Old Reliables

График показывает рост $10,000 инвестированных в Old Reliables и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Old Reliables на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 10.56% с начала года и доходность в 11.19% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 3 мар. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Old Reliables закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.

Old Reliables has an annualized alpha of 0.86%, beta of 0.80, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 03, 2016.

• This portfolio participated in 81.20% of S&P 500 Index downside but only 78.38% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.

Комиссия Old Reliables составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Old Reliables имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Old Reliables и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Old Reliables имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.48
• За 5 лет: 0.85
• За 10 лет: 0.70
• За всё время: 0.74

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Old Reliables за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Old Reliables показал максимальную просадку в 36.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 199 торговых сессий.

Текущая просадка Old Reliables составляет 1.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.