Defined Outcome Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Defined Outcome Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
Defined Outcome Portfolio | 8.08% | -1.21% | 5.94% | 14.82% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | 9.93% | -0.46% | 7.68% | 17.33% | 9.99% | N/A |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 6.06% | -0.12% | 4.24% | 8.95% | N/A | N/A |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.06% | -4.70% | 6.11% | 18.20% | N/A | N/A |
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | 7.34% | -1.36% | 5.20% | 11.24% | N/A | N/A |
NAPR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April | 5.01% | -1.94% | 4.10% | 10.91% | N/A | N/A |
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July | 5.71% | -1.90% | 3.83% | 12.50% | N/A | N/A |
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October | 6.72% | -0.21% | 4.96% | 16.66% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Defined Outcome Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.50% | 2.79% | 1.43% | -1.90% | 3.37% | 1.95% | 8.08% | ||||||
2023 | 5.70% | -0.91% | 3.97% | 1.45% | 1.71% | 3.60% | 1.83% | -0.16% | -2.57% | -1.13% | 6.49% | 3.13% | 25.21% |
2022 | -2.72% | -5.12% | 6.90% | -2.59% | -7.16% | 5.04% | 4.59% | -4.95% | -6.81% |
Комиссия
Комиссия Defined Outcome Portfolio составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Defined Outcome Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | 2.00 | 2.90 | 1.37 | 2.08 | 8.34 |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.20 | 1.70 | 1.21 | 1.30 | 5.04 |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 1.56 | 2.08 | 1.30 | 2.74 | 9.65 |
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | 2.02 | 2.95 | 1.42 | 3.34 | 16.19 |
NAPR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April | 1.64 | 2.26 | 1.34 | 2.73 | 10.42 |
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July | 1.60 | 2.22 | 1.31 | 2.35 | 9.02 |
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October | 3.12 | 4.64 | 1.71 | 4.26 | 26.30 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Defined Outcome Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Defined Outcome Portfolio | 1.67% | 1.84% | 2.11% | 0.66% | 0.58% | 1.97% |
Активы портфеля: | ||||||
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.66% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.34% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.37% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NAPR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.07% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Defined Outcome Portfolio показал максимальную просадку в 12.43%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 115 торговых сессий.
Текущая просадка Defined Outcome Portfolio составляет 2.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-12.43% | 17 авг. 2022 г. | 42 | 14 окт. 2022 г. | 115 | 31 мар. 2023 г. | 157 |
-10.4% | 5 мая 2022 г. | 30 | 16 июн. 2022 г. | 39 | 12 авг. 2022 г. | 69 |
-5.26% | 15 сент. 2023 г. | 31 | 27 окт. 2023 г. | 10 | 10 нояб. 2023 г. | 41 |
-3.28% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 12 | 7 мая 2024 г. | 27 |
-2.55% | 1 авг. 2023 г. | 14 | 18 авг. 2023 г. | 18 | 14 сент. 2023 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Defined Outcome Portfolio составляет 1.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
JEPI | NJAN | NOCT | NAPR | NJUL | BJAN | JEPQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI | 1.00 | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.68 | 0.82 | 0.70 |
NJAN | 0.64 | 1.00 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.87 | 0.92 |
NOCT | 0.66 | 0.91 | 1.00 | 0.91 | 0.92 | 0.88 | 0.91 |
NAPR | 0.65 | 0.91 | 0.91 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 0.93 |
NJUL | 0.68 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 1.00 | 0.90 | 0.94 |
BJAN | 0.82 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 1.00 | 0.91 |
JEPQ | 0.70 | 0.92 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 0.91 | 1.00 |