Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HOT COCOA WITH MARSHMALLOWS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2025 г., начальной даты CHPY
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель HOT COCOA WITH MARSHMALLOWS | -0.34% | 2.49% | 16.88% | 21.77% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | -0.97% | -4.17% | 7.34% | 14.94% | 49.48% | 23.93% | 13.58% | — |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.65% | -3.69% | 14.15% | 4.83% | 57.51% | — | — | — |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | -0.55% | 1.37% | 11.88% | 20.51% | — | — | — | — |
BOTT Themes Robotics & Automation ETF | -1.27% | -13.30% | 8.87% | 13.28% | 79.10% | — | — | — |
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | -0.95% | 4.00% | 13.27% | 13.86% | 78.19% | 2.42% | — | — |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 2.06% | 31.89% | 62.80% | 61.93% | 46.03% | — | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.24%, а средняя месячная доходность — +4.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.3 лет.
Исторически 85% месяцев были с положительной доходностью, а 15% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -3.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении HOT COCOA WITH MARSHMALLOWS закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.40% | 3.50% | -1.74% | 1.35% | 16.88% | ||||||||
| 2025 | 5.53% | 8.67% | 8.83% | 2.52% | 2.89% | 8.49% | 6.50% | -2.99% | 2.93% | 51.88% |
Метрики бенчмарка
HOT COCOA WITH MARSHMALLOWS: годовая альфа составляет 41.38%, бета — 1.21, а R² — 0.78 относительно S&P 500 Index с 04.04.2025.
- Портфель участвовал в 241.42% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -91.89%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Портфель показал годовую альфу 41.38% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 41.38%
- Бета
- 1.21
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 241.42%
- Участие в снижении
- -91.89%
Комиссия
Комиссия HOT COCOA WITH MARSHMALLOWS составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 95 | 2.69 | 3.38 | 1.55 | 3.76 | 15.42 |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 90 | 2.26 | 2.92 | 1.39 | 3.83 | 11.11 |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | — | — | — | — | — | — |
BOTT Themes Robotics & Automation ETF | 84 | 2.11 | 2.71 | 1.36 | 2.65 | 9.05 |
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 96 | 2.90 | 3.53 | 1.45 | 6.89 | 20.22 |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 76 | 1.82 | 2.27 | 1.33 | 2.94 | 5.53 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность HOT COCOA WITH MARSHMALLOWS за предыдущие двенадцать месяцев составила 25.76%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 25.76% | 25.03% | 5.66% | 0.48% | 0.39% | 0.24% | 0.17% | 0.04% |
| Активы портфеля: | ||||||||
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.97% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 39.23% | 28.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOTT Themes Robotics & Automation ETF | 0.12% | 0.14% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 1.11% | 1.25% | 1.43% | 1.30% | 0.69% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.73% | 104.32% | 48.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
HOT COCOA WITH MARSHMALLOWS показал максимальную просадку в 9.46%, зарегистрированную 20 нояб. 2025 г.. Полное восстановление заняло 13 торговых сессий.
Текущая просадка HOT COCOA WITH MARSHMALLOWS составляет 2.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.46% | 4 нояб. 2025 г. | 13 | 20 нояб. 2025 г. | 13 | 10 дек. 2025 г. | 26 |
| -8.76% | 4 апр. 2025 г. | 3 | 8 апр. 2025 г. | 1 | 9 апр. 2025 г. | 4 |
| -7.88% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -6.01% | 11 дек. 2025 г. | 5 | 17 дек. 2025 г. | 10 | 2 янв. 2026 г. | 15 |
| -5.33% | 29 янв. 2026 г. | 6 | 5 февр. 2026 г. | 4 | 11 февр. 2026 г. | 10 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 3.33, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | USOY | SHLD | AVDV | FRNW | BOTT | CHPY | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.11 | 0.42 | 0.59 | 0.62 | 0.60 | 0.75 | 0.78 |
| USOY | -0.11 | 1.00 | 0.05 | -0.02 | 0.03 | 0.01 | -0.07 | 0.07 |
| SHLD | 0.42 | 0.05 | 1.00 | 0.40 | 0.34 | 0.42 | 0.31 | 0.48 |
| AVDV | 0.59 | -0.02 | 0.40 | 1.00 | 0.54 | 0.48 | 0.46 | 0.57 |
| FRNW | 0.62 | 0.03 | 0.34 | 0.54 | 1.00 | 0.54 | 0.61 | 0.72 |
| BOTT | 0.60 | 0.01 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 1.00 | 0.62 | 0.78 |
| CHPY | 0.75 | -0.07 | 0.31 | 0.46 | 0.61 | 0.62 | 1.00 | 0.93 |
| Portfolio | 0.78 | 0.07 | 0.48 | 0.57 | 0.72 | 0.78 | 0.93 | 1.00 |