jepq
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 33.33% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 33.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в jepq и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| jepq | 12.13% | -3.53% | 8.57% | 20.54% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.04% | -1.30% | 11.13% | 20.75% | 14.14% | 12.62% |
QQQ Invesco QQQ | 12.23% | -4.60% | 8.45% | 22.52% | 19.44% | 17.83% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.06% | -4.70% | 6.11% | 18.20% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью jepq, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.14% | 4.93% | 2.36% | -3.89% | 5.39% | 4.44% | 12.13% | ||||||
| 2023 | 7.73% | -1.19% | 6.77% | 1.54% | 4.22% | 5.31% | 3.38% | -1.08% | -4.39% | -1.66% | 9.23% | 4.40% | 38.88% |
| 2022 | -4.64% | -7.80% | 9.98% | -4.80% | -9.54% | 5.53% | 5.40% | -6.93% | -13.79% |
Комиссия
Комиссия jepq составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг jepq среди портфелей на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73 | 2.43 | 1.30 | 2.00 | 6.83 |
QQQ Invesco QQQ | 1.35 | 1.87 | 1.24 | 2.02 | 6.75 |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 1.56 | 2.08 | 1.30 | 2.74 | 9.65 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность jepq за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.78%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jepq | 3.78% | 4.03% | 3.98% | 0.56% | 0.70% | 0.88% | 0.99% | 0.87% | 1.02% | 1.03% | 1.09% | 0.95% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.37% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
jepq показал максимальную просадку в 18.28%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 147 торговых сессий.
Текущая просадка jepq составляет 5.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.28% | 16 авг. 2022 г. | 43 | 14 окт. 2022 г. | 147 | 17 мая 2023 г. | 190 |
| -15.1% | 5 мая 2022 г. | 30 | 16 июн. 2022 г. | 39 | 12 авг. 2022 г. | 69 |
| -8.77% | 1 авг. 2023 г. | 62 | 26 окт. 2023 г. | 13 | 14 нояб. 2023 г. | 75 |
| -6.49% | 11 июл. 2024 г. | 11 | 25 июл. 2024 г. | — | — | — |
| -5.91% | 2 апр. 2024 г. | 14 | 19 апр. 2024 г. | 17 | 14 мая 2024 г. | 31 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность jepq составляет 4.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VOO | JEPQ | QQQ | |
|---|---|---|---|
| VOO | 1.00 | 0.92 | 0.94 |
| JEPQ | 0.92 | 1.00 | 0.97 |
| QQQ | 0.94 | 0.97 | 1.00 |