PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Considering allocation

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Proposed allocation

Распределение активов


VTSAX 50%AVUVX 20%VTIAX 10%VNQ 20%АкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
Large Cap Blend Equities

50%

AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund
Small Cap Value Equities

20%

VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities

10%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

20%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Considering allocation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
12.07%
13.40%
Considering allocation
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 дек. 2019 г., начальной даты AVUVX

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Considering allocation0.50%1.79%12.07%13.31%N/AN/A
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
3.60%3.01%14.29%22.21%13.42%11.87%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-4.69%-1.38%7.70%-1.39%3.68%6.06%
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund
-2.09%1.14%11.83%8.75%N/AN/A
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
0.58%3.20%8.95%8.76%5.60%4.19%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.34%
20234.17%-2.71%-4.85%-3.38%9.64%7.60%

Коэффициент Шарпа

Considering allocation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.91. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.91

Коэффициент Шарпа Considering allocation находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
0.91
1.75
Considering allocation
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Considering allocation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Considering allocation2.16%2.14%3.53%2.58%1.85%1.89%2.28%1.98%2.22%2.06%1.94%2.01%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.37%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.15%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund
1.61%1.57%8.07%5.83%0.73%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
3.20%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%3.40%2.71%

Комиссия

Комиссия Considering allocation составляет 0.10%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.25%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%
0.11%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.69
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-0.09
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund
0.40
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
0.69

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VNQAVUVXVTIAXVTSAX
VNQ1.000.650.630.73
AVUVX0.651.000.720.78
VTIAX0.630.721.000.82
VTSAX0.730.780.821.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-1.23%
-1.08%
Considering allocation
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Considering allocation показал максимальную просадку в 38.44%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

Текущая просадка Considering allocation составляет 1.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.44%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.166
-24.79%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.31228 дек. 2023 г.498
-7.22%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.89 нояб. 2020 г.20
-6.13%9 нояб. 2021 г.161 дек. 2021 г.1727 дек. 2021 г.33
-4.66%3 сент. 2021 г.1930 сент. 2021 г.1420 окт. 2021 г.33

График волатильности

Текущая волатильность Considering allocation составляет 4.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
4.03%
3.37%
Considering allocation
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев