PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
fINBAL OF fINAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

fINBAL OF fINAL

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

MGC 33.33%VOO 33.33%SCHD 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		Large Cap Blend Equities

33.33%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend

33.33%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities

33.33%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в fINBAL OF fINAL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

300.00%350.00%400.00%450.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
448.70%
344.24%
fINBAL OF fINAL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

fINBAL OF fINAL на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 12.95% с начала года и доходность в 12.43% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
fINBAL OF fINAL 12.76%0.50%10.17%18.74%13.84%12.46%
Активы портфеля:
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		15.25%-2.08%11.63%23.06%14.95%13.18%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		14.04%-1.30%11.13%20.75%14.14%12.67%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		8.60%4.84%7.35%12.13%11.96%11.28%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью fINBAL OF fINAL , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.32%4.14%3.59%-4.13%4.10%2.80%12.76%
20234.83%-2.70%2.50%0.89%-0.71%6.01%3.63%-1.46%-4.51%-2.57%8.28%5.00%19.91%
2022-4.43%-2.76%3.50%-7.43%1.37%-8.07%7.42%-3.72%-8.54%9.00%5.89%-5.02%-13.96%
2021-0.96%3.64%5.98%4.31%1.44%1.39%1.86%2.67%-4.43%6.23%-1.14%5.22%28.90%
2020-0.46%-8.44%-11.95%12.74%4.37%1.19%5.62%6.84%-3.44%-1.75%11.76%3.52%18.34%
20197.17%3.45%1.82%3.78%-6.76%7.05%1.56%-1.49%2.53%1.97%3.44%2.72%29.94%
20185.36%-4.27%-2.65%-0.10%2.24%0.69%3.98%2.97%0.84%-6.46%2.39%-8.51%-4.49%
20171.03%3.79%0.14%0.78%1.55%0.40%1.93%0.24%2.32%2.81%3.43%1.51%21.76%
2016-4.06%0.14%6.57%0.20%1.63%1.19%3.38%-0.02%0.06%-1.64%3.51%2.16%13.50%
2015-3.02%5.49%-1.89%0.93%1.06%-2.41%1.70%-5.93%-1.89%8.68%0.37%-1.43%0.81%
2014-3.87%4.30%1.25%1.11%2.01%1.81%-1.44%3.77%-0.95%2.17%2.77%-0.47%12.86%
20135.23%1.51%4.05%2.37%2.02%-1.35%5.15%-3.22%3.09%4.72%2.83%2.38%32.44%

Комиссия

Комиссия fINBAL OF fINAL составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

MGC
Vanguard Mega Cap ETF
График комиссии MGC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг fINBAL OF fINAL среди портфелей на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности fINBAL OF fINAL , с текущим значением в 6464
fINBAL OF fINAL
Ранг коэф-та Шарпа fINBAL OF fINAL , с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино fINBAL OF fINAL , с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега fINBAL OF fINAL , с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара fINBAL OF fINAL , с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина fINBAL OF fINAL , с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

fINBAL OF fINAL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа fINBAL OF fINAL , с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино fINBAL OF fINAL , с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега fINBAL OF fINAL , с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара fINBAL OF fINAL , с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина fINBAL OF fINAL , с текущим значением в 6.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.28
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		1.872.581.332.008.47
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.732.431.301.726.83
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.061.601.190.903.31

Коэффициент Шарпа

fINBAL OF fINAL на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.76. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.72
1.58
fINBAL OF fINAL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность fINBAL OF fINAL за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
fINBAL OF fINAL 2.03%2.10%2.24%1.73%2.05%2.22%2.41%2.08%2.35%2.39%2.10%2.05%
Активы портфеля:
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		1.26%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%1.81%1.86%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.49%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-3.29%
-4.73%
fINBAL OF fINAL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

fINBAL OF fINAL показал максимальную просадку в 33.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка fINBAL OF fINAL составляет 3.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.28%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.120
-22.11%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.488
-18.46%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.134
-12.49%22 мая 2015 г.6625 авг. 2015 г.1511 апр. 2016 г.217
-10.59%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.10724 авг. 2018 г.146

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность fINBAL OF fINAL составляет 2.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.75%
3.80%
fINBAL OF fINAL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SCHDMGCVOO
SCHD1.000.840.87
MGC0.841.000.99
VOO0.870.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.