Considering allocation
Proposed allocation
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Considering allocation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 дек. 2019 г., начальной даты AVUVX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 4.03% | 1.30% | 13.33% | 25.68% | 13.22% | 11.55% |
| Considering allocation | 3.73% | 1.96% | 8.78% | 20.31% | 11.35% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 4.28% | 1.67% | 14.06% | 27.04% | 14.34% | 12.97% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.48% | 1.11% | 4.56% | 11.75% | 2.73% | 4.28% |
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 3.99% | 3.20% | 0.74% | 12.97% | 13.63% | N/A |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.90% | 2.29% | 2.63% | 10.46% | 4.84% | 5.17% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Considering allocation, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.92% | 4.11% | 3.55% | -5.03% | 4.37% | 1.55% | 4.57% | 1.30% | 1.91% | -1.58% | 6.72% | -5.42% | 15.32% |
| 2023 | 8.22% | -2.81% | -0.51% | 0.47% | -1.49% | 7.28% | 4.33% | -2.63% | -4.74% | -3.38% | 9.47% | 7.32% | 22.06% |
| 2022 | -5.47% | -1.76% | 3.12% | -7.29% | 0.04% | -9.18% | 9.11% | -3.85% | -10.25% | 8.71% | 6.03% | -6.92% | -18.50% |
| 2021 | 0.77% | 5.05% | 4.39% | 4.76% | 1.66% | 1.34% | 0.78% | 2.57% | -3.66% | 5.88% | -2.01% | 3.96% | 28.11% |
| 2020 | -1.91% | -8.20% | -17.88% | 13.34% | 4.54% | 2.73% | 4.60% | 5.76% | -3.41% | -1.07% | 13.03% | 4.98% | 12.90% |
| 2019 | 3.56% | 3.56% |
Комиссия
Комиссия Considering allocation составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Considering allocation составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 2.08 | 2.76 | 1.38 | 3.19 | 12.63 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.57 | 0.87 | 1.11 | 0.36 | 2.17 |
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 0.59 | 0.97 | 1.12 | 0.95 | 2.35 |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 0.94 | 1.35 | 1.17 | 1.15 | 3.09 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Considering allocation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.95% | 2.01% | 2.14% | 2.29% | 1.67% | 1.84% | 1.89% | 2.28% | 1.98% | 2.22% | 2.06% | 2.21% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.21% | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 2.29% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.80% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 1.34% | 1.40% | 1.57% | 1.86% | 1.23% | 0.70% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 3.23% | 3.33% | 3.21% | 3.05% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.17% | 2.74% | 2.93% | 2.84% | 3.40% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Considering allocation показал максимальную просадку в 38.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Considering allocation составляет 2.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.43% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 186 |
| -24.87% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 342 | 12 февр. 2024 г. | 567 |
| -7.59% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
| -6.91% | 5 дек. 2024 г. | 24 | 10 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -6.05% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Considering allocation составляет 3.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VNQ | AVUVX | VTIAX | VTSAX | |
|---|---|---|---|---|
| VNQ | 1.00 | 0.63 | 0.60 | 0.70 |
| AVUVX | 0.63 | 1.00 | 0.70 | 0.76 |
| VTIAX | 0.60 | 0.70 | 1.00 | 0.81 |
| VTSAX | 0.70 | 0.76 | 0.81 | 1.00 |