2064
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 10% | |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | Precious Metals | 10% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 48% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 32% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2064 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 дек. 2011 г., начальной даты SGLP.L
Доходность по периодам
2064 на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 19.28% с начала года и доходность в 18.12% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| 2064 | 19.33% | 1.71% | 9.43% | 37.20% | 14.95% | 18.05% |
| Активы портфеля: | ||||||
BTC-USD Bitcoin | 49.52% | 3.30% | -0.92% | 137.86% | 44.39% | 64.49% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 20.68% | 1.67% | 9.71% | 33.51% | 15.53% | 13.09% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 26.85% | 4.36% | 20.40% | 36.57% | 11.64% | 7.68% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 2.67% | 0.47% | 7.34% | 13.39% | -4.70% | 0.93% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2064, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.03% | 6.24% | 4.72% | -5.11% | 4.52% | 1.61% | 2.46% | 1.21% | 19.33% | ||||
| 2023 | 9.99% | -3.26% | 7.05% | 1.24% | -1.50% | 4.09% | 0.61% | -2.97% | -4.96% | 0.83% | 8.56% | 6.46% | 27.83% |
| 2022 | -5.59% | -0.30% | 0.79% | -9.09% | -2.41% | -7.62% | 6.70% | -5.19% | -7.68% | 2.28% | 4.04% | -3.74% | -25.61% |
| 2021 | -0.45% | 3.03% | 5.21% | 3.51% | -2.29% | 1.31% | 4.51% | 2.69% | -4.30% | 8.44% | -0.46% | -0.62% | 21.83% |
| 2020 | 5.78% | -2.42% | -5.94% | 10.53% | 3.11% | 0.80% | 7.63% | 2.14% | -2.91% | 0.39% | 10.44% | 9.73% | 44.83% |
| 2019 | 3.54% | 2.15% | 3.09% | 4.26% | 6.66% | 10.30% | 0.28% | 3.12% | -1.44% | 2.11% | -0.67% | 0.41% | 38.80% |
| 2018 | -1.03% | -2.85% | -3.13% | 2.82% | -0.80% | -1.42% | 3.29% | 0.59% | -1.29% | -4.51% | -2.18% | -2.30% | -12.35% |
| 2017 | 1.63% | 4.86% | -1.24% | 3.81% | 9.99% | 2.28% | 2.54% | 8.63% | -1.58% | 6.11% | 10.18% | 7.69% | 69.67% |
| 2016 | -1.38% | 3.72% | 2.44% | 1.19% | 2.35% | 6.34% | 1.83% | -1.26% | 0.09% | -1.03% | -0.79% | 4.43% | 19.10% |
| 2015 | -0.89% | 1.11% | -1.01% | -1.02% | -0.26% | -1.12% | 2.73% | -4.86% | -0.45% | 7.51% | 1.77% | 0.99% | 4.10% |
| 2014 | 1.62% | -0.71% | -0.90% | 0.83% | 5.49% | 1.62% | -1.55% | 1.63% | -3.36% | 0.37% | 3.49% | -0.38% | 8.14% |
| 2013 | 6.26% | 8.26% | 40.54% | 6.71% | -2.49% | -6.15% | 3.53% | 1.86% | 0.93% | 7.82% | 63.02% | -15.40% | 149.90% |
Комиссия
Комиссия 2064 составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 2064 среди портфелей на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 1.38 | 2.06 | 1.21 | 0.82 | 6.10 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 2.39 | 3.17 | 1.44 | 1.18 | 14.46 |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 2.82 | 3.64 | 1.48 | 2.94 | 17.41 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.53 | 0.82 | 1.10 | 0.03 | 1.59 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2064 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.76%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2064 | 1.76% | 1.75% | 1.65% | 1.06% | 1.21% | 1.56% | 1.82% | 1.64% | 1.81% | 1.83% | 1.75% | 1.91% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.66% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2064 показал максимальную просадку в 31.48%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 486 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.48% | 10 нояб. 2021 г. | 365 | 9 нояб. 2022 г. | 486 | 9 мар. 2024 г. | 851 |
| -25.79% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 846 | 12 апр. 2016 г. | 860 |
| -23.53% | 17 дек. 2017 г. | 374 | 25 дек. 2018 г. | 177 | 20 июн. 2019 г. | 551 |
| -20.5% | 24 февр. 2020 г. | 24 | 18 мар. 2020 г. | 61 | 18 мая 2020 г. | 85 |
| -18.79% | 11 апр. 2013 г. | 86 | 5 июл. 2013 г. | 125 | 7 нояб. 2013 г. | 211 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2064 составляет 3.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | SGLP.L | SPY | TLT | |
|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.06 | 0.11 | -0.02 |
| SGLP.L | 0.06 | 1.00 | 0.03 | 0.20 |
| SPY | 0.11 | 0.03 | 1.00 | -0.21 |
| TLT | -0.02 | 0.20 | -0.21 | 1.00 |