Innovation
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | Derivative Income | 25% |
ARKK ARK Innovation ETF | Actively Managed, Innovation, Technology Equities | 25% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | Technology | 25% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 25% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2024 г., начальной даты AIPI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.92% | 4.38% | -1.84% | 12.48% | 13.71% | 10.99% |
| Innovation | 13.21% | 9.84% | 20.78% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | -1.65% | 4.70% | -2.88% | N/A | N/A | N/A |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.63% | 10.08% | -3.93% | 34.58% | -2.40% | 11.21% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 74.59% | 6.24% | 98.89% | 509.04% | N/A | N/A |
TSLA Tesla, Inc. | -15.14% | 19.32% | -4.03% | 92.44% | 42.24% | 35.35% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Innovation, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.57% | -10.28% | -7.74% | 14.62% | 12.67% | 0.31% | 13.21% | ||||||
| 2024 | 9.22% | 5.47% | 2.08% | 12.97% | 1.22% | 34.14% | 8.01% | 94.81% |
Комиссия
Комиссия Innovation составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | — | — | — | — | — |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.78 | 1.24 | 1.15 | 0.42 | 2.24 |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 7.13 | 5.35 | 1.73 | 11.70 | 39.42 |
TSLA Tesla, Inc. | 1.29 | 2.08 | 1.25 | 1.62 | 3.80 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Innovation за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.20%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 9.20% | 4.53% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.33% | 0.10% | 0.79% | 0.33% | 0.00% | 0.57% |
| Активы портфеля: | |||||||||||
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 36.80% | 18.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 1.31% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Innovation показал максимальную просадку в 35.58%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Innovation составляет 4.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.58% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -18.67% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 29 | 16 сент. 2024 г. | 43 |
| -11.73% | 26 дек. 2024 г. | 12 | 14 янв. 2025 г. | 14 | 4 февр. 2025 г. | 26 |
| -5.68% | 18 дек. 2024 г. | 1 | 18 дек. 2024 г. | 4 | 24 дек. 2024 г. | 5 |
| -5.42% | 28 окт. 2024 г. | 6 | 4 нояб. 2024 г. | 1 | 5 нояб. 2024 г. | 7 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | PLTR | TSLA | AIPI | ARKK | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.60 | 0.64 | 0.86 | 0.80 | 0.78 |
| PLTR | 0.60 | 1.00 | 0.47 | 0.70 | 0.61 | 0.84 |
| TSLA | 0.64 | 0.47 | 1.00 | 0.56 | 0.73 | 0.83 |
| AIPI | 0.86 | 0.70 | 0.56 | 1.00 | 0.77 | 0.80 |
| ARKK | 0.80 | 0.61 | 0.73 | 0.77 | 1.00 | 0.86 |
| Portfolio | 0.78 | 0.84 | 0.83 | 0.80 | 0.86 | 1.00 |