PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

4 ETF & GOLD

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Portafoglio con 5 etf

Распределение активов


SGLP.L 20%IVV 60%CN1.L 10%EMXC.DE 5%^STOXX 5%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
Precious Metals

20%

IVV
iShares Core S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

60%

CN1.L
Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C)
Europe Equities

10%

EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc
Emerging Markets Equities

5%

^STOXX
STOXX Europe 600 Index

5%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 4 ETF & GOLD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
34.73%
32.98%
4 ETF & GOLD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 июл. 2022 г., начальной даты EMXC.DE

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
4 ETF & GOLD5.03%2.98%12.40%24.32%N/AN/A
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
7.91%3.76%14.59%28.95%14.76%12.67%
CN1.L
Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C)
0.45%0.00%11.80%31.43%N/AN/A
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc
1.96%3.21%11.48%17.96%N/AN/A
^STOXX
STOXX Europe 600 Index
1.69%3.02%8.93%8.92%5.74%3.90%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
0.33%1.95%7.02%11.62%10.55%7.16%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.68%3.44%
2023-1.78%-4.33%-0.50%7.89%4.28%

Коэффициент Шарпа

4 ETF & GOLD на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.99. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.99

Коэффициент Шарпа 4 ETF & GOLD находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.99
2.44
4 ETF & GOLD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 4 ETF & GOLD за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.80%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
4 ETF & GOLD0.80%0.87%1.00%0.72%0.94%1.19%1.32%1.05%1.20%1.36%1.09%1.08%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.34%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%
CN1.L
Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
^STOXX
STOXX Europe 600 Index
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия 4 ETF & GOLD составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
4 ETF & GOLD
2.99
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
2.96
CN1.L
Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C)
1.54
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc
1.57
^STOXX
STOXX Europe 600 Index
0.82
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
0.94

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SGLP.LIVVCN1.LEMXC.DE^STOXX
SGLP.L1.000.200.320.400.33
IVV0.201.000.520.590.58
CN1.L0.320.521.000.620.83
EMXC.DE0.400.590.621.000.74
^STOXX0.330.580.830.741.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
4 ETF & GOLD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

4 ETF & GOLD показал максимальную просадку в 14.58%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 76 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.58%17 авг. 2022 г.4011 окт. 2022 г.7626 янв. 2023 г.116
-7.87%1 авг. 2023 г.6427 окт. 2023 г.1822 нояб. 2023 г.82
-5.92%3 февр. 2023 г.2610 мар. 2023 г.163 апр. 2023 г.42
-2.38%16 июн. 2023 г.726 июн. 2023 г.430 июн. 2023 г.11
-1.98%14 апр. 2023 г.926 апр. 2023 г.1822 мая 2023 г.27

График волатильности

Текущая волатильность 4 ETF & GOLD составляет 2.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.32%
3.47%
4 ETF & GOLD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев