Speculative Portfolio
Leveraged Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 1% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 44% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | Leveraged Equities, Leveraged | 5% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 35% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 15% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA
Доходность по периодам
Speculative Portfolio на 31 мая 2025 г. показал доходность в -6.59% с начала года и доходность в 56.96% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 6.15% | -2.00% | 12.92% | 14.19% | 10.85% |
| Speculative Portfolio | -6.59% | 25.24% | -5.31% | 27.99% | 55.59% | 56.96% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.63% | 24.06% | -2.24% | 22.32% | 72.51% | 74.01% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -11.28% | 27.55% | -11.83% | 13.32% | 28.60% | 31.28% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -20.58% | 29.94% | -23.05% | -8.44% | 30.34% | 34.11% |
TSLA Tesla, Inc. | -14.21% | 22.79% | 0.38% | 93.78% | 44.15% | 35.54% |
MSFT Microsoft Corporation | 9.64% | 16.68% | 9.13% | 11.87% | 21.26% | 27.46% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Speculative Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.32% | -6.66% | -17.19% | -0.19% | 25.24% | -6.59% | |||||||
| 2024 | 8.79% | 20.82% | 7.03% | -7.30% | 18.79% | 14.77% | -3.03% | -0.48% | 6.80% | 1.55% | 13.02% | 1.37% | 113.22% |
| 2023 | 33.70% | 10.05% | 19.82% | -3.29% | 29.09% | 16.27% | 8.94% | -0.60% | -12.30% | -8.53% | 23.43% | 9.78% | 201.26% |
| 2022 | -19.14% | -7.02% | 13.05% | -31.64% | -5.38% | -20.51% | 29.41% | -15.35% | -21.60% | 6.68% | 15.31% | -20.44% | -63.27% |
| 2021 | 1.36% | -0.45% | -0.42% | 13.54% | -0.05% | 19.84% | 2.60% | 12.54% | -9.55% | 26.87% | 14.96% | -5.05% | 97.63% |
| 2020 | 12.02% | -0.93% | -18.63% | 30.50% | 17.53% | 15.39% | 18.77% | 38.04% | -10.24% | -9.11% | 23.67% | 9.67% | 189.91% |
| 2019 | 12.73% | 8.24% | 10.48% | 5.13% | -24.14% | 22.07% | 5.07% | -4.41% | 3.66% | 16.27% | 9.23% | 12.63% | 95.49% |
| 2018 | 24.86% | -3.52% | -10.39% | 0.08% | 11.74% | 0.97% | 2.57% | 14.30% | -2.37% | -18.61% | -10.00% | -18.21% | -16.42% |
| 2017 | 9.86% | 2.71% | 7.15% | 3.22% | 21.93% | -2.14% | 8.97% | 5.48% | 1.60% | 12.45% | -0.03% | -0.96% | 93.62% |
| 2016 | -15.97% | 1.37% | 17.33% | -3.57% | 18.17% | -2.83% | 20.15% | 3.31% | 7.28% | -0.47% | 13.40% | 11.17% | 84.90% |
| 2015 | -6.23% | 15.96% | -6.48% | 8.05% | 4.28% | -5.94% | 4.66% | -4.54% | 2.08% | 19.40% | 6.96% | -0.26% | 39.99% |
| 2014 | -0.49% | 19.53% | -6.48% | 0.59% | 6.76% | 4.86% | -2.19% | 14.19% | -4.79% | 5.04% | 9.48% | -6.22% | 43.62% |
Комиссия
Комиссия Speculative Portfolio составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Speculative Portfolio составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.38 | 0.84 | 1.11 | 0.51 | 1.24 |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.18 | 0.68 | 1.09 | 0.13 | 0.33 |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -0.09 | 0.35 | 1.05 | -0.25 | -0.56 |
TSLA Tesla, Inc. | 1.31 | 2.10 | 1.25 | 1.64 | 3.87 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.47 | 0.62 | 1.08 | 0.33 | 0.73 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Speculative Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.54%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.54% | 0.47% | 0.48% | 0.27% | 0.05% | 0.09% | 0.17% | 0.28% | 0.15% | 0.22% | 0.55% | 0.78% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.41% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 0.50% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Speculative Portfolio показал максимальную просадку в 69.03%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.
Текущая просадка Speculative Portfolio составляет 14.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.03% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 294 | 15 дек. 2023 г. | 520 |
| -52.71% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -48.89% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 232 | 25 нояб. 2019 г. | 290 |
| -45.43% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -45.18% | 18 февр. 2011 г. | 127 | 19 авг. 2011 г. | 423 | 29 апр. 2013 г. | 550 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 2.93, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | TSLA | NVDA | MSFT | TECL | TQQQ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.45 | 0.61 | 0.72 | 0.89 | 0.90 | 0.81 |
| TSLA | 0.45 | 1.00 | 0.39 | 0.36 | 0.47 | 0.52 | 0.63 |
| NVDA | 0.61 | 0.39 | 1.00 | 0.55 | 0.71 | 0.70 | 0.88 |
| MSFT | 0.72 | 0.36 | 0.55 | 1.00 | 0.80 | 0.78 | 0.71 |
| TECL | 0.89 | 0.47 | 0.71 | 0.80 | 1.00 | 0.96 | 0.90 |
| TQQQ | 0.90 | 0.52 | 0.70 | 0.78 | 0.96 | 1.00 | 0.91 |
| Portfolio | 0.81 | 0.63 | 0.88 | 0.71 | 0.90 | 0.91 | 1.00 |