PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
High Perfomance
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

High Perfomance

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

BND 48%IGOV 12%VTI 26%VEA 14%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		Total Bond Market

48%

IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		International Government Bonds

12%

VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		Foreign Large Cap Equities

14%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities

26%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в High Perfomance и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
162.22%
538.86%
High Perfomance
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 янв. 2009 г., начальной даты IGOV

Доходность по периодам

High Perfomance на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 3.89% с начала года и доходность в 4.41% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
High Perfomance3.90%0.70%4.52%8.49%4.14%4.42%
Активы портфеля:
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		5.14%0.71%6.18%8.74%6.76%4.64%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		-4.04%2.61%-0.35%-0.03%-4.44%-2.47%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.56%0.85%1.73%4.40%-0.05%1.40%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		13.14%-0.48%10.85%20.07%13.36%12.09%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью High Perfomance, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.34%1.00%1.84%-3.17%2.88%0.91%3.90%
20235.09%-3.04%2.91%0.99%-1.33%2.41%1.36%-1.63%-3.50%-2.03%6.61%4.56%12.47%
2022-3.42%-1.72%-0.90%-6.13%0.57%-4.72%4.61%-3.92%-6.60%2.49%5.87%-2.48%-15.95%
2021-0.79%0.10%0.48%2.36%0.82%0.70%1.30%0.73%-2.45%2.15%-1.01%1.30%5.75%
20200.63%-2.29%-6.38%5.83%2.71%1.58%3.14%2.20%-1.42%-1.25%5.90%2.40%13.09%
20193.97%1.14%1.46%1.32%-1.44%3.57%0.00%0.76%0.43%1.24%0.96%1.30%15.63%
20181.73%-2.31%-0.05%-0.41%0.61%-0.09%1.10%0.89%-0.20%-3.72%0.95%-1.88%-3.48%
20171.25%1.40%0.49%1.18%1.36%0.44%1.47%0.58%0.60%0.68%1.07%0.90%12.04%
2016-1.53%0.39%3.61%0.89%0.12%1.13%2.07%-0.18%0.43%-1.87%-0.89%0.96%5.13%
20150.21%1.56%-0.41%0.81%-0.34%-1.45%1.08%-2.66%-0.74%3.00%-0.42%-0.79%-0.27%
2014-0.75%2.53%0.03%0.79%1.30%1.02%-1.15%1.68%-1.90%0.93%0.98%-0.60%4.88%
20131.66%0.12%1.24%1.92%-1.09%-1.82%2.70%-1.53%3.04%2.13%0.54%0.69%9.87%

Комиссия

Комиссия High Perfomance составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
График комиссии IGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг High Perfomance среди портфелей на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности High Perfomance, с текущим значением в 2020
High Perfomance
Ранг коэф-та Шарпа High Perfomance, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино High Perfomance, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега High Perfomance, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара High Perfomance, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина High Perfomance, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

High Perfomance
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа High Perfomance, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино High Perfomance, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега High Perfomance, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара High Perfomance, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина High Perfomance, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.002.97
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		0.681.041.120.512.02
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		-0.12-0.110.99-0.03-0.19
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.600.901.100.211.74
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.622.291.281.375.98

Коэффициент Шарпа

High Perfomance на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.06
1.58
High Perfomance
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность High Perfomance за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
High Perfomance2.47%2.30%2.10%1.75%1.72%2.22%2.39%2.08%2.22%2.19%2.46%2.31%
Активы портфеля:
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		3.36%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		0.00%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.22%1.28%1.32%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.41%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.37%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.78%
-4.73%
High Perfomance
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

High Perfomance показал максимальную просадку в 22.18%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка High Perfomance составляет 2.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.18%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.———
-15.68%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.555 июн. 2020 г.75
-9.93%10 февр. 2009 г.199 мар. 2009 г.239 апр. 2009 г.42
-8.07%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5820 мар. 2019 г.287
-7.26%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.831 февр. 2012 г.133

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность High Perfomance составляет 2.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.01%
3.80%
High Perfomance
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BNDIGOVVTIVEA
BND1.000.43-0.14-0.10
IGOV0.431.000.130.33
VTI-0.140.131.000.84
VEA-0.100.330.841.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 янв. 2009 г.