PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Schd
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Schd

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

QQQ 50%BITO 10%JEPQ 10%GLDI 10%USOI 10%SLVO 10%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		Technology Equities, Actively Managed, Blockchain
10%
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		Precious Metals
10%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
10%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
50%
SLVO
Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN		Precious Metals
10%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		Commodities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.98%
12.32%
Schd
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
Schd29.24%4.88%11.98%35.70%N/AN/A
Активы портфеля:
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		15.57%-2.42%7.19%20.94%8.78%5.71%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		8.71%0.64%-3.63%2.61%-7.65%N/A
SLVO
Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN		23.95%-1.89%7.64%26.44%8.44%3.84%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		95.84%30.09%30.56%114.14%N/AN/A
QQQ
Invesco QQQ		24.75%3.63%12.88%32.82%21.02%18.32%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		23.12%4.02%10.33%27.93%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Schd, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.46%7.93%4.23%-4.33%5.85%2.80%0.01%-0.42%2.81%1.65%29.24%
202310.62%-1.53%9.25%1.07%2.23%4.86%3.83%-1.59%-3.30%2.00%7.75%3.80%45.35%
2022-5.86%-10.07%9.42%-6.56%-7.18%4.08%3.63%-4.65%-17.39%

Комиссия

Комиссия Schd составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
График комиссии BITO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
График комиссии USOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN
График комиссии GLDI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
SLVO
Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN
График комиссии SLVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Schd среди портфелей на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Schd, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Schd, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Schd, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Schd, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Schd, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Schd, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Schd
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Schd, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Schd, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Schd, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Schd, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Schd, с текущим значением в 13.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0013.33
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		2.222.931.424.1416.37
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		0.050.211.030.060.19
SLVO
Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN		1.441.991.262.225.91
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		2.232.801.334.359.58
QQQ
Invesco QQQ		1.912.551.352.438.85
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		2.292.991.472.6011.26

Коэффициент Шарпа

Schd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.75. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.74, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.61
2.66
Schd
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Schd за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.39%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель11.39%8.15%8.73%5.87%11.03%3.54%2.91%2.73%4.07%3.03%3.59%2.78%
Активы портфеля:
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		11.38%10.02%13.72%10.65%14.25%7.24%5.34%7.77%17.26%10.06%12.36%11.33%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		20.96%26.72%42.78%20.48%67.99%17.11%13.08%6.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLVO
Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN		17.51%16.50%17.33%25.41%25.30%7.31%6.11%9.06%18.16%15.26%16.48%11.39%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		51.71%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.37%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.83%
-0.87%
Schd
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Schd показал максимальную просадку в 20.56%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 148 торговых сессий.

Текущая просадка Schd составляет 0.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.56%5 мая 2022 г.11314 окт. 2022 г.14818 мая 2023 г.261
-10.96%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.4914 окт. 2024 г.63
-6.27%12 апр. 2024 г.141 мая 2024 г.1015 мая 2024 г.24
-6.01%20 июл. 2023 г.555 окт. 2023 г.226 нояб. 2023 г.77
-2.65%28 дек. 2023 г.54 янв. 2024 г.1019 янв. 2024 г.15

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schd составляет 4.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.04%
3.81%
Schd
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USOIBITOGLDISLVOJEPQQQQ
USOI1.000.070.170.210.090.09
BITO0.071.000.130.180.360.36
GLDI0.170.131.000.700.150.17
SLVO0.210.180.701.000.210.23
JEPQ0.090.360.150.211.000.97
QQQ0.090.360.170.230.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.