2xBTC / 2xASFYX
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | Systematic Trend | 100% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | -100% |
BTC-USD Bitcoin | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2xBTC / 2xASFYX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты ASFYX
Доходность по периодам
2xBTC / 2xASFYX на 3 мая 2025 г. показал доходность в -14.33% с начала года и доходность в 81.68% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 5.38% | -0.74% | 10.90% | 14.93% | 10.61% |
| 2xBTC / 2xASFYX | -13.72% | 7.63% | 18.50% | 13.59% | 65.44% | 82.66% |
| Активы портфеля: | ||||||
BTC-USD Bitcoin | 3.73% | 16.61% | 39.86% | 54.09% | 61.21% | 83.05% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -16.47% | -9.15% | -15.16% | -24.56% | 1.41% | 0.49% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.41% | 0.35% | 2.15% | 4.78% | 2.55% | 1.76% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2xBTC / 2xASFYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.40% | -20.78% | -7.57% | 4.09% | 2.53% | -13.72% | |||||||
| 2024 | 0.33% | 48.04% | 18.49% | -12.85% | 9.38% | -11.54% | 0.95% | -15.15% | 9.40% | 5.61% | 40.87% | -3.27% | 100.10% |
| 2023 | 38.67% | 1.05% | 15.60% | 4.10% | -6.27% | 13.48% | -5.16% | -13.89% | 7.51% | 28.63% | 3.23% | 11.91% | 134.01% |
| 2022 | -14.22% | 15.79% | 16.96% | -6.98% | -15.50% | -23.90% | 12.40% | -10.82% | 5.22% | 4.69% | -23.13% | -5.26% | -44.13% |
| 2021 | 13.81% | 40.13% | 30.75% | 0.44% | -32.20% | -8.94% | 19.34% | 12.55% | -8.93% | 44.27% | -12.00% | -17.61% | 65.44% |
| 2020 | 30.00% | -7.63% | -19.85% | 34.50% | 7.23% | -4.43% | 28.99% | 3.77% | -9.79% | 27.62% | 45.19% | 49.47% | 343.63% |
| 2019 | -10.77% | 11.03% | 12.61% | 34.02% | 58.11% | 26.12% | -4.90% | 3.57% | -15.80% | 7.81% | -18.61% | -6.08% | 103.80% |
| 2018 | -22.07% | -10.36% | -36.26% | 31.49% | -20.38% | -14.66% | 21.16% | -6.22% | -9.85% | -10.94% | -41.52% | -3.06% | -79.42% |
| 2017 | 0.75% | 23.75% | -10.45% | 25.13% | 70.37% | 6.81% | 19.02% | 63.77% | -7.87% | 53.16% | 57.07% | 37.89% | 1,414.47% |
| 2016 | -8.62% | 19.67% | -5.76% | 4.91% | 16.91% | 30.98% | -5.79% | -11.80% | 1.58% | 10.62% | 6.07% | 31.18% | 115.11% |
| 2015 | -24.55% | 17.13% | -0.78% | -6.84% | -4.61% | 8.97% | 10.73% | -20.38% | 4.21% | 31.93% | 22.15% | 11.22% | 39.81% |
| 2014 | 7.02% | -33.66% | -17.98% | -0.05% | 42.30% | 3.88% | -7.71% | -12.98% | -16.62% | -13.08% | 19.50% | -11.37% | -46.96% |
Комиссия
Комиссия 2xBTC / 2xASFYX составляет 1.33%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 2xBTC / 2xASFYX составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 1.64 | 2.27 | 1.24 | 1.35 | 7.13 |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -1.97 | -2.53 | 0.66 | -0.79 | -3.44 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 16.63 | 239.52 | 141.73 | 60.35 | 4,678.99 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2xBTC / 2xASFYX за предыдущие двенадцать месяцев составила -2.94%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | -2.94% | -3.56% | -3.94% | 31.13% | 6.07% | 3.10% | 3.47% | -0.36% | -0.62% | -0.06% | 5.06% | 13.64% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.75% | 1.47% | 0.98% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% | 13.64% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.69% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2xBTC / 2xASFYX показал максимальную просадку в 93.22%, зарегистрированную 19 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 468 торговых сессий.
Текущая просадка 2xBTC / 2xASFYX составляет 25.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.22% | 10 июн. 2011 г. | 163 | 19 нояб. 2011 г. | 468 | 1 мар. 2013 г. | 631 |
| -87.85% | 17 дек. 2017 г. | 364 | 15 дек. 2018 г. | 733 | 17 дек. 2020 г. | 1097 |
| -79.12% | 5 дек. 2013 г. | 406 | 14 янв. 2015 г. | 709 | 23 дек. 2016 г. | 1115 |
| -70.37% | 11 апр. 2013 г. | 7 | 17 апр. 2013 г. | 201 | 4 нояб. 2013 г. | 208 |
| -64.01% | 9 нояб. 2021 г. | 406 | 19 дек. 2022 г. | 419 | 11 февр. 2024 г. | 825 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2xBTC / 2xASFYX составляет 17.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 0.33, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BIL | ASFYX | BTC-USD | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.01 | 0.19 | 0.13 | 0.15 |
| BIL | -0.01 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| ASFYX | 0.19 | 0.00 | 1.00 | 0.02 | 0.18 |
| BTC-USD | 0.13 | 0.00 | 0.02 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.15 | -0.01 | 0.18 | 0.97 | 1.00 |