PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

fINBAL OF fINAL

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


MGC 33.33%VOO 33.33%SCHD 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MGC
Vanguard Mega Cap ETF
Large Cap Blend Equities

33.33%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

33.33%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

33.33%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в fINBAL OF fINAL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


250.00%300.00%350.00%400.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
417.86%
322.67%
fINBAL OF fINAL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

fINBAL OF fINAL на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 6.42% с начала года и доходность в 12.48% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
fINBAL OF fINAL 6.42%2.99%12.36%22.96%14.60%12.48%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF
8.70%3.66%15.92%33.55%15.83%13.18%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
7.93%3.78%14.58%29.02%15.08%12.68%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.65%1.49%6.69%7.27%12.52%11.36%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.32%4.13%
2023-1.46%-4.51%-2.57%8.28%5.00%

Коэффициент Шарпа

fINBAL OF fINAL на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.17. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.17

Коэффициент Шарпа fINBAL OF fINAL находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.17
2.44
fINBAL OF fINAL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность fINBAL OF fINAL за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
fINBAL OF fINAL 2.00%2.10%2.24%1.73%2.05%2.22%2.41%2.08%2.35%2.39%2.10%2.05%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF
1.24%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%1.81%1.86%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.35%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.40%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Комиссия

Комиссия fINBAL OF fINAL составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
fINBAL OF fINAL
2.17
MGC
Vanguard Mega Cap ETF
2.96
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.61
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.72

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHDMGCVOO
SCHD1.000.860.88
MGC0.861.000.99
VOO0.880.991.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
fINBAL OF fINAL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

fINBAL OF fINAL показал максимальную просадку в 33.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.28%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.120
-22.11%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.488
-18.46%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.134
-12.49%22 мая 2015 г.6625 авг. 2015 г.1511 апр. 2016 г.217
-10.59%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.10724 авг. 2018 г.146

График волатильности

Текущая волатильность fINBAL OF fINAL составляет 3.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.10%
3.47%
fINBAL OF fINAL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев