PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

1/3

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Распределение активов


VOO 33.33%SCHD 33.33%VGT 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

33.33%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

33.33%

VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

33.33%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 1/3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
528.24%
318.70%
1/3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

1/3 на 24 февр. 2024 г. показал доходность в 5.06% с начала года и доходность в 14.97% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
1/35.06%2.40%15.06%28.13%16.81%14.91%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
6.86%4.14%16.40%30.22%14.66%12.70%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.31%1.13%8.26%7.93%12.23%11.44%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
6.03%1.94%20.61%47.33%22.67%20.09%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.27%
20233.44%-1.77%-5.15%-2.56%9.62%5.26%

Коэффициент Шарпа

1/3 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.12. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.12

Коэффициент Шарпа 1/3 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.12
2.23
1/3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 1/3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
1/31.79%1.86%2.00%1.56%1.84%1.99%2.14%1.80%2.07%2.12%1.87%1.79%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.36%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.41%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.61%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Комиссия

Комиссия 1/3 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.10%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
1/3
2.12
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.39
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.61
VGT
Vanguard Information Technology ETF
2.60

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHDVGTVOO
SCHD1.000.700.88
VGT0.701.000.89
VOO0.880.891.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.06%
0
1/3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

1/3 показал максимальную просадку в 32.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.

Текущая просадка 1/3 составляет 0.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.85%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9131 июл. 2020 г.114
-24.95%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.2918 дек. 2023 г.491
-19.79%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.122
-13.1%22 мая 2015 г.6625 авг. 2015 г.482 нояб. 2015 г.114
-12.14%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.341 апр. 2016 г.83

График волатильности

Текущая волатильность 1/3 составляет 4.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
4.00%
3.90%
1/3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев