PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Janelle's Stock Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Janelle's Stock Portfolio

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Janelle's Stock Portfolio hhahah

Распределение активов

AAPL 20%GOOG 20%TSLA 20%META 20%ORCL 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology
20%
GOOG
Alphabet Inc.		Communication Services
20%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
20%
ORCL
Oracle Corporation		Technology
20%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
20%
ZG
Zillow Group, Inc.		Communication Services
0%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Janelle's Stock Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
24.32%
8.95%
Janelle's Stock Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Janelle's Stock Portfolio на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 32.29% с начала года и доходность в 27.43% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
Janelle's Stock Portfolio32.29%8.48%24.32%41.54%41.99%27.38%
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		18.98%1.63%32.79%31.22%34.05%26.09%
GOOG
Alphabet Inc.		17.11%-0.38%8.75%25.75%21.80%18.91%
TSLA
Tesla, Inc.		-4.12%13.10%39.47%-2.71%71.67%30.44%
META
Meta Platforms, Inc.		59.07%5.63%10.37%88.26%24.75%21.83%
ORCL
Oracle Corporation		60.93%21.67%32.26%56.19%27.56%17.46%
ZG
Zillow Group, Inc.		14.69%25.53%30.70%47.31%16.68%5.27%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Janelle's Stock Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.29%6.32%1.01%-1.76%5.39%10.71%2.13%0.04%32.29%
202319.37%6.48%10.54%0.21%12.45%10.83%4.65%-1.86%-5.17%-5.38%11.51%1.67%83.34%
2022-6.51%-10.31%9.35%-13.47%-4.83%-8.58%13.69%-4.06%-12.13%-1.58%3.61%-10.45%-39.59%
20211.04%-1.42%4.90%9.81%-2.37%5.29%6.07%5.47%-4.47%13.32%0.93%-0.27%43.77%
202013.24%-4.46%-12.90%23.03%6.68%10.12%13.49%27.92%-9.66%-2.13%14.08%9.61%118.58%
20198.83%1.71%2.05%2.35%-11.31%9.90%5.62%-4.45%3.70%10.40%4.93%8.08%47.67%
20188.00%-1.84%-11.01%3.13%6.02%3.72%-0.66%5.12%-2.98%-0.34%-3.87%-7.02%-3.43%
20178.79%5.06%5.39%5.81%4.80%0.88%1.43%4.67%-2.57%4.79%-1.80%-0.49%42.73%
2016-4.65%-1.99%11.16%-3.04%1.24%-3.39%7.96%-1.12%0.43%-0.29%-2.99%2.36%4.56%
2015-2.04%4.74%-1.85%3.18%3.28%0.56%5.00%-5.08%-1.24%6.05%3.17%-2.05%13.84%
2014-0.75%4.66%4.46%0.62%6.65%-2.63%0.17%4.36%-2.49%15.59%

Комиссия

Комиссия Janelle's Stock Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Janelle's Stock Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Janelle's Stock Portfolio, с текущим значением в 2626
Janelle's Stock Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Janelle's Stock Portfolio, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Janelle's Stock Portfolio, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Janelle's Stock Portfolio, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Janelle's Stock Portfolio, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Janelle's Stock Portfolio, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Janelle's Stock Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Janelle's Stock Portfolio, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Janelle's Stock Portfolio, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Janelle's Stock Portfolio, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Janelle's Stock Portfolio, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Janelle's Stock Portfolio, с текущим значением в 7.83, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.83
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc		1.382.051.261.854.36
GOOG
Alphabet Inc.		0.811.191.171.022.95
TSLA
Tesla, Inc.		-0.170.141.02-0.14-0.39
META
Meta Platforms, Inc.		2.393.281.443.5814.48
ORCL
Oracle Corporation		1.512.271.332.488.92
ZG
Zillow Group, Inc.		0.781.501.180.472.26

Коэффициент Шарпа

Janelle's Stock Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.62
2.32
Janelle's Stock Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Janelle's Stock Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.38%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Janelle's Stock Portfolio0.38%0.39%0.45%0.37%0.42%0.55%0.69%0.60%0.70%0.70%0.55%0.55%
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		0.43%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
GOOG
Alphabet Inc.		0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORCL
Oracle Corporation		0.95%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%1.07%0.63%
ZG
Zillow Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.02%
-0.19%
Janelle's Stock Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Janelle's Stock Portfolio показал максимальную просадку в 43.61%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 115 торговых сессий.

Текущая просадка Janelle's Stock Portfolio составляет 1.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.61%4 янв. 2022 г.24828 дек. 2022 г.11514 июн. 2023 г.363
-36.86%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.579 июн. 2020 г.77
-22.32%8 авг. 2018 г.9624 дек. 2018 г.13815 июл. 2019 г.234
-17.21%21 июл. 2015 г.14210 февр. 2016 г.351 апр. 2016 г.177
-16.38%1 сент. 2020 г.58 сент. 2020 г.5625 нояб. 2020 г.61

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Janelle's Stock Portfolio составляет 7.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.88%
4.31%
Janelle's Stock Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
ZGTSLAORCLAAPLMETAGOOG
ZG1.000.340.280.350.380.37
TSLA0.341.000.290.410.360.37
ORCL0.280.291.000.450.410.48
AAPL0.350.410.451.000.510.58
META0.380.360.410.511.000.65
GOOG0.370.370.480.580.651.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.