Pensionfund II
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BAS.DE BASF SE | Basic Materials | 14% |
CVX Chevron Corporation | Energy | 14% |
IBM International Business Machines Corporation | Technology | 14% |
NESN.SW Nestlé S.A. | Consumer Defensive | 14% |
SREN.SW Swiss Re AG | Financial Services | 14% |
T AT&T Inc. | Communication Services | 16% |
ZURN.SW Zurich Insurance Group AG | Financial Services | 14% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pensionfund II и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 авг. 1995 г., начальной даты SREN.SW
Доходность по периодам
Pensionfund II на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 8.23% с начала года и доходность в 6.46% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Pensionfund II | 8.56% | 1.88% | 6.99% | 14.61% | 8.35% | 6.48% |
| Активы портфеля: | ||||||
CVX Chevron Corporation | 7.85% | 1.02% | 7.86% | 2.79% | 9.45% | 6.01% |
NESN.SW Nestlé S.A. | -10.22% | -2.70% | -8.70% | -16.31% | 1.83% | 5.66% |
IBM International Business Machines Corporation | 19.63% | 11.70% | 4.39% | 39.99% | 10.73% | 4.58% |
BAS.DE BASF SE | -3.37% | 0.57% | 4.99% | -1.03% | -0.28% | -2.72% |
SREN.SW Swiss Re AG | 14.92% | -2.11% | 12.45% | 20.14% | 11.68% | 9.44% |
ZURN.SW Zurich Insurance Group AG | 9.11% | 0.58% | 11.29% | 15.81% | 14.68% | 11.98% |
T AT&T Inc. | 19.89% | 3.82% | 14.49% | 41.30% | 0.65% | 2.34% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Pensionfund II, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.03% | 0.78% | 4.77% | -4.64% | 6.00% | -0.99% | 8.56% | ||||||
| 2023 | 5.70% | -5.57% | 2.01% | 2.28% | -5.32% | 2.15% | 3.00% | -1.76% | -1.60% | -0.03% | 5.70% | 3.48% | 9.65% |
| 2022 | 5.15% | -4.20% | 2.16% | -1.27% | 5.32% | -7.32% | -0.17% | -1.93% | -8.54% | 12.47% | 9.66% | -1.68% | 7.68% |
| 2021 | -3.21% | 3.49% | 6.11% | 3.41% | 0.93% | -1.57% | -0.70% | 0.43% | -2.42% | 2.97% | -4.54% | 7.32% | 12.07% |
| 2020 | -1.70% | -10.04% | -13.38% | 7.59% | 2.06% | 2.67% | 0.99% | 2.55% | -4.79% | -5.46% | 17.96% | 3.07% | -2.13% |
| 2019 | 7.64% | 4.28% | 0.98% | 2.50% | -3.65% | 7.97% | 0.07% | -0.25% | 4.82% | 0.44% | -0.03% | 2.83% | 30.59% |
| 2018 | 3.37% | -4.24% | -1.04% | 0.46% | -3.44% | 0.05% | 2.78% | -0.91% | 1.91% | -7.92% | 2.22% | -5.80% | -12.51% |
| 2017 | 1.10% | -0.77% | 0.43% | -0.59% | 1.99% | -0.13% | 2.00% | -1.59% | 3.77% | -0.45% | 2.21% | 1.60% | 9.86% |
| 2016 | -6.34% | -0.88% | 9.91% | 2.99% | 1.82% | 2.08% | 0.96% | 0.30% | 1.85% | -1.52% | 1.25% | 5.89% | 18.95% |
| 2015 | 1.06% | 3.32% | 0.47% | 2.95% | -1.32% | -3.51% | -0.65% | -6.15% | -2.72% | 5.86% | 0.41% | -0.30% | -1.15% |
| 2014 | -4.01% | 4.19% | 1.69% | 2.74% | 0.50% | 0.63% | -2.16% | 0.41% | -3.82% | -2.09% | 1.25% | -1.84% | -2.83% |
| 2013 | 6.16% | 0.07% | 1.43% | 3.31% | -2.38% | -3.32% | 3.17% | -4.15% | 4.21% | 4.34% | 0.87% | 2.11% | 16.35% |
Комиссия
Комиссия Pensionfund II составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Pensionfund II среди портфелей на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 0.14 | 0.32 | 1.04 | 0.13 | 0.32 |
