Speculative Portfolio
Leveraged Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 1% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 44% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | Leveraged Equities, Leveraged | 5% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 35% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Speculative Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA
Доходность по периодам
Speculative Portfolio на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 76.54% с начала года и доходность в 58.14% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| Speculative Portfolio | 76.54% | -2.99% | 21.65% | 124.10% | 74.18% | 58.26% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 138.07% | -8.26% | 25.03% | 187.46% | 94.24% | 74.75% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 40.25% | -1.74% | 13.12% | 100.61% | 35.71% | 35.14% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 27.03% | -6.24% | 2.91% | 95.47% | 39.16% | 39.30% |
TSLA Tesla, Inc. | -1.84% | 9.25% | 42.79% | -4.61% | 72.57% | 30.84% |
MSFT Microsoft Corporation | 17.30% | 3.43% | 2.69% | 38.32% | 27.00% | 27.19% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Speculative Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8.79% | 20.82% | 7.03% | -7.30% | 18.79% | 14.78% | -3.03% | -0.48% | 76.54% | ||||
| 2023 | 33.70% | 10.05% | 19.82% | -3.29% | 29.09% | 16.27% | 8.94% | -0.60% | -12.30% | -8.53% | 23.43% | 9.78% | 201.26% |
| 2022 | -19.14% | -7.02% | 13.05% | -31.64% | -5.37% | -20.51% | 29.41% | -15.35% | -21.60% | 6.68% | 15.31% | -20.44% | -63.27% |
| 2021 | 1.36% | -0.45% | -0.42% | 13.54% | -0.05% | 19.84% | 2.60% | 12.54% | -9.55% | 26.87% | 14.96% | -5.05% | 97.63% |
| 2020 | 12.02% | -0.93% | -18.63% | 30.50% | 17.54% | 15.39% | 18.77% | 38.04% | -10.24% | -9.11% | 23.67% | 9.67% | 189.91% |
| 2019 | 12.73% | 8.24% | 10.48% | 5.13% | -24.14% | 22.07% | 5.07% | -4.40% | 3.66% | 16.27% | 9.23% | 12.63% | 95.49% |
| 2018 | 24.86% | -3.52% | -10.39% | 0.08% | 11.74% | 0.97% | 2.57% | 14.30% | -2.37% | -18.61% | -10.00% | -18.21% | -16.42% |
| 2017 | 9.86% | 2.72% | 7.15% | 3.22% | 21.93% | -2.14% | 8.97% | 5.48% | 1.60% | 12.45% | -0.03% | -0.96% | 93.63% |
| 2016 | -15.97% | 1.37% | 17.33% | -3.57% | 18.16% | -2.83% | 20.15% | 3.31% | 7.28% | -0.47% | 13.40% | 11.17% | 84.91% |
| 2015 | -6.23% | 15.96% | -6.49% | 8.05% | 4.29% | -5.95% | 4.66% | -4.54% | 2.08% | 19.39% | 6.96% | -0.26% | 39.98% |
| 2014 | -0.50% | 19.54% | -6.49% | 0.59% | 6.75% | 4.87% | -2.20% | 14.20% | -4.80% | 5.04% | 9.48% | -6.22% | 43.60% |
| 2013 | 4.58% | 0.82% | 5.53% | 12.31% | 21.59% | -0.87% | 12.52% | 4.57% | 10.54% | 2.25% | 3.50% | 6.91% | 121.65% |
Комиссия
Комиссия Speculative Portfolio составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Speculative Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 3.30 | 3.52 | 1.45 | 6.32 | 19.96 |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.52 | 1.99 | 1.26 | 1.25 | 6.88 |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 1.21 | 1.74 | 1.23 | 1.38 | 5.29 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.16 | 0.16 | 1.02 | -0.13 | -0.36 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.73 | 2.27 | 1.29 | 2.23 | 6.82 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Speculative Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.39%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speculative Portfolio | 0.39% | 0.48% | 0.27% | 0.05% | 0.09% | 0.17% | 0.28% | 0.15% | 0.22% | 0.55% | 0.77% | 0.88% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.02% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 0.33% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.68% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Speculative Portfolio показал максимальную просадку в 69.03%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.
Текущая просадка Speculative Portfolio составляет 13.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.03% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 294 | 15 дек. 2023 г. | 520 |
| -52.71% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -48.89% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 232 | 25 нояб. 2019 г. | 290 |
| -45.18% | 18 февр. 2011 г. | 127 | 19 авг. 2011 г. | 423 | 29 апр. 2013 г. | 550 |
| -33.51% | 7 дек. 2015 г. | 45 | 10 февр. 2016 г. | 43 | 13 апр. 2016 г. | 88 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Speculative Portfolio составляет 17.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TSLA | NVDA | MSFT | TECL | TQQQ | |
|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.39 | 0.35 | 0.46 | 0.51 |
| NVDA | 0.39 | 1.00 | 0.54 | 0.70 | 0.69 |
| MSFT | 0.35 | 0.54 | 1.00 | 0.80 | 0.78 |
| TECL | 0.46 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 0.96 |
| TQQQ | 0.51 | 0.69 | 0.78 | 0.96 | 1.00 |