PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
P1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


QQQ 70%AOM 30%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF
Diversified Portfolio

30%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

70%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в P1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
16.37%
19.37%
P1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 нояб. 2008 г., начальной даты AOM

Доходность по периодам

P1 на 24 апр. 2024 г. показал доходность в 3.00% с начала года и доходность в 14.16% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
P13.00%-3.94%16.37%26.67%14.12%14.16%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF
0.74%-1.97%10.60%7.55%4.07%4.25%
QQQ
Invesco QQQ
3.93%-4.77%18.82%35.44%18.26%18.32%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.29%4.04%1.46%
2023-4.52%-2.00%9.38%5.17%

Комиссия

Комиссия P1 составляет 0.22%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии AOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


P1
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа P1, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино P1, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега P1, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара P1, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина P1, с текущим значением в 9.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.07
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF
1.121.661.200.553.26
QQQ
Invesco QQQ
2.152.981.361.5610.85

Коэффициент Шарпа

P1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.03. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.005.002.03

Коэффициент Шарпа P1 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.03
1.92
P1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность P1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
P11.29%1.27%1.24%0.77%0.99%1.32%1.40%1.58%1.33%1.28%1.61%1.27%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF
2.85%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%1.98%1.98%2.08%1.87%
QQQ
Invesco QQQ
0.62%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.94%
-3.50%
P1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

P1 показал максимальную просадку в 30.62%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.

Текущая просадка P1 составляет 3.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.62%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29415 дек. 2023 г.496
-24.83%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.535 июн. 2020 г.75
-18.05%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.148
-16.63%6 янв. 2009 г.439 мар. 2009 г.206 апр. 2009 г.63
-13.01%25 июл. 2011 г.2019 авг. 2011 г.10419 янв. 2012 г.124

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность P1 составляет 3.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.75%
3.58%
P1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AOMQQQ
AOM1.000.75
QQQ0.751.00