PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
US-based 4 ETFs - Neutral + (SC)V
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

US-based 4 ETFs - Neutral + (SC)V

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

Распределение активов

VT 70%AVUV 15%AVDV 10.5%AVES 4.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		Foreign Small & Mid Cap Equities, Actively Managed
10.50%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		Emerging Markets Equities, Actively Managed
4.50%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		Small Cap Value Equities, Actively Managed
15%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		Large Cap Growth Equities
70%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в US-based 4 ETFs - Neutral + (SC)V и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.77%
8.95%
US-based 4 ETFs - Neutral + (SC)V
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2021 г., начальной даты AVES

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
US-based 4 ETFs - Neutral + (SC)V14.18%1.56%7.77%26.91%N/AN/A
Активы портфеля:
VT
Vanguard Total World Stock ETF		16.04%1.38%8.12%27.97%11.66%9.22%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		7.67%2.94%5.78%26.48%N/AN/A
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		13.17%1.36%8.93%23.07%N/AN/A
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		9.04%0.12%5.75%19.04%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью US-based 4 ETFs - Neutral + (SC)V, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.75%3.85%3.71%-3.54%4.74%0.33%3.59%1.21%14.18%
20238.10%-2.89%0.79%1.02%-2.14%6.44%4.78%-3.08%-3.80%-3.32%8.66%6.32%21.48%
2022-4.04%-1.73%1.56%-7.35%1.22%-9.11%7.14%-3.72%-9.82%7.41%8.57%-4.38%-15.32%
20214.46%-2.92%4.06%5.53%

Комиссия

Комиссия US-based 4 ETFs - Neutral + (SC)V составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
График комиссии AVDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
График комиссии AVES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг US-based 4 ETFs - Neutral + (SC)V среди портфелей на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности US-based 4 ETFs - Neutral + (SC)V, с текущим значением в 4242
US-based 4 ETFs - Neutral + (SC)V
Ранг коэф-та Шарпа US-based 4 ETFs - Neutral + (SC)V, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино US-based 4 ETFs - Neutral + (SC)V, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега US-based 4 ETFs - Neutral + (SC)V, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара US-based 4 ETFs - Neutral + (SC)V, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина US-based 4 ETFs - Neutral + (SC)V, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

US-based 4 ETFs - Neutral + (SC)V
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа US-based 4 ETFs - Neutral + (SC)V, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино US-based 4 ETFs - Neutral + (SC)V, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега US-based 4 ETFs - Neutral + (SC)V, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара US-based 4 ETFs - Neutral + (SC)V, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина US-based 4 ETFs - Neutral + (SC)V, с текущим значением в 12.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0012.08
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VT
Vanguard Total World Stock ETF		2.092.871.371.7312.99
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.191.781.212.016.00
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		1.441.981.251.578.47
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		1.191.681.211.076.86

Коэффициент Шарпа

US-based 4 ETFs - Neutral + (SC)V на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.95. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.56, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.90
2.32
US-based 4 ETFs - Neutral + (SC)V
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность US-based 4 ETFs - Neutral + (SC)V за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.98%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
US-based 4 ETFs - Neutral + (SC)V1.98%2.23%2.30%1.74%1.52%1.72%1.77%1.47%1.67%1.72%1.70%1.44%
Активы портфеля:
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.88%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.22%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.98%3.29%3.17%2.39%1.67%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.63%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.54%
-0.19%
US-based 4 ETFs - Neutral + (SC)V
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

US-based 4 ETFs - Neutral + (SC)V показал максимальную просадку в 25.23%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 306 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.23%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.30619 дек. 2023 г.531
-8.32%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46
-4.8%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.149 мая 2024 г.29
-3.31%28 дек. 2023 г.1317 янв. 2024 г.829 янв. 2024 г.21
-1.89%13 февр. 2024 г.113 февр. 2024 г.215 февр. 2024 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность US-based 4 ETFs - Neutral + (SC)V составляет 4.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.51%
4.31%
US-based 4 ETFs - Neutral + (SC)V
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
AVESAVUVAVDVVT
AVES1.000.620.800.77
AVUV0.621.000.770.81
AVDV0.800.771.000.85
VT0.770.810.851.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2021 г.