P1
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | Diversified Portfolio | 30% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в P1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 нояб. 2008 г., начальной даты AOM
Доходность по периодам
P1 на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 9.26% с начала года и доходность в 13.60% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
P1 | 9.26% | 0.74% | 3.32% | 19.17% | 15.16% | 13.53% |
Активы портфеля: | ||||||
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 7.20% | 2.04% | 4.73% | 13.65% | 4.68% | 4.63% |
QQQ Invesco QQQ | 9.88% | 0.14% | 2.50% | 21.26% | 19.44% | 17.19% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью P1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.29% | 4.04% | 1.46% | -3.87% | 5.10% | 4.89% | -0.53% | 1.32% | 9.26% | ||||
2023 | 8.98% | -1.06% | 7.53% | 0.63% | 5.17% | 5.11% | 3.19% | -1.45% | -4.52% | -2.00% | 9.38% | 5.17% | 41.20% |
2022 | -7.00% | -3.66% | 2.93% | -11.12% | -0.90% | -7.48% | 10.03% | -4.63% | -9.24% | 3.42% | 5.53% | -7.03% | -27.37% |
2021 | 0.06% | -0.05% | 1.52% | 4.80% | -0.64% | 4.65% | 2.32% | 3.23% | -4.67% | 6.08% | 1.20% | 1.23% | 21.07% |
2020 | 2.19% | -4.99% | -7.00% | 11.85% | 5.50% | 4.94% | 6.06% | 8.38% | -4.51% | -2.48% | 9.39% | 4.13% | 36.32% |
2019 | 7.43% | 2.46% | 3.27% | 4.31% | -6.29% | 6.24% | 1.76% | -1.18% | 0.83% | 3.35% | 3.18% | 3.20% | 31.73% |
2018 | 6.65% | -1.59% | -2.95% | 0.25% | 4.15% | 0.71% | 2.39% | 4.21% | -0.25% | -7.10% | 0.17% | -6.61% | -0.94% |
2017 | 3.88% | 3.61% | 1.56% | 2.26% | 3.19% | -1.58% | 3.25% | 1.64% | -0.03% | 3.51% | 1.65% | 0.63% | 26.09% |
2016 | -5.30% | -1.04% | 5.86% | -2.01% | 3.15% | -1.38% | 5.75% | 0.78% | 1.67% | -1.50% | 0.06% | 1.13% | 6.79% |
2015 | -1.46% | 5.50% | -1.73% | 1.61% | 1.55% | -2.21% | 3.43% | -5.68% | -1.89% | 8.89% | 0.37% | -1.47% | 6.24% |
2014 | -1.73% | 4.33% | -1.82% | -0.07% | 3.55% | 2.50% | 0.43% | 4.10% | -1.13% | 2.27% | 3.42% | -1.73% | 14.72% |
2013 | 2.39% | 0.32% | 2.55% | 2.25% | 2.26% | -2.21% | 5.22% | -0.75% | 4.20% | 4.16% | 2.73% | 2.28% | 28.28% |
Комиссия
Комиссия P1 составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг P1 среди портфелей на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 1.99 | 2.90 | 1.36 | 0.99 | 8.84 |
QQQ Invesco QQQ | 1.16 | 1.63 | 1.21 | 1.49 | 5.40 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность P1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 1.29% | 1.27% | 1.24% | 0.77% | 0.99% | 1.32% | 1.40% | 1.58% | 1.38% | 1.28% | 1.61% | 1.27% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 2.78% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% | 2.08% | 1.87% |
QQQ Invesco QQQ | 0.64% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
P1 показал максимальную просадку в 30.62%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.
Текущая просадка P1 составляет 7.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-30.62% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 294 | 15 дек. 2023 г. | 496 |
-24.83% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 53 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
-18.05% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 148 |
-16.63% | 6 янв. 2009 г. | 43 | 9 мар. 2009 г. | 20 | 6 апр. 2009 г. | 63 |
-13.01% | 25 июл. 2011 г. | 20 | 19 авг. 2011 г. | 104 | 19 янв. 2012 г. | 124 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность P1 составляет 5.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
AOM | QQQ | |
---|---|---|
AOM | 1.00 | 0.75 |
QQQ | 0.75 | 1.00 |