1/3
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 33.33% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 33.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 1/3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
1/3 на 26 дек. 2024 г. показал доходность в 25.02% с начала года и доходность в 15.23% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 26.63% | 1.18% | 10.44% | 27.03% | 13.30% | 11.23% |
| 1/3 | 25.02% | -0.27% | 10.85% | 24.77% | 16.52% | 15.23% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 28.23% | 0.98% | 10.98% | 28.14% | 15.08% | 13.23% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 12.72% | -5.67% | 8.82% | 12.59% | 11.19% | 10.97% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 34.01% | 3.85% | 12.26% | 33.46% | 22.34% | 20.96% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1/3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.27% | 3.97% | 3.13% | -4.72% | 5.03% | 3.93% | 1.97% | 1.95% | 1.78% | -0.49% | 5.78% | 25.02% | |
| 2023 | 6.02% | -1.73% | 4.31% | 0.17% | 1.62% | 6.02% | 3.44% | -1.77% | -5.15% | -2.56% | 9.62% | 5.26% | 27.10% |
| 2022 | -5.27% | -3.06% | 3.35% | -8.24% | 0.91% | -8.53% | 8.81% | -4.21% | -9.50% | 8.92% | 5.92% | -5.66% | -17.47% |
| 2021 | -0.88% | 3.44% | 4.87% | 4.22% | 0.85% | 2.87% | 2.15% | 2.85% | -4.71% | 6.55% | 0.15% | 4.73% | 30.07% |
| 2020 | 0.67% | -8.23% | -11.31% | 13.20% | 5.44% | 2.81% | 5.71% | 7.75% | -3.73% | -2.16% | 12.22% | 4.15% | 26.06% |
| 2019 | 7.32% | 4.88% | 2.53% | 4.54% | -7.62% | 7.69% | 2.22% | -1.71% | 2.36% | 2.43% | 4.03% | 3.09% | 35.60% |
| 2018 | 5.90% | -3.06% | -2.77% | -0.26% | 3.77% | 0.26% | 3.58% | 4.79% | 0.66% | -7.07% | 1.28% | -8.44% | -2.48% |
| 2017 | 1.87% | 4.09% | 0.86% | 1.21% | 2.53% | -0.69% | 2.62% | 1.14% | 1.87% | 4.45% | 2.76% | 1.11% | 26.44% |
| 2016 | -4.35% | -0.13% | 7.38% | -1.50% | 2.79% | 0.31% | 4.70% | 0.73% | 0.93% | -1.30% | 2.50% | 1.87% | 14.27% |
| 2015 | -3.17% | 6.38% | -2.13% | 1.02% | 1.42% | -3.07% | 1.72% | -5.75% | -1.51% | 9.23% | 0.63% | -1.82% | 2.01% |
| 2014 | -3.44% | 4.44% | 0.87% | 0.55% | 2.35% | 2.19% | -0.86% | 3.89% | -0.99% | 2.09% | 3.58% | -0.84% | 14.40% |
| 2013 | 4.30% | 1.33% | 3.69% | 1.87% | 2.65% | -1.83% | 5.11% | -2.35% | 3.33% | 4.37% | 3.03% | 3.00% | 32.16% |
Комиссия
Комиссия 1/3 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 1/3 составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.30 | 3.05 | 1.43 | 3.39 | 15.10 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.17 | 1.72 | 1.21 | 1.65 | 5.56 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.59 | 2.10 | 1.28 | 2.24 | 8.01 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 1/3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.80% | 1.86% | 2.00% | 1.56% | 1.84% | 1.99% | 2.14% | 1.80% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 1.79% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.61% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.58% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
1/3 показал максимальную просадку в 32.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.
Текущая просадка 1/3 составляет 1.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.85% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 91 | 31 июл. 2020 г. | 114 |
| -24.95% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 291 | 8 дек. 2023 г. | 491 |
| -19.79% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 122 |
| -13.1% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 48 | 2 нояб. 2015 г. | 114 |
| -12.14% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 34 | 1 апр. 2016 г. | 83 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 1/3 составляет 3.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | VGT | VOO | |
|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.67 | 0.86 |
| VGT | 0.67 | 1.00 | 0.89 |
| VOO | 0.86 | 0.89 | 1.00 |