NESN.SW Nestlé S.A. | -0.78 | -0.99 | 0.88 | -0.54 | -1.41 |
IBM International Business Machines Corporation | 1.85 | 2.71 | 1.39 | 2.29 | 5.49 |
BAS.DE BASF SE | 0.03 | 0.21 | 1.02 | 0.01 | 0.08 |
SREN.SW Swiss Re AG | 1.47 | 1.97 | 1.27 | 2.04 | 5.95 |
ZURN.SW Zurich Insurance Group AG | 1.51 | 2.18 | 1.26 | 2.20 | 6.47 |
T AT&T Inc. | 2.17 | 3.23 | 1.39 | 1.14 | 12.65 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Pensionfund II за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.08%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensionfund II | 5.08% | 5.20% | 5.21% | 5.31% | 5.55% | 4.44% | 5.23% | 3.95% | 4.10% | 4.36% | 4.13% | 3.96% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CVX Chevron Corporation | 3.99% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
NESN.SW Nestlé S.A. | 3.38% | 3.03% | 2.61% | 2.16% | 2.59% | 2.34% | 2.94% | 2.74% | 3.08% | 2.95% | 2.95% | 3.14% |
IBM International Business Machines Corporation | 3.46% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.79% | 5.46% | 3.84% | 3.31% | 3.63% | 2.65% | 1.97% |
BAS.DE BASF SE | 7.59% | 6.97% | 7.33% | 5.34% | 5.10% | 4.75% | 5.13% | 3.27% | 3.28% | 3.96% | 3.86% | 3.36% |
SREN.SW Swiss Re AG | 5.79% | 6.05% | 6.82% | 6.54% | 7.08% | 5.15% | 5.55% | 5.32% | 4.77% | 3.06% | 4.60% | 4.27% |
ZURN.SW Zurich Insurance Group AG | 5.48% | 5.46% | 4.97% | 5.00% | 5.35% | 4.78% | 6.14% | 3.81% | 6.06% | 6.58% | 5.45% | 6.58% |
T AT&T Inc. | 5.78% | 6.62% | 6.66% | 8.45% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% | 5.48% | 5.12% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Pensionfund II показал максимальную просадку в 52.73%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 398 торговых сессий.
Текущая просадка Pensionfund II составляет 1.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.73% | 20 мая 2008 г. | 208 | 9 мар. 2009 г. | 398 | 22 сент. 2010 г. | 606 |
| -44.21% | 2 февр. 2001 г. | 543 | 12 мар. 2003 г. | 461 | 22 дек. 2004 г. | 1004 |
| -37.1% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 246 | 5 мар. 2021 г. | 269 |
| -20.66% | 4 мая 2011 г. | 102 | 22 сент. 2011 г. | 109 | 23 февр. 2012 г. | 211 |
| -20.29% | 12 июл. 1999 г. | 164 | 25 февр. 2000 г. | 218 | 29 дек. 2000 г. | 382 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Pensionfund II составляет 3.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| T | IBM | CVX | NESN.SW | BAS.DE | SREN.SW | ZURN.SW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 1.00 | 0.36 | 0.32 | 0.15 | 0.21 | 0.19 | 0.20 |
| IBM | 0.36 | 1.00 | 0.35 | 0.12 | 0.26 | 0.20 | 0.20 |
| CVX | 0.32 | 0.35 | 1.00 | 0.15 | 0.30 | 0.21 | 0.22 |
| NESN.SW | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 1.00 | 0.37 | 0.46 | 0.48 |
| BAS.DE | 0.21 | 0.26 | 0.30 | 0.37 | 1.00 | 0.47 | 0.49 |
| SREN.SW | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.46 | 0.47 | 1.00 | 0.66 |
| ZURN.SW | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.48 | 0.49 | 0.66 | 1.00 |