PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
London Retirement
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

London Retirement

Последнее обновление 2 нояб. 2024 г.

Распределение активов

SGLN.L 10%VUSA.L 15%PMLP.L 15%PGR 14%XLUP.L 14%AZN.L 12%RYCEY 10%SMH 10%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AZN.L
AstraZeneca plc		Healthcare
12%
PGR
The Progressive Corporation		Financial Services
14%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		Energy Equities
15%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		Industrials
10%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		Precious Metals, Commodities
10%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
10%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		Large Cap Blend Equities
15%
XLUP.L
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF		Utilities Equities
14%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в London Retirement и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
150.27%
75.13%
London Retirement
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 июл. 2020 г., начальной даты PMLP.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		20.10%-0.39%11.72%31.44%13.30%10.96%
London Retirement35.67%-1.49%15.50%48.04%N/AN/A
Активы портфеля:
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		21.15%0.61%12.83%33.10%15.27%15.71%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		27.77%-0.21%16.34%29.42%N/AN/A
AZN.L
AstraZeneca plc		7.91%-7.47%-5.17%14.55%11.06%12.78%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		32.53%2.96%19.42%37.40%12.49%10.98%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		91.01%2.27%38.85%169.40%13.14%3.47%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		39.96%-1.24%12.41%64.69%33.42%28.62%
PGR
The Progressive Corporation		53.36%-4.95%16.39%56.37%31.32%27.92%
XLUP.L
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF		26.84%-2.63%17.45%29.74%7.02%10.81%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью London Retirement, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.46%5.14%7.53%0.48%5.06%1.21%2.15%6.40%1.52%-0.61%35.67%
20235.49%2.75%3.98%1.13%-1.61%3.23%4.04%1.29%-2.66%0.54%8.41%3.73%34.27%
2022-0.76%-0.11%5.75%-6.28%2.46%-6.17%5.43%-2.97%-8.67%5.81%8.90%-2.15%-0.50%
2021-1.03%1.41%4.43%3.97%2.38%0.46%-0.47%2.54%-0.11%3.85%-2.02%4.36%21.32%
20203.62%-6.71%2.18%34.25%-14.17%13.82%

Комиссия

Комиссия London Retirement составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
График комиссии PMLP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
График комиссии VUSA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
XLUP.L
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF
График комиссии XLUP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг London Retirement среди портфелей на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности London Retirement, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа London Retirement, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино London Retirement, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега London Retirement, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара London Retirement, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина London Retirement, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

London Retirement
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа London Retirement, с текущим значением в 5.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.005.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино London Retirement, с текущим значением в 7.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.007.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега London Retirement, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара London Retirement, с текущим значением в 12.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.0012.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина London Retirement, с текущим значением в 52.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0052.15
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.62
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		3.014.141.584.3718.73
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		2.613.531.465.1319.53
AZN.L
AstraZeneca plc		0.691.071.140.682.52
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		2.953.851.516.7218.43
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		4.945.231.679.5048.08
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		1.842.351.322.537.06
PGR
The Progressive Corporation		2.663.551.487.3719.83
XLUP.L
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF		2.413.331.431.6510.61

Коэффициент Шарпа

London Retirement на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 5.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.18
2.88
London Retirement
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность London Retirement за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.11%1.52%1.65%2.40%14.60%1.88%1.45%1.34%1.48%1.86%1.95%1.45%
Активы портфеля:
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.78%1.25%1.41%1.05%1.46%1.48%1.70%1.60%1.55%1.73%1.50%1.62%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		4.19%6.48%6.12%6.57%4.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AZN.L
AstraZeneca plc		2.12%2.21%1.98%2.33%2.95%2.87%3.44%4.28%4.50%3.95%3.73%5.03%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		0.00%0.00%0.00%0.00%128.87%1.71%1.46%1.35%1.92%4.01%2.72%1.50%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.43%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
PGR
The Progressive Corporation		0.47%0.25%0.31%6.23%2.68%3.87%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%1.05%
XLUP.L
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.14%
-2.32%
London Retirement
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

London Retirement показал максимальную просадку в 17.88%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 63 торговые сессии.

Текущая просадка London Retirement составляет 3.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.88%31 мар. 2022 г.14114 окт. 2022 г.6313 янв. 2023 г.204
-16.47%2 дек. 2020 г.4129 янв. 2021 г.18620 окт. 2021 г.227
-8.42%26 авг. 2020 г.2224 сент. 2020 г.119 окт. 2020 г.33
-7.06%12 окт. 2020 г.1530 окт. 2020 г.69 нояб. 2020 г.21
-6.04%18 янв. 2022 г.2824 февр. 2022 г.2125 мар. 2022 г.49

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность London Retirement составляет 2.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.30%
3.23%
London Retirement
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
PGRSGLN.LAZN.LRYCEYSMHXLUP.LPMLP.LVUSA.L
PGR1.000.020.080.130.120.190.080.10
SGLN.L0.021.000.190.080.100.220.160.16
AZN.L0.080.191.000.120.140.260.200.33
RYCEY0.130.080.121.000.350.120.270.35
SMH0.120.100.140.351.000.080.160.55
XLUP.L0.190.220.260.120.081.000.290.40
PMLP.L0.080.160.200.270.160.291.000.42
VUSA.L0.100.160.330.350.550.400.421.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 авг. 2020 г.