Momo
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Momo и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 окт. 2015 г., начальной даты SPMO
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| Momo | 30.45% | 1.77% | 9.31% | 36.43% | 15.55% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 47.91% | 3.60% | 19.61% | 58.26% | 20.46% | N/A |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 15.18% | -0.43% | 2.68% | 23.99% | 12.13% | 9.59% |
MFTFX Arrow Managed Futures Stragegy Fund | 5.73% | -0.00% | -13.44% | 0.00% | 7.28% | 4.51% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 13.75% | -1.58% | 2.72% | 0.59% | -2.07% | 0.52% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.52% | -1.85% | 2.51% | 7.09% | -0.27% | 1.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Momo, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.27% | 10.03% | 4.02% | -4.13% | 3.85% | 3.78% | -0.87% | 2.26% | 0.69% | -1.73% | 30.45% | ||
| 2023 | -0.91% | -1.49% | -0.70% | 3.51% | -3.61% | 5.16% | 1.24% | 1.04% | -0.38% | -2.22% | 5.69% | 4.11% | 11.51% |
| 2022 | -3.08% | -1.00% | 4.85% | -4.43% | 1.42% | -5.71% | 4.19% | -1.07% | -4.60% | 9.21% | 2.67% | -1.22% | 0.15% |
| 2021 | -0.20% | -1.26% | 1.04% | 4.72% | -0.16% | 3.55% | 1.34% | 3.28% | -2.94% | 6.38% | -4.52% | 3.38% | 14.99% |
| 2020 | 2.34% | -6.84% | -5.18% | 7.69% | 4.67% | 2.07% | 5.13% | 5.57% | -1.89% | -3.41% | 5.41% | 3.71% | 19.61% |
| 2019 | 5.99% | 3.31% | 3.48% | 0.78% | -1.03% | 4.14% | 0.94% | 2.01% | -1.54% | -0.74% | 1.68% | 1.40% | 22.12% |
| 2018 | 6.81% | -3.93% | -3.09% | 1.85% | 0.87% | -0.01% | 2.00% | 2.77% | 1.64% | -8.83% | -0.35% | -4.94% | -6.01% |
| 2017 | 1.26% | 3.24% | -0.56% | 1.45% | 1.69% | 0.56% | 1.96% | 0.58% | 1.07% | 6.96% | 2.06% | 1.80% | 24.23% |
| 2016 | -3.38% | 1.10% | 4.86% | -0.12% | 0.38% | 1.04% | 3.22% | -0.76% | 0.68% | -4.01% | -2.26% | 2.45% | 2.85% |
| 2015 | 1.38% | 0.83% | -2.98% | -0.82% |
Комиссия
Комиссия Momo составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Momo среди портфелей на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 3.26 | 4.23 | 1.58 | 4.37 | 18.21 |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.47 | 1.98 | 1.26 | 2.04 | 8.54 |
MFTFX Arrow Managed Futures Stragegy Fund | -0.04 | 0.09 | 1.01 | -0.04 | -0.07 |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -0.03 | 0.07 | 1.01 | -0.02 | -0.11 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.14 | 1.66 | 1.20 | 0.43 | 3.87 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Momo за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.15% | 3.70% | 7.99% | 1.09% | 1.13% | 4.37% | 2.57% | 1.48% | 3.03% | 1.01% | 0.58% | 0.48% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.44% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 2.26% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.64% | 2.10% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% | 2.18% | 1.70% |
MFTFX Arrow Managed Futures Stragegy Fund | 0.00% | 11.76% | 41.05% | 2.31% | 0.00% | 20.02% | 7.84% | 2.12% | 9.36% | 1.20% | 0.00% | 0.00% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 5.40% | 6.14% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Momo показал максимальную просадку в 23.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 81 торговую сессию.
Текущая просадка Momo составляет 0.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.86% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 81 | 17 июл. 2020 г. | 104 |
| -18.45% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 116 | 12 июн. 2019 г. | 172 |
| -11.87% | 17 нояб. 2021 г. | 215 | 26 сент. 2022 г. | 204 | 20 июл. 2023 г. | 419 |
| -11.39% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 67 | 7 нояб. 2024 г. | 85 |
| -10.34% | 29 янв. 2018 г. | 10 | 9 февр. 2018 г. | 157 | 25 сент. 2018 г. | 167 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Momo составляет 3.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | MFTFX | BTAL | SPMO | IDMO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.12 | 0.09 | 0.03 | 0.07 |
| MFTFX | -0.12 | 1.00 | -0.01 | 0.15 | 0.12 |
| BTAL | 0.09 | -0.01 | 1.00 | -0.30 | -0.32 |
| SPMO | 0.03 | 0.15 | -0.30 | 1.00 | 0.56 |
| IDMO | 0.07 | 0.12 | -0.32 | 0.56 | 1.00 |