Considering allocation
Proposed allocation
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Considering allocation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 дек. 2019 г., начальной даты AVUVX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Considering allocation | 9.55% | 3.08% | 9.61% | 16.93% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 13.14% | -0.51% | 10.83% | 20.05% | 13.38% | 12.04% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.73% | 6.97% | 5.82% | 8.37% | 3.80% | 5.59% |
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 9.59% | 9.59% | 10.61% | 20.67% | N/A | N/A |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 5.45% | 0.37% | 6.99% | 8.30% | 5.84% | 4.01% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Considering allocation, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.15% | 3.99% | 3.43% | -5.17% | 4.38% | 1.54% | 9.55% | ||||||
| 2023 | 8.29% | -2.99% | -0.38% | 0.49% | -1.63% | 7.13% | 4.17% | -2.71% | -4.85% | -3.38% | 9.64% | 7.39% | 21.58% |
| 2022 | -5.49% | -1.82% | 3.12% | -7.19% | -0.12% | -9.07% | 8.97% | -3.94% | -10.28% | 8.24% | 6.21% | -5.50% | -17.70% |
| 2021 | 0.78% | 5.06% | 4.46% | 4.91% | 1.58% | 1.45% | 0.94% | 2.55% | -3.77% | 5.90% | -2.05% | 5.14% | 29.91% |
| 2020 | -1.88% | -8.19% | -17.79% | 13.77% | 4.54% | 2.78% | 4.50% | 5.70% | -3.43% | -0.90% | 13.15% | 5.07% | 13.77% |
| 2019 | 3.56% | 3.56% |
Комиссия
Комиссия Considering allocation составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Considering allocation среди портфелей на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.62 | 2.28 | 1.28 | 1.37 | 5.96 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.35 | 0.64 | 1.08 | 0.19 | 0.90 |
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 1.12 | 1.74 | 1.20 | 1.74 | 4.37 |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 0.72 | 1.08 | 1.13 | 0.44 | 1.92 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Considering allocation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.08%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Considering allocation | 2.08% | 2.14% | 3.53% | 2.58% | 1.85% | 1.89% | 2.28% | 1.98% | 2.22% | 2.06% | 1.94% | 2.01% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.37% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.04% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 1.43% | 1.57% | 8.07% | 5.83% | 0.73% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 3.03% | 3.21% | 3.04% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.16% | 2.73% | 2.93% | 2.84% | 3.40% | 2.71% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Considering allocation показал максимальную просадку в 38.44%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.
Текущая просадка Considering allocation составляет 3.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.44% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 141 | 12 окт. 2020 г. | 166 |
| -24.79% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 312 | 28 дек. 2023 г. | 498 |
| -7.22% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
| -6.19% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 33 |
| -6.13% | 9 нояб. 2021 г. | 16 | 1 дек. 2021 г. | 17 | 27 дек. 2021 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Considering allocation составляет 3.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VNQ | AVUVX | VTIAX | VTSAX | |
|---|---|---|---|---|
| VNQ | 1.00 | 0.65 | 0.62 | 0.72 |
| AVUVX | 0.65 | 1.00 | 0.71 | 0.77 |
| VTIAX | 0.62 | 0.71 | 1.00 | 0.82 |
| VTSAX | 0.72 | 0.77 | 0.82 | 1.00 |