美元+金+美股
美元金ETF+2倍空欧元，用空欧元代替多美元 加美股
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | Leveraged Currency, Leveraged | 33.30% |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 33.30% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | Large Cap Blend Equities | 33.40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 美元+金+美股 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 нояб. 2008 г., начальной даты EUO
Доходность по периодам
美元+金+美股 на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 22.48% с начала года и доходность в 9.74% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| 美元+金+美股 | 22.48% | 2.18% | 10.59% | 26.21% | 11.67% | 9.74% |
| Активы портфеля: | ||||||
IAU iShares Gold Trust | 24.16% | -3.62% | 7.76% | 30.69% | 11.67% | 7.82% |
EUO ProShares UltraShort Euro | 15.40% | 7.54% | 9.51% | 12.06% | 4.21% | 5.10% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 26.11% | 2.35% | 12.98% | 33.82% | 15.66% | 13.28% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 美元+金+美股, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.72% | 2.00% | 4.19% | 0.54% | 1.17% | 2.17% | 1.62% | 0.39% | 2.31% | 2.80% | 22.48% | ||
| 2023 | 3.18% | -0.84% | 2.37% | -0.10% | 1.98% | 0.23% | 1.48% | 0.03% | -1.23% | 1.81% | 2.14% | 1.30% | 12.97% |
| 2022 | -1.60% | 1.38% | 2.50% | -0.22% | -2.34% | -1.24% | 3.98% | -1.13% | -2.20% | 1.55% | 1.50% | -2.48% | -0.56% |
| 2021 | -0.94% | -0.77% | 3.36% | 1.29% | 2.00% | -0.07% | 1.60% | 1.28% | -1.40% | 2.99% | 0.75% | 2.44% | 13.14% |
| 2020 | 2.43% | -2.53% | -3.86% | 7.01% | 1.68% | 0.87% | 2.60% | 1.44% | -1.80% | -0.67% | 0.37% | 2.03% | 9.52% |
| 2019 | 4.02% | 1.65% | 1.17% | 1.29% | -1.12% | 3.91% | 2.64% | 2.49% | 0.26% | 0.23% | 1.09% | 1.16% | 20.35% |
| 2018 | 0.76% | -0.71% | -1.08% | 1.25% | 2.82% | -0.64% | 0.39% | 1.14% | 0.09% | 0.15% | 0.94% | -1.74% | 3.34% |
| 2017 | 0.79% | 3.52% | -0.39% | -0.50% | -1.47% | -1.35% | -0.86% | 1.13% | 0.05% | 1.54% | -0.25% | 0.77% | 2.91% |
| 2016 | -0.16% | 4.06% | -1.34% | 1.18% | 0.49% | 3.11% | 1.53% | -0.93% | 0.00% | -0.13% | 1.26% | 0.56% | 9.93% |
| 2015 | 6.69% | 0.39% | 1.70% | -2.86% | 1.98% | -2.17% | -0.62% | -2.47% | -1.61% | 4.90% | 0.55% | -2.82% | 3.19% |
| 2014 | 1.52% | 2.14% | -1.00% | -0.35% | 1.07% | 2.42% | -0.20% | 2.66% | 0.40% | 0.11% | 1.20% | 2.20% | 12.78% |
| 2013 | -0.16% | 1.43% | 2.64% | -3.74% | 0.20% | -4.11% | 2.53% | 1.44% | -2.01% | 1.08% | -1.06% | -1.25% | -3.24% |
Комиссия
Комиссия 美元+金+美股 составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 美元+金+美股 среди портфелей на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 2.06 | 2.76 | 1.36 | 3.81 | 12.77 |
EUO ProShares UltraShort Euro | 1.06 | 1.64 | 1.19 | 0.62 | 3.86 |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 2.83 | 3.78 | 1.53 | 4.05 | 18.36 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 美元+金+美股 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.41%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.41% | 0.48% | 0.57% | 0.42% | 0.51% | 0.60% | 0.75% | 0.59% | 0.66% | 0.66% | 0.60% | 0.57% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUO ProShares UltraShort Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.24% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
美元+金+美股 показал максимальную просадку в 14.14%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 89 торговых сессий.
Текущая просадка 美元+金+美股 составляет 0.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.14% | 21 февр. 2020 г. | 17 | 16 мар. 2020 г. | 89 | 22 июл. 2020 г. | 106 |
| -10.67% | 13 апр. 2015 г. | 95 | 25 авг. 2015 г. | 215 | 1 июл. 2016 г. | 310 |
| -8.52% | 1 окт. 2012 г. | 185 | 27 июн. 2013 г. | 292 | 25 авг. 2014 г. | 477 |
| -7.61% | 19 февр. 2009 г. | 22 | 20 мар. 2009 г. | 124 | 16 сент. 2009 г. | 146 |
| -6.57% | 8 июн. 2010 г. | 29 | 19 июл. 2010 г. | 82 | 11 нояб. 2010 г. | 111 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 美元+金+美股 составляет 2.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SPLG | IAU | EUO | |
|---|---|---|---|
| SPLG | 1.00 | 0.05 | -0.20 |
| IAU | 0.05 | 1.00 | -0.37 |
| EUO | -0.20 | -0.37 | 1.00 |