PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Managed Growth
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AMFAX 20%SPY 60%QQQ 20%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A
Systematic Trend

20%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

20%

SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

60%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Managed Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


350.00%400.00%450.00%500.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
497.34%
392.66%
Managed Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты AMFAX

Доходность по периодам

Managed Growth на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 12.01% с начала года и доходность в 12.58% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.78%-0.38%11.47%18.82%12.44%10.64%
Managed Growth12.01%-1.08%10.00%16.44%14.87%12.58%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
14.59%-0.28%12.21%20.50%14.21%12.61%
QQQ
Invesco QQQ
13.48%-2.23%9.14%23.18%19.72%17.96%
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A
2.88%-2.42%4.15%-2.43%7.80%4.66%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Managed Growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.32%5.10%2.91%-2.76%4.07%2.56%12.01%
20235.72%-1.27%2.32%1.38%2.06%5.56%2.60%-1.66%-3.27%-1.64%6.26%3.83%23.55%
2022-4.38%-1.94%5.64%-5.98%-0.42%-4.89%6.91%-2.69%-6.15%5.52%3.20%-5.55%-11.41%
2021-0.64%2.47%3.27%4.85%0.54%2.20%2.15%2.46%-4.37%6.59%-1.54%3.51%23.15%
20200.61%-5.84%-7.51%10.57%3.75%2.16%6.00%6.60%-4.04%-2.15%9.41%4.09%24.09%
20196.12%2.52%3.02%4.34%-5.57%5.87%1.75%-0.01%0.78%1.58%2.97%2.42%28.41%
20186.40%-4.35%-2.70%0.23%2.26%0.68%2.72%3.94%-0.59%-7.10%0.61%-6.49%-5.21%
20172.10%3.69%0.16%0.98%1.66%-0.59%2.61%0.90%1.04%3.19%2.36%0.93%20.67%
2016-3.18%0.05%4.94%-0.95%1.45%0.53%3.94%-0.48%-0.30%-2.21%2.17%1.62%7.53%
2015-0.66%5.02%-0.90%0.27%0.84%-2.78%2.80%-5.41%-1.62%7.16%0.77%-2.14%2.75%
2014-3.10%3.99%-0.14%0.75%3.04%2.13%-0.44%4.40%-0.81%1.81%3.95%-0.10%16.28%
20133.72%0.83%3.41%3.00%1.35%-1.67%4.62%-2.35%3.26%4.63%2.71%2.54%29.05%

Комиссия

Комиссия Managed Growth составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии AMFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.72%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Managed Growth среди портфелей на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Managed Growth, с текущим значением в 6060
Managed Growth
Ранг коэф-та Шарпа Managed Growth, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Managed Growth, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Managed Growth, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Managed Growth, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Managed Growth, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Managed Growth
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Managed Growth, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Managed Growth, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Managed Growth, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Managed Growth, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Managed Growth, с текущим значением в 7.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.18
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.32

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.812.531.321.797.16
QQQ
Invesco QQQ
1.482.041.261.747.54
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A
-0.19-0.190.98-0.10-0.44

Коэффициент Шарпа

Managed Growth на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.23 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.60
1.66
Managed Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Managed Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Managed Growth0.94%1.02%7.69%1.96%1.65%2.42%1.67%1.25%1.43%2.42%4.06%1.29%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.26%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
QQQ
Invesco QQQ
0.62%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A
0.29%0.30%32.70%5.74%3.14%6.12%1.31%0.00%0.00%4.92%13.32%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-4.84%
-4.24%
Managed Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Managed Growth показал максимальную просадку в 25.13%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

Текущая просадка Managed Growth составляет 4.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.13%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-17.29%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.7918 апр. 2019 г.159
-14.93%30 мар. 2022 г.13612 окт. 2022 г.16612 июн. 2023 г.302
-14.9%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.888 февр. 2012 г.196
-10.79%27 апр. 2015 г.8525 авг. 2015 г.2198 июл. 2016 г.304

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Managed Growth составляет 3.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.84%
3.80%
Managed Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AMFAXQQQSPY
AMFAX1.000.170.18
QQQ0.171.000.90
SPY0.180.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 авг. 2010 г.