PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
4 ETF & GOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

4 ETF & GOLD

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Portafoglio con 5 etf

Распределение активов

SGLP.L 20%IVV 60%CN1.L 10%EMXC.DE 5%^STOXX 5%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
^STOXX
STOXX Europe 600 Index

5%

CN1.L
Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C)		Europe Equities

10%

EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		Emerging Markets Equities

5%

IVV
iShares Core S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities

60%

SGLP.L
Invesco Physical Gold A		Precious Metals

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 4 ETF & GOLD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%95.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
85.28%
80.39%
4 ETF & GOLD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 июл. 2019 г., начальной даты EMXC.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
4 ETF & GOLD11.93%-0.19%10.87%18.93%12.64%N/A
Активы портфеля:
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		14.04%-1.31%11.20%20.77%13.72%12.60%
CN1.L
Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C)		0.47%0.00%0.00%11.14%13.53%N/A
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		7.75%0.80%9.94%11.92%6.05%N/A
^STOXX
STOXX Europe 600 Index		4.91%0.88%5.62%7.14%4.86%4.04%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A		14.19%2.57%17.06%21.84%10.27%8.86%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 4 ETF & GOLD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.68%3.34%3.98%-1.81%3.42%2.26%11.93%
20235.79%-3.00%4.49%1.72%-0.77%5.78%2.93%-1.78%-4.33%-0.50%7.89%4.27%23.97%
2022-4.64%-1.27%2.84%-6.70%-0.74%-7.38%6.33%-4.16%-8.09%5.64%7.38%-2.82%-14.24%
2021-1.19%0.53%3.25%4.77%2.63%-0.24%2.51%1.95%-4.30%5.17%-1.30%4.24%19.05%
20200.21%-6.43%-9.60%10.25%4.38%2.59%6.93%4.98%-3.23%-2.49%8.28%4.93%20.45%
2019-0.63%-0.03%0.90%2.65%1.66%3.81%8.58%

Комиссия

Комиссия 4 ETF & GOLD составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CN1.L
Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C)
График комиссии CN1.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc
График комиссии EMXC.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
График комиссии SGLP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 4 ETF & GOLD среди портфелей на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 4 ETF & GOLD, с текущим значением в 8787
4 ETF & GOLD
Ранг коэф-та Шарпа 4 ETF & GOLD, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4 ETF & GOLD, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4 ETF & GOLD, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4 ETF & GOLD, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4 ETF & GOLD, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

4 ETF & GOLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 4 ETF & GOLD, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 4 ETF & GOLD, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 4 ETF & GOLD, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 4 ETF & GOLD, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 4 ETF & GOLD, с текущим значением в 10.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0010.76
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.972.741.351.929.49
CN1.L
Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C)		1.272.101.381.435.94
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		1.171.751.210.735.38
^STOXX
STOXX Europe 600 Index		0.791.231.140.502.59
SGLP.L
Invesco Physical Gold A		1.552.241.291.838.41

Коэффициент Шарпа

4 ETF & GOLD на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.23 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.32
1.58
4 ETF & GOLD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 4 ETF & GOLD за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.80%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
4 ETF & GOLD0.80%0.87%1.00%0.72%0.94%1.19%1.32%1.05%1.20%1.36%1.09%1.08%
Активы портфеля:
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.33%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%
CN1.L
Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
^STOXX
STOXX Europe 600 Index		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-3.98%
-4.73%
4 ETF & GOLD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

4 ETF & GOLD показал максимальную просадку в 27.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 81 торговую сессию.

Текущая просадка 4 ETF & GOLD составляет 3.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.76%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8115 июл. 2020 г.104
-22.85%4 янв. 2022 г.20011 окт. 2022 г.19818 июл. 2023 г.398
-7.87%1 авг. 2023 г.6427 окт. 2023 г.1822 нояб. 2023 г.82
-7.29%3 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.3310 нояб. 2020 г.49
-5.15%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1828 окт. 2021 г.38

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 4 ETF & GOLD составляет 2.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.76%
3.80%
4 ETF & GOLD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SGLP.LIVVEMXC.DECN1.L^STOXX
SGLP.L1.000.080.180.170.15
IVV0.081.000.540.490.54
EMXC.DE0.180.541.000.640.75
CN1.L0.170.490.641.000.82
^STOXX0.150.540.750.821.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 июл. 2019 г.