fINBAL OF fINAL
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
MGC Vanguard Mega Cap ETF | Large Cap Blend Equities | 33.33% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 33.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
fINBAL OF fINAL на 23 мая 2025 г. показал доходность в -1.39% с начала года и доходность в 12.17% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 7.94% | -2.79% | 10.16% | 14.45% | 10.68% |
| fINBAL OF fINAL | -1.94% | 6.27% | -4.44% | 9.37% | 15.37% | 12.22% |
| Активы портфеля: | ||||||
MGC Vanguard Mega Cap ETF | -1.14% | 8.56% | -1.47% | 12.25% | 16.60% | 13.25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -0.85% | 8.20% | -2.10% | 11.60% | 16.18% | 12.64% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -4.38% | 1.85% | -10.16% | 3.43% | 12.77% | 10.46% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью fINBAL OF fINAL , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.41% | -0.04% | -4.29% | -3.01% | 3.19% | -1.94% | |||||||
| 2024 | 1.32% | 4.14% | 3.59% | -4.13% | 4.10% | 2.80% | 2.61% | 2.40% | 1.70% | -0.57% | 5.41% | -3.46% | 21.26% |
| 2023 | 4.83% | -2.70% | 2.50% | 0.89% | -0.71% | 6.01% | 3.63% | -1.46% | -4.51% | -2.57% | 8.28% | 5.00% | 19.91% |
| 2022 | -4.43% | -2.76% | 3.50% | -7.43% | 1.37% | -8.07% | 7.42% | -3.72% | -8.54% | 9.00% | 5.89% | -5.02% | -13.96% |
| 2021 | -0.96% | 3.64% | 5.98% | 4.31% | 1.44% | 1.39% | 1.86% | 2.67% | -4.43% | 6.23% | -1.14% | 5.22% | 28.90% |
| 2020 | -0.46% | -8.44% | -11.95% | 12.74% | 4.37% | 1.19% | 5.62% | 6.84% | -3.44% | -1.75% | 11.76% | 3.52% | 18.34% |
| 2019 | 7.17% | 3.45% | 1.82% | 3.78% | -6.76% | 7.05% | 1.56% | -1.49% | 2.53% | 1.97% | 3.44% | 2.72% | 29.94% |
| 2018 | 5.36% | -4.27% | -2.65% | -0.10% | 2.24% | 0.69% | 3.98% | 2.97% | 0.84% | -6.46% | 2.39% | -8.51% | -4.48% |
| 2017 | 1.03% | 3.79% | 0.14% | 0.78% | 1.55% | 0.40% | 1.93% | 0.24% | 2.32% | 2.81% | 3.43% | 1.51% | 21.76% |
| 2016 | -4.06% | 0.14% | 6.57% | 0.20% | 1.63% | 1.19% | 3.38% | -0.02% | 0.06% | -1.64% | 3.51% | 2.16% | 13.50% |
| 2015 | -3.02% | 5.49% | -1.89% | 0.93% | 1.06% | -2.41% | 1.70% | -5.93% | -1.89% | 8.68% | 0.37% | -1.43% | 0.81% |
| 2014 | -3.87% | 4.30% | 1.25% | 1.11% | 2.01% | 1.80% | -1.44% | 3.77% | -0.95% | 2.17% | 2.77% | -0.47% | 12.86% |
Комиссия
Комиссия fINBAL OF fINAL составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг fINBAL OF fINAL составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 0.61 | 0.91 | 1.13 | 0.58 | 2.16 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.60 | 0.88 | 1.13 | 0.56 | 2.13 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.21 | 0.24 | 1.03 | 0.09 | 0.29 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность fINBAL OF fINAL за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.17%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.17% | 2.01% | 2.10% | 2.24% | 1.73% | 2.05% | 2.22% | 2.41% | 2.08% | 2.35% | 2.39% | 2.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.17% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% | 1.81% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.31% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.02% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
fINBAL OF fINAL показал максимальную просадку в 33.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка fINBAL OF fINAL составляет 5.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.28% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -22.11% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -18.46% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 134 |
| -16.95% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.49% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 151 | 1 апр. 2016 г. | 217 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SCHD | MGC | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.85 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| SCHD | 0.85 | 1.00 | 0.82 | 0.85 | 0.92 |
| MGC | 0.99 | 0.82 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
| VOO | 1.00 | 0.85 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.99 | 0.92 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |