2xBTC / 2xASFYX
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | Systematic Trend | 100% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | -100% |
BTC-USD Bitcoin | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2xBTC / 2xASFYX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты ASFYX
Доходность по периодам
2xBTC / 2xASFYX на 30 апр. 2024 г. показал доходность в 60.76% с начала года и доходность в 74.81% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 7.26% | -2.63% | 22.78% | 22.71% | 11.87% | 10.55% |
| 2xBTC / 2xASFYX | 60.76% | -6.43% | 87.21% | 123.09% | 83.58% | 74.81% |
| Активы портфеля: | ||||||
BTC-USD Bitcoin | 51.05% | -8.33% | 85.03% | 118.12% | 63.87% | 64.15% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 10.86% | 2.33% | 3.23% | 7.13% | 10.25% | 6.31% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.72% | 0.42% | 2.63% | 5.27% | 1.92% | 1.26% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.33% | 48.04% | 18.49% | |||||||||
| 2023 | 7.50% | 28.63% | 3.23% | 11.91% |
Комиссия
Комиссия 2xBTC / 2xASFYX составляет 1.33%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 5.29 | 4.69 | 1.54 | 2.71 | 44.78 |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 0.75 | 1.09 | 1.13 | 0.07 | 1.50 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 16.77 | 396.84 | 330.74 | 76.31 | 7,782.00 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2xBTC / 2xASFYX за предыдущие двенадцать месяцев составила -4.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2xBTC / 2xASFYX | -4.24% | -3.94% | 31.13% | 6.07% | 3.10% | 3.47% | -0.36% | -0.62% | -0.06% | 5.06% | 13.52% |
| Активы портфеля: | |||||||||||
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 0.89% | 0.98% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% | 13.52% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.13% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2xBTC / 2xASFYX показал максимальную просадку в 93.22%, зарегистрированную 19 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 468 торговых сессий.
Текущая просадка 2xBTC / 2xASFYX составляет 10.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.22% | 10 июн. 2011 г. | 163 | 19 нояб. 2011 г. | 468 | 1 мар. 2013 г. | 631 |
| -87.85% | 17 дек. 2017 г. | 364 | 15 дек. 2018 г. | 732 | 16 дек. 2020 г. | 1096 |
| -79.15% | 5 дек. 2013 г. | 406 | 14 янв. 2015 г. | 709 | 23 дек. 2016 г. | 1115 |
| -70.37% | 11 апр. 2013 г. | 7 | 17 апр. 2013 г. | 201 | 4 нояб. 2013 г. | 208 |
| -64.02% | 9 нояб. 2021 г. | 406 | 19 дек. 2022 г. | 419 | 11 февр. 2024 г. | 825 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2xBTC / 2xASFYX составляет 15.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | BTC-USD | ASFYX | |
|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | -0.00 | 0.01 |
| BTC-USD | -0.00 | 1.00 | 0.02 |
| ASFYX | 0.01 | 0.02 | 1.00 |