Defined Outcome Portfolio
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Defined Outcome Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 1.72% | N/A |
| Defined Outcome Portfolio | 0.87% | 10.02% | 17.08% | 17.00% | 6.56% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | 0.58% | 10.21% | 13.88% | 15.82% | 5.67% | N/A |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.48% | 8.31% | 6.73% | 13.72% | 4.53% | N/A |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 1.25% | 13.95% | 25.77% | 23.21% | 6.88% | N/A |
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | 1.03% | 8.57% | 17.90% | 12.61% | 3.61% | N/A |
NAPR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April | 1.00% | 9.62% | 23.64% | 21.35% | 9.05% | N/A |
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July | 0.69% | 9.01% | 20.48% | 18.17% | 9.16% | N/A |
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October | 0.87% | 10.04% | 21.02% | 16.42% | 8.63% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| JEPI | NOCT | NJUL | NJAN | BJAN | JEPQ | NAPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEPI | 1.00 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.85 | 0.74 | 0.70 |
| NOCT | 0.70 | 1.00 | 0.93 | 0.96 | 0.90 | 0.93 | 0.95 |
| NJUL | 0.70 | 0.93 | 1.00 | 0.95 | 0.92 | 0.95 | 0.96 |
| NJAN | 0.70 | 0.96 | 0.95 | 1.00 | 0.91 | 0.94 | 0.96 |
| BJAN | 0.85 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 1.00 | 0.92 | 0.93 |
| JEPQ | 0.74 | 0.93 | 0.95 | 0.94 | 0.92 | 1.00 | 0.96 |
| NAPR | 0.70 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 0.96 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Defined Outcome Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.13%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Defined Outcome Portfolio | 2.13% | 2.25% | 0.78% | 0.74% | 1.97% |
| Активы портфеля: | |||||
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.66% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 9.73% | 12.35% | 7.80% | 7.35% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.60% | 10.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NAPR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.07% |
Комиссия
Комиссия Defined Outcome Portfolio составляет 0.70%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | 0.94 | ||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.05 | ||||
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 1.27 | ||||
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | 0.72 | ||||
NAPR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April | 1.48 | ||||
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July | 1.27 | ||||
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October | 1.26 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Defined Outcome Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 12.43%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 115 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.43% | 17 авг. 2022 г. | 42 | 14 окт. 2022 г. | 115 | 31 мар. 2023 г. | 157 |
| -10.4% | 5 мая 2022 г. | 30 | 16 июн. 2022 г. | 39 | 12 авг. 2022 г. | 69 |
| -2.55% | 1 авг. 2023 г. | 14 | 18 авг. 2023 г. | 18 | 14 сент. 2023 г. | 32 |
| -1.53% | 2 мая 2023 г. | 3 | 4 мая 2023 г. | 4 | 10 мая 2023 г. | 7 |
| -1.34% | 19 апр. 2023 г. | 6 | 26 апр. 2023 г. | 1 | 27 апр. 2023 г. | 7 |
График волатильности
Текущая волатильность Defined Outcome Portfolio составляет 2.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.