VOO VGT BTC
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 20% | |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 30% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VOO VGT BTC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
VOO VGT BTC на 24 апр. 2025 г. показал доходность в -9.01% с начала года и доходность в 33.65% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.60% | -6.79% | -7.27% | 6.02% | 13.70% | 9.79% |
| VOO VGT BTC | 0.01% | 6.79% | 40.66% | 40.71% | 65.39% | 83.16% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -8.36% | -6.73% | -6.76% | 7.28% | 15.35% | 11.71% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -16.45% | -9.71% | -12.88% | 5.50% | 18.16% | 18.02% |
BTC-USD Bitcoin | 0.01% | 6.79% | 40.66% | 40.71% | 65.39% | 83.20% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOO VGT BTC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.61% | -17.61% | -2.16% | 13.20% | 0.01% | ||||||||
| 2024 | 0.75% | 43.72% | 16.56% | -15.00% | 11.30% | -7.13% | 3.10% | -8.74% | 7.39% | 10.87% | 37.36% | -3.13% | 121.05% |
| 2023 | 39.83% | 0.03% | 23.03% | 2.78% | -7.00% | 11.97% | -4.09% | -11.28% | 4.00% | 28.55% | 8.78% | 12.07% | 155.41% |
| 2022 | -16.89% | 12.24% | 5.43% | -17.18% | -15.70% | -37.77% | 17.95% | -14.08% | -3.08% | 5.48% | -16.23% | -3.62% | -64.26% |
| 2021 | 14.18% | 36.31% | 30.53% | -1.98% | -35.35% | -6.14% | 18.79% | 13.31% | -7.16% | 40.03% | -7.03% | -18.77% | 59.67% |
| 2020 | 29.98% | -8.03% | -25.13% | 34.48% | 9.27% | -3.41% | 23.91% | 3.16% | -7.67% | 27.78% | 42.41% | 47.77% | 303.12% |
| 2019 | -7.61% | 11.48% | 6.50% | 30.33% | 60.24% | 26.15% | -6.76% | -4.51% | -13.88% | 10.92% | -17.72% | -4.97% | 92.19% |
| 2018 | -27.80% | 1.73% | -32.93% | 32.51% | -18.90% | -14.55% | 21.49% | -9.55% | -5.85% | -4.65% | -36.41% | -6.84% | -73.56% |
| 2017 | 0.69% | 21.59% | -9.16% | 25.75% | 69.60% | 8.50% | 15.90% | 63.56% | -7.75% | 49.08% | 58.20% | 38.33% | 1,368.07% |
| 2016 | -14.34% | 18.67% | -4.78% | 7.57% | 18.51% | 26.69% | -7.22% | -7.87% | 5.95% | 14.95% | 6.38% | 29.22% | 123.70% |
| 2015 | -32.04% | 16.90% | -3.94% | -3.30% | -2.51% | 14.25% | 8.19% | -19.15% | 2.60% | 33.04% | 20.07% | 14.09% | 34.42% |
| 2014 | 10.06% | -33.80% | -16.78% | -2.05% | 39.29% | 2.58% | -8.37% | -18.48% | -18.99% | -12.55% | 11.73% | -15.28% | -57.49% |
Комиссия
Комиссия VOO VGT BTC составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VOO VGT BTC составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -0.04 | 0.09 | 1.01 | 0.51 | -0.16 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -0.29 | -0.20 | 0.97 | 0.32 | -1.09 |
BTC-USD Bitcoin | 1.88 | 2.51 | 1.26 | 1.66 | 8.47 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VOO VGT BTC за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.89% | 0.80% | 0.92% | 1.12% | 0.81% | 1.02% | 1.27% | 1.42% | 1.19% | 1.40% | 1.44% | 1.26% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.42% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.61% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VOO VGT BTC показал максимальную просадку в 92.19%, зарегистрированную 19 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.
Текущая просадка VOO VGT BTC составляет 14.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -92.19% | 10 июн. 2011 г. | