17 авг. 2022 г.4214 окт. 2022 г.11531 мар. 2023 г.157
-10.4%5 мая 2022 г.3016 июн. 2022 г.3912 авг. 2022 г.69
-2.55%1 авг. 2023 г.1418 авг. 2023 г.1814 сент. 2023 г.32
-1.53%2 мая 2023 г.34 мая 2023 г.410 мая 2023 г.7
-1.34%19 апр. 2023 г.626 апр. 2023 г.127 апр. 2023 г.7

График волатильности

Текущая волатильность Defined Outcome Portfolio составляет 2.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.18%
3.47%
Defined Outcome Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля