Exchanges
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | Financial Services | 16.67% |
CME CME Group Inc. | Financial Services | 16.67% |
ENX.PA Euronext N.V. | Financial Services | 16.67% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | Financial Services | 16.67% |
LSEG.L London Stock Exchange Group plc | Financial Services | 16.67% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | Financial Services | 16.67% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июн. 2014 г., начальной даты ENX.PA
Доходность по периодам
Exchanges на 1 июн. 2025 г. показал доходность в 21.38% с начала года и доходность в 18.53% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 5.49% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
| Exchanges | 21.38% | 2.17% | 16.47% | 44.29% | 16.87% | 18.53% |
| Активы портфеля: | ||||||
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 21.00% | 3.66% | 12.34% | 35.87% | 14.55% | 15.79% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | 8.42% | 6.86% | 1.30% | 43.47% | 17.82% | 19.08% |
ENX.PA Euronext N.V. | 48.06% | -0.59% | 48.47% | 69.38% | 17.04% | 18.40% |
LSEG.L London Stock Exchange Group plc | 8.34% | -1.12% | 6.56% | 31.60% | 10.20% | 16.36% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 17.94% | 1.49% | 6.77% | 34.01% | 18.29% | 16.95% |
CME CME Group Inc. | 25.06% | 3.05% | 25.67% | 48.97% | 14.18% | 16.44% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Exchanges, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.89% | 4.63% | 3.20% | 3.49% | 3.56% | 21.38% | |||||||
| 2024 | -0.51% | 3.52% | 2.49% | -4.58% | 1.98% | -0.52% | 6.84% | 8.78% | 1.16% | 0.93% | 4.94% | -4.05% | 22.09% |
| 2023 | 3.44% | -2.66% | 4.20% | 3.28% | -3.90% | 1.28% | 4.26% | 1.05% | -2.63% | 1.86% | 10.52% | 4.00% | 26.67% |
| 2022 | -5.83% | -2.60% | 4.30% | -8.11% | -3.18% | -1.80% | 6.28% | -3.28% | -7.66% | 3.50% | 10.24% | -5.71% | -14.65% |
| 2021 | -1.58% | 5.48% | -4.04% | 6.11% | 4.69% | 3.30% | 0.57% | 2.68% | -3.42% | 7.65% | -5.52% | 4.79% | 21.54% |
| 2020 | 5.69% | -8.12% | -11.19% | 9.38% | 7.53% | -1.99% | 5.61% | 5.76% | -3.53% | -7.94% | 8.24% | 6.39% | 13.54% |
| 2019 | 4.20% | 0.94% | -1.01% | 7.02% | 3.65% | 3.14% | 4.44% | 6.25% | 0.63% | -0.24% | -0.09% | 4.26% | 38.23% |
| 2018 | 6.86% | -1.15% | 2.67% | -0.95% | -1.63% | 1.59% | -2.07% | 5.35% | -3.07% | 2.50% | 0.08% | -4.97% | 4.63% |
| 2017 | 6.36% | -1.54% | 1.93% | 3.54% | 2.79% | 5.94% | 3.74% | 1.75% | 5.14% | -1.44% | 6.72% | 0.05% | 40.58% |
| 2016 | -1.16% | -4.55% | 5.04% | -2.55% | 5.69% | -4.84% | 7.44% | 2.03% | -2.61% | -3.82% | 3.89% | 5.15% | 8.93% |
| 2015 | -1.67% | 8.75% | 1.13% | -1.55% | 3.50% | -3.61% | 7.05% | -0.49% | 0.23% | 4.60% | 4.95% | -1.50% | 22.62% |
| 2014 | -0.32% | 1.21% | 3.76% | 0.09% | 5.55% | 6.35% | 4.94% | 23.41% |
Комиссия
Комиссия Exchanges составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Exchanges составляет 98, что ставит его в топ 2% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.95 | 2.49 | 1.39 | 2.54 | 7.25 |
NDAQ Nasdaq, Inc. | 1.81 | 2.48 | 1.37 | 2.15 | 8.07 |
ENX.PA Euronext N.V. | 3.28 | 3.76 | 1.52 | 3.45 | 25.98 |
LSEG.L London Stock Exchange Group plc | 1.42 | 1.73 | 1.27 | 1.85 | 9.42 |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.41 | 2.02 | 1.26 | 2.37 | 7.14 |
CME CME Group Inc. | 2.65 | 3.59 | 1.52 | 3.45 | 25.92 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Exchanges за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.68% | 1.91% | 2.09% | 2.26% | 1.51% | 1.67% | 1.62% | 1.96% | 2.00% | 2.28% | 2.02% | 1.56% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.02% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% | 1.19% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | 1.15% | 1.22% | 1.48% | 1.27% | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 2.08% | 1.90% | 1.80% | 1.55% | 1.21% |
ENX.PA Euronext N.V. | 2.02% | 2.29% | 2.82% | 2.79% | 1.61% | 1.76% | 2.12% | 3.44% | 2.74% | 3.16% | 1.78% | 0.00% |
LSEG.L London Stock Exchange Group plc | 1.15% | 1.07% | 1.20% | 1.43% | 1.11% | 0.81% | 0.82% | 1.34% | 1.20% | 1.28% | 0.86% | 1.30% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.10% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.84% | 1.33% | 1.41% | 1.29% |
CME CME Group Inc. | 3.63% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% | 4.38% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Exchanges показал максимальную просадку в 33.44%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 98 торговых сессий.
Текущая просадка Exchanges составляет 0.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.44% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 98 | 7 авг. 2020 г. | 123 |
| -24.35% | 20 окт. 2021 г. | 257 | 14 окт. 2022 г. | 286 | 22 нояб. 2023 г. | 543 |
| -12.61% | 24 сент. 2018 г. | 66 | 24 дек. 2018 г. | 79 | 16 апр. 2019 г. | 145 |
| -11.87% | 3 сент. 2020 г. | 40 | 28 окт. 2020 г. | 37 | 18 дек. 2020 г. | 77 |
| -10.77% | 23 нояб. 2015 г. | 57 | 11 февр. 2016 г. | 72 | 24 мая 2016 г. | 129 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 6.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | ENX.PA | LSEG.L | CBOE | CME | NDAQ | ICE | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.25 | 0.31 | 0.26 | 0.38 | 0.60 | 0.55 | 0.55 |
| ENX.PA | 0.25 | 1.00 | 0.46 | 0.09 | 0.16 | 0.23 | 0.20 | 0.56 |
| LSEG.L | 0.31 | 0.46 | 1.00 | 0.11 | 0.17 | 0.28 | 0.24 | 0.57 |
| CBOE | 0.26 | 0.09 | 0.11 | 1.00 | 0.47 | 0.39 | 0.44 | 0.59 |
| CME | 0.38 | 0.16 | 0.17 | 0.47 | 1.00 | 0.51 | 0.61 | 0.68 |
| NDAQ | 0.60 | 0.23 | 0.28 | 0.39 | 0.51 | 1.00 | 0.65 | 0.72 |
| ICE | 0.55 | 0.20 | 0.24 | 0.44 | 0.61 | 0.65 | 1.00 | 0.73 |
| Portfolio | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.68 | 0.72 | 0.73 | 1.00 |