PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

jepq

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Распределение активов


VOO 33.33%QQQ 33.33%JEPQ 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

33.33%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

33.33%

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Large Cap Growth Equities, Dividend

33.33%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в jepq и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
27.84%
18.34%
jepq
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
jepq6.78%3.39%17.92%39.91%N/AN/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
6.86%4.14%16.40%30.22%14.66%12.76%
QQQ
Invesco QQQ
6.66%3.06%20.46%50.69%21.21%18.14%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
6.82%2.98%16.85%39.00%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.14%
20233.38%-1.08%-4.39%-1.66%9.23%4.40%

Коэффициент Шарпа

jepq на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.02. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.02

Коэффициент Шарпа jepq находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.02
2.23
jepq
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность jepq за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.73%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
jepq3.73%4.03%3.98%0.56%0.70%0.88%0.99%0.87%1.02%1.03%1.09%0.95%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.36%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
QQQ
Invesco QQQ
0.58%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.25%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия jepq составляет 0.19%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.35%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
jepq
3.02
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.39
QQQ
Invesco QQQ
2.99
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
3.48

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VOOJEPQQQQ
VOO1.000.920.94
JEPQ0.921.000.97
QQQ0.940.971.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.08%
0
jepq
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

jepq показал максимальную просадку в 18.28%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 147 торговых сессий.

Текущая просадка jepq составляет 0.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.28%16 авг. 2022 г.4314 окт. 2022 г.14717 мая 2023 г.190
-15.1%5 мая 2022 г.3016 июн. 2022 г.3912 авг. 2022 г.69
-8.77%1 авг. 2023 г.6226 окт. 2023 г.1314 нояб. 2023 г.75
-2.51%29 дек. 2023 г.44 янв. 2024 г.410 янв. 2024 г.8
-2.08%16 июн. 2023 г.626 июн. 2023 г.430 июн. 2023 г.10

График волатильности

Текущая волатильность jepq составляет 3.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.97%
3.90%
jepq
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев