PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
4 ETF & GOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

4 ETF & GOLD

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Portafoglio con 5 etf

Распределение активов

SGLP.L 20%IVV 60%CN1.L 10%EMXC.DE 5%^STOXX 5%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
^STOXX
STOXX Europe 600 Index
5%
CN1.L
Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C)		Europe Equities
10%
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		Emerging Markets Equities
5%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
60%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A		Precious Metals
20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 4 ETF & GOLD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.16%
5.56%
4 ETF & GOLD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 июл. 2019 г., начальной даты EMXC.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.39%4.02%5.56%21.51%12.69%10.55%
4 ETF & GOLD13.72%2.14%7.15%23.01%12.99%N/A
Активы портфеля:
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		14.47%1.84%6.31%23.13%14.09%12.55%
CN1.L
Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C)		0.47%0.00%0.00%12.37%13.76%N/A
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		8.00%1.79%3.63%18.90%6.88%N/A
^STOXX
STOXX Europe 600 Index		6.20%3.59%2.00%15.41%5.51%3.85%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A		21.45%3.75%15.34%30.61%10.42%9.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 4 ETF & GOLD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.68%3.34%3.98%-1.81%3.42%2.26%1.69%2.35%13.72%
20235.79%-3.00%4.49%1.72%-0.77%5.78%2.93%-1.78%-4.33%-0.50%7.89%4.27%23.97%
2022-4.64%-1.27%2.84%-6.70%-0.74%-7.38%6.33%-4.16%-8.09%5.64%7.38%-2.82%-14.24%
2021-1.19%0.53%3.25%4.77%2.63%-0.24%2.51%1.95%-4.30%5.17%-1.30%4.24%19.05%
20200.21%-6.43%-9.60%10.25%4.38%2.59%6.93%4.98%-3.23%-2.49%8.28%4.93%20.45%
2019-0.63%-0.03%0.90%2.65%1.66%3.81%8.58%

Комиссия

Комиссия 4 ETF & GOLD составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CN1.L
Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C)
График комиссии CN1.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc
График комиссии EMXC.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
График комиссии SGLP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 4 ETF & GOLD среди портфелей на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 4 ETF & GOLD, с текущим значением в 9191
4 ETF & GOLD
Ранг коэф-та Шарпа 4 ETF & GOLD, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4 ETF & GOLD, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4 ETF & GOLD, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4 ETF & GOLD, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4 ETF & GOLD, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

4 ETF & GOLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 4 ETF & GOLD, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 4 ETF & GOLD, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 4 ETF & GOLD, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 4 ETF & GOLD, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 4 ETF & GOLD, с текущим значением в 13.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0013.09
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.96
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.872.561.342.019.99
CN1.L
Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C)		1.242.051.451.237.49
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		1.231.771.230.846.76
^STOXX
STOXX Europe 600 Index		1.121.671.200.725.34
SGLP.L
Invesco Physical Gold A		2.082.901.372.5511.79

Коэффициент Шарпа

4 ETF & GOLD на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.92, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.40
1.66
4 ETF & GOLD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 4 ETF & GOLD за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.79%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
4 ETF & GOLD0.79%0.87%1.00%0.72%0.94%1.19%1.32%1.05%1.20%1.36%1.09%1.08%
Активы портфеля:
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.32%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%
CN1.L
Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
^STOXX
STOXX Europe 600 Index		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-2.74%
-4.57%
4 ETF & GOLD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

4 ETF & GOLD показал максимальную просадку в 27.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 81 торговую сессию.

Текущая просадка 4 ETF & GOLD составляет 2.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.76%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8115 июл. 2020 г.104
-22.85%4 янв. 2022 г.20011 окт. 2022 г.19818 июл. 2023 г.398
-7.87%1 авг. 2023 г.6427 окт. 2023 г.1822 нояб. 2023 г.82
-7.29%3 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.3310 нояб. 2020 г.49
-6.3%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 4 ETF & GOLD составляет 3.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.21%
4.88%
4 ETF & GOLD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SGLP.LIVVCN1.LEMXC.DE^STOXX
SGLP.L1.000.090.170.190.15
IVV0.091.000.480.550.55
CN1.L0.170.481.000.630.81
EMXC.DE0.190.550.631.000.76
^STOXX0.150.550.810.761.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 июл. 2019 г.