Sharpe 2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | Leveraged Currency, Leveraged | 25% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 25% |
UGL ProShares Ultra Gold | Leveraged Commodities, Leveraged, Gold | 25% |
YCS ProShares UltraShort Yen | Leveraged Currency, Leveraged | 25% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 февр. 2010 г., начальной даты TQQQ
Доходность по периодам
Sharpe 2 на 15 мая 2025 г. показал доходность в 2.76% с начала года и доходность в 19.28% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.19% | 9.00% | -1.55% | 12.31% | 15.59% | 10.78% |
| Sharpe 2 | 2.76% | 10.81% | 4.36% | 21.73% | 23.89% | 19.28% |
| Активы портфеля: | ||||||
UGL ProShares Ultra Gold | 38.70% | -3.42% | 42.91% | 61.57% | 15.67% | 12.30% |
YCS ProShares UltraShort Yen | -8.98% | 5.50% | -7.63% | -4.08% | 18.26% | 6.83% |
EUO ProShares UltraShort Euro | -13.19% | 3.38% | -9.22% | -2.11% | 0.97% | 2.53% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -10.82% | 41.85% | -13.43% | 17.52% | 32.19% | 31.57% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Sharpe 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.36% | -2.82% | -1.93% | -3.13% | 6.65% | 2.76% | |||||||
| 2024 | 3.76% | 5.06% | 5.48% | 0.90% | 3.84% | 6.39% | -2.93% | -0.80% | 3.78% | 5.45% | 2.53% | 2.80% | 42.37% |
| 2023 | 10.12% | -0.29% | 9.36% | 1.05% | 8.18% | 5.20% | 2.96% | -0.58% | -3.51% | 2.65% | 6.68% | 2.57% | 53.18% |
| 2022 | -6.77% | 0.53% | 5.97% | -4.27% | -4.89% | -0.53% | 8.59% | -3.79% | -6.27% | 2.06% | 1.17% | -9.38% | -17.58% |
| 2021 | -0.86% | -2.19% | 3.94% | 4.42% | 2.29% | 2.86% | 2.54% | 3.56% | -4.96% | 8.10% | 1.53% | 2.80% | 26.10% |
| 2020 | 4.77% | -5.04% | -9.08% | 14.93% | 6.50% | 6.53% | 7.17% | 9.11% | -8.62% | -3.16% | 3.98% | 5.91% | 34.43% |
| 2019 | 8.04% | 3.77% | 3.04% | 4.31% | -7.00% | 8.60% | 3.60% | 1.15% | 0.10% | 3.36% | 3.15% | 4.00% | 41.57% |
| 2018 | 5.34% | -3.18% | -4.10% | 1.87% | 5.25% | 0.11% | 1.37% | 3.84% | 0.52% | -4.60% | 0.13% | -4.16% | 1.68% |
| 2017 | 3.45% | 5.83% | 0.77% | 1.87% | 1.20% | -3.37% | 1.55% | 3.15% | -0.79% | 4.39% | 0.20% | 1.28% | 20.98% |
| 2016 | -1.99% | 1.48% | 0.75% | -3.07% | 2.81% | -0.70% | 5.64% | -0.10% | 0.58% | 0.28% | 3.32% | 1.48% | 10.67% |
| 2015 | 5.14% | 3.14% | -1.02% | -1.31% | 4.89% | -4.41% | 1.45% | -6.86% | -3.14% | 11.84% | 0.17% | -4.37% | 4.15% |
| 2014 | -0.55% | 5.62% | -3.29% | -1.13% | 2.37% | 5.01% | 0.83% | 5.60% | 1.12% | 1.49% | 6.79% | -0.01% | 25.97% |
Комиссия
Комиссия Sharpe 2 составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Sharpe 2 составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 1.71 | 2.20 | 1.28 | 1.58 | 9.21 |
YCS ProShares UltraShort Yen | -0.16 | 0.01 | 1.00 | -0.14 | -0.28 |
EUO ProShares UltraShort Euro | -0.13 | -0.13 | 0.98 | -0.14 | -0.40 |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.23 | 0.90 | 1.12 | 0.35 | 0.93 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Sharpe 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.35%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.35% | 0.32% | 0.32% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUO ProShares UltraShort Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.40% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Sharpe 2 показал максимальную просадку в 27.54%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 60 торговых сессий.
Текущая просадка Sharpe 2 составляет 4.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.54% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 60 | 10 июн. 2020 г. | 78 |
| -20.67% | 16 авг. 2022 г. | 94 | 28 дек. 2022 г. | 97 | 18 мая 2023 г. | 191 |
| -19.28% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -15.51% | 2 июн. 2015 г. | 60 | 25 авг. 2015 г. | 312 | 17 нояб. 2016 г. | 372 |
| -15.43% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 138 | 13 апр. 2021 г. | 152 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | UGL | EUO | YCS | TQQQ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.03 | -0.20 | 0.21 | 0.90 | 0.76 |
| UGL | 0.03 | 1.00 | -0.36 | -0.39 | 0.03 | 0.27 |
| EUO | -0.20 | -0.36 | 1.00 | 0.35 | -0.16 | 0.04 |
| YCS | 0.21 | -0.39 | 0.35 | 1.00 | 0.18 | 0.32 |
| TQQQ | 0.90 | 0.03 | -0.16 | 0.18 | 1.00 | 0.84 |
| Portfolio | 0.76 | 0.27 | 0.04 | 0.32 | 0.84 | 1.00 |