PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Pensionfund II
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


T 16%CVX 14%NESN.SW 14%IBM 14%BAS.DE 14%SREN.SW 14%ZURN.SW 14%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BAS.DE
BASF SE
Basic Materials

14%

CVX
Chevron Corporation
Energy

14%

IBM
International Business Machines Corporation
Technology

14%

NESN.SW
Nestlé S.A.
Consumer Defensive

14%

SREN.SW
Swiss Re AG
Financial Services

14%

T
AT&T Inc.
Communication Services

16%

ZURN.SW
Zurich Insurance Group AG
Financial Services

14%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Pensionfund II и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1,906.85%
788.91%
Pensionfund II
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 авг. 1995 г., начальной даты SREN.SW

Доходность по периодам

Pensionfund II на 20 апр. 2024 г. показал доходность в 2.12% с начала года и доходность в 6.38% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
Pensionfund II2.12%-3.33%11.52%7.55%8.01%6.44%
CVX
Chevron Corporation
8.44%3.45%-2.03%-1.47%10.08%6.81%
NESN.SW
Nestlé S.A.
-9.70%-0.47%-5.27%-17.60%3.84%5.67%
IBM
International Business Machines Corporation
12.04%-4.85%35.11%51.12%11.19%4.21%
BAS.DE
BASF SE
-0.18%-5.66%23.75%6.12%-2.52%-2.51%
SREN.SW
Swiss Re AG
1.82%-11.17%6.37%14.33%9.31%8.33%
ZURN.SW
Zurich Insurance Group AG
-0.17%-3.46%11.46%8.01%14.75%11.48%
T
AT&T Inc.
1.63%-1.18%10.88%-2.92%0.12%2.90%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.03%0.78%4.77%
2023-1.60%-0.03%5.70%3.48%

Комиссия

Комиссия Pensionfund II составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Pensionfund II
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Pensionfund II, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Pensionfund II, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Pensionfund II, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Pensionfund II, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Pensionfund II, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.002.92
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CVX
Chevron Corporation
-0.060.061.01-0.05-0.13
NESN.SW
Nestlé S.A.
-1.14-1.520.82-0.73-1.36
IBM
International Business Machines Corporation
2.694.231.532.8616.36
BAS.DE
BASF SE
0.160.421.050.080.41
SREN.SW
Swiss Re AG
0.650.981.151.072.80
ZURN.SW
Zurich Insurance Group AG
0.570.881.110.862.24
T
AT&T Inc.
0.000.181.020.000.01

Коэффициент Шарпа

Pensionfund II на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.68. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.68

Коэффициент Шарпа Pensionfund II находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.68
1.66
Pensionfund II
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Pensionfund II за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.20%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Pensionfund II5.20%5.20%5.32%5.75%5.93%4.71%5.59%4.21%4.34%4.65%4.42%4.22%
CVX
Chevron Corporation
3.85%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%3.12%
NESN.SW
Nestlé S.A.
3.10%3.03%2.61%2.16%2.59%2.34%2.94%2.74%3.08%2.95%2.95%3.14%
IBM
International Business Machines Corporation
3.66%4.05%4.68%4.74%5.17%4.79%5.46%3.84%3.31%3.63%2.65%1.97%
BAS.DE
BASF SE
6.74%6.97%7.33%5.34%5.10%4.75%5.13%3.27%3.28%3.96%3.86%3.36%
SREN.SW
Swiss Re AG
6.33%6.02%6.82%6.54%7.08%5.15%5.55%5.32%4.77%3.06%4.60%4.27%
ZURN.SW
Zurich Insurance Group AG
5.80%5.46%4.97%5.00%5.35%4.78%6.14%3.81%6.06%6.58%5.45%6.58%
T
AT&T Inc.
6.72%6.62%7.35%11.20%9.58%6.91%9.28%6.68%5.98%7.23%7.25%6.78%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.34%
-5.46%
Pensionfund II
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Pensionfund II показал максимальную просадку в 52.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 283 торговые сессии.

Текущая просадка Pensionfund II составляет 4.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.62%20 мая 2008 г.2089 мар. 2009 г.28314 апр. 2010 г.491
-44.02%2 февр. 2001 г.54312 мар. 2003 г.4483 дек. 2004 г.991
-37.1%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.2465 мар. 2021 г.269
-20.59%4 мая 2011 г.10222 сент. 2011 г.10923 февр. 2012 г.211
-20.25%12 июл. 1999 г.16425 февр. 2000 г.21829 дек. 2000 г.382

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Pensionfund II составляет 3.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.23%
3.15%
Pensionfund II
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TIBMCVXNESN.SWBAS.DESREN.SWZURN.SW
T1.000.360.320.150.210.190.20
IBM0.361.000.350.120.260.200.20
CVX0.320.351.000.150.300.210.22
NESN.SW0.150.120.151.000.370.460.48
BAS.DE0.210.260.300.371.000.470.49
SREN.SW0.190.200.210.460.471.000.66
ZURN.SW0.200.200.220.480.490.661.00