80:20, 80% US 20% intl equity, 70% US 30% intl bonds

График показывает рост $10,000 инвестированных в 80:20, 80% US 20% intl equity, 70% US 30% intl bonds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

80:20, 80% US 20% intl equity, 70% US 30% intl bonds на 9 апр. 2026 г. показал доходность в 1.31% с начала года и доходность в 11.09% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 5 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 80:20, 80% US 20% intl equity, 70% US 30% intl bonds закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.9%.

80:20, 80% US 20% intl equity, 70% US 30% intl bonds: годовая альфа составляет 0.91%, бета — 0.77, а R² — 0.97 относительно S&P 500 Index с 05.06.2013.

• Портфель участвовал в 83.21% снижения S&P 500 Index, но только в 80.51% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Комиссия 80:20, 80% US 20% intl equity, 70% US 30% intl bonds составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

80:20, 80% US 20% intl equity, 70% US 30% intl bonds имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

80:20, 80% US 20% intl equity, 70% US 30% intl bonds имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.55
• За 5 лет: 0.63
• За 10 лет: 0.79
• За всё время: 0.76

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.13 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 80:20, 80% US 20% intl equity, 70% US 30% intl bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.01%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

80:20, 80% US 20% intl equity, 70% US 30% intl bonds показал максимальную просадку в 28.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка 80:20, 80% US 20% intl equity, 70% US 30% intl bonds составляет 2.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.