Managed Growth
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AMFAX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A | Systematic Trend | 20% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 20% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Managed Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты AMFAX
Доходность по периодам
Managed Growth на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 10.10% с начала года и доходность в 12.19% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| Managed Growth | 10.10% | 1.59% | 2.99% | 16.30% | 14.56% | 12.15% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 14.41% | 1.83% | 6.27% | 22.98% | 14.45% | 12.46% |
QQQ Invesco QQQ | 9.88% | 0.14% | 2.50% | 21.26% | 19.44% | 17.19% |
AMFAX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A | -2.21% | 2.32% | -6.26% | -7.55% | 5.88% | 3.77% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Managed Growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.32% | 5.10% | 2.91% | -2.76% | 4.07% | 2.56% | 0.03% | 0.43% | 10.10% | ||||
| 2023 | 5.72% | -1.27% | 2.32% | 1.38% | 2.06% | 5.56% | 2.60% | -1.66% | -3.27% | -1.64% | 6.26% | 3.83% | 23.55% |
| 2022 | -4.38% | -1.94% | 5.64% | -5.98% | -0.42% | -4.89% | 6.91% | -2.69% | -6.15% | 5.52% | 3.20% | -5.55% | -11.41% |
| 2021 | -0.64% | 2.47% | 3.27% | 4.85% | 0.54% | 2.20% | 2.15% | 2.46% | -4.37% | 6.59% | -1.54% | 3.51% | 23.15% |
| 2020 | 0.61% | -5.84% | -7.51% | 10.57% | 3.75% | 2.16% | 6.00% | 6.60% | -4.04% | -2.15% | 9.41% | 4.09% | 24.09% |
| 2019 | 6.12% | 2.52% | 3.02% | 4.34% | -5.57% | 5.87% | 1.75% | -0.01% | 0.78% | 1.58% | 2.97% | 2.42% | 28.41% |
| 2018 | 6.40% | -4.35% | -2.70% | 0.23% | 2.26% | 0.68% | 2.72% | 3.94% | -0.59% | -7.10% | 0.61% | -6.49% | -5.21% |
| 2017 | 2.10% | 3.69% | 0.16% | 0.98% | 1.66% | -0.59% | 2.61% | 0.90% | 1.04% | 3.19% | 2.36% | 0.93% | 20.67% |
| 2016 | -3.18% | 0.05% | 4.94% | -0.95% | 1.45% | 0.53% | 3.93% | -0.48% | -0.30% | -2.21% | 2.17% | 1.62% | 7.53% |
| 2015 | -0.66% | 5.02% | -0.90% | 0.27% | 0.84% | -2.78% | 2.80% | -5.41% | -1.62% | 7.16% | 0.77% | -2.14% | 2.75% |
| 2014 | -3.10% | 3.99% | -0.14% | 0.75% | 3.04% | 2.13% | -0.44% | 4.40% | -0.81% | 1.81% | 3.95% | -0.10% | 16.28% |
| 2013 | 3.72% | 0.83% | 3.41% | 3.00% | 1.35% | -1.67% | 4.62% | -2.35% | 3.26% | 4.63% | 2.71% | 2.54% | 29.05% |
Комиссия
Комиссия Managed Growth составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Managed Growth среди портфелей на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.81 | 2.47 | 1.33 | 1.95 | 8.75 |
QQQ Invesco QQQ | 1.16 | 1.63 | 1.21 | 1.49 | 5.40 |
AMFAX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A | -0.65 | -0.77 | 0.90 | -0.34 | -1.20 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Managed Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Managed Growth | 0.95% | 1.02% | 7.69% | 1.96% | 1.65% | 2.42% | 1.67% | 1.25% | 1.43% | 2.42% | 4.06% | 1.29% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
QQQ Invesco QQQ | 0.64% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
AMFAX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A | 0.31% | 0.30% | 32.70% | 5.74% | 3.14% | 6.12% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 4.92% | 13.32% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Managed Growth показал максимальную просадку в 25.13%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка Managed Growth составляет 6.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.13% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -17.29% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 79 | 18 апр. 2019 г. | 159 |
| -14.93% | 30 мар. 2022 г. | 136 | 12 окт. 2022 г. | 166 | 12 июн. 2023 г. | 302 |
| -14.9% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 88 | 8 февр. 2012 г. | 196 |
| -10.79% | 27 апр. 2015 г. | 85 | 25 авг. 2015 г. | 219 | 8 июл. 2016 г. | 304 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Managed Growth составляет 4.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AMFAX | QQQ | SPY | |
|---|---|---|---|
| AMFAX | 1.00 | 0.18 | 0.19 |
| QQQ | 0.18 | 1.00 | 0.90 |
| SPY | 0.19 | 0.90 | 1.00 |