PortfoliosLab logo
2xBTC / 2xASFYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ASFYX 100%BTC-USD 100%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииКриптовалютаКриптовалюта
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
Systematic Trend
100%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
Government Bonds
-100%
BTC-USD
Bitcoin
100%

S&P 500

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты ASFYX

Доходность по периодам

2xBTC / 2xASFYX на 25 мая 2025 г. показал доходность в -4.96% с начала года и доходность в 83.53% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-1.34%5.80%-2.79%9.39%14.45%10.68%
2xBTC / 2xASFYX-4.96%13.30%-10.37%9.35%69.69%83.53%
BTC-USD
Bitcoin
14.83%13.27%9.46%54.89%64.93%84.31%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
-17.93%-1.38%-18.70%-28.70%1.53%0.19%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
1.66%0.33%2.14%4.71%2.60%1.78%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2xBTC / 2xASFYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202510.15%-20.78%-7.57%4.09%13.20%-4.96%
20240.33%48.04%18.49%-12.85%9.37%-11.53%0.95%-15.15%9.40%5.61%40.87%-3.05%100.56%
202338.67%1.05%15.60%4.10%-6.27%13.48%-5.16%-13.89%7.51%28.63%3.23%11.91%134.01%
2022-14.22%15.79%16.96%-6.98%-15.50%-23.90%12.40%-10.82%5.22%4.69%-23.13%-5.26%-44.13%
202113.81%40.13%30.75%0.44%-32.20%-8.94%19.34%12.55%-8.93%44.27%-12.00%-17.61%65.44%
202030.00%-7.63%-19.85%34.50%7.23%-4.43%28.99%3.77%-9.79%27.62%45.19%49.47%343.63%
2019-10.77%11.03%12.61%34.02%58.11%26.12%-4.90%3.57%-15.80%7.81%-18.61%-6.08%103.80%
2018-22.07%-10.36%-36.26%31.49%-20.38%-14.66%21.16%-6.22%-9.85%-10.94%-41.52%-3.06%-79.42%
20170.75%23.75%-10.45%25.13%70.37%6.81%19.02%63.77%-7.87%53.16%57.07%37.89%1,414.47%
2016-8.62%19.67%-5.76%4.91%16.91%30.98%-5.79%-11.80%1.58%10.62%6.07%31.18%115.11%
2015-24.55%17.13%-0.78%-6.84%-4.61%8.97%10.73%-20.38%4.21%31.93%22.15%11.22%39.81%
20147.03%-33.66%-17.98%-0.05%42.30%3.88%-7.71%-12.98%-16.62%-13.08%19.50%-11.37%-46.96%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия 2xBTC / 2xASFYX составляет 1.33%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 2xBTC / 2xASFYX составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности 2xBTC / 2xASFYX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 2xBTC / 2xASFYX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2xBTC / 2xASFYX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2xBTC / 2xASFYX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2xBTC / 2xASFYX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2xBTC / 2xASFYX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BTC-USD
Bitcoin
1.163.111.332.4411.53
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
-2.13-2.730.64-0.80-2.93
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
16.80234.48135.4958.544,578.49

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2xBTC / 2xASFYX имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.21
  • За 5 лет: 1.15
  • За 10 лет: 1.21
  • За всё время: 1.85

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.49 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2xBTC / 2xASFYX за предыдущие двенадцать месяцев составила -2.90%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель-2.90%-3.57%-3.94%31.13%6.07%3.10%3.47%-0.36%-0.62%-0.06%5.06%13.64%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
1.78%1.46%0.98%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%13.64%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
4.68%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

2xBTC / 2xASFYX показал максимальную просадку в 93.33%, зарегистрированную 18 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.

Текущая просадка 2xBTC / 2xASFYX составляет 17.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.33%10 июн. 2011 г.16218 нояб. 2011 г.4691 мар. 2013 г.631
-87.85%17 дек. 2017 г.36415 дек. 2018 г.73317 дек. 2020 г.1097
-79.12%5 дек. 2013 г.40614 янв. 2015 г.70923 дек. 2016 г.1115
-69.95%11 апр. 2013 г.616 апр. 2013 г.2024 нояб. 2013 г.208
-64.01%9 нояб. 2021 г.40619 дек. 2022 г.41911 февр. 2024 г.825
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 0.33, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCBILASFYXBTC-USDPortfolio
^GSPC1.00-0.010.190.130.15
BIL-0.011.000.00-0.00-0.01
ASFYX0.190.001.000.020.18
BTC-USD0.13-0.000.021.000.97
Portfolio0.15-0.010.180.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 июл. 2010 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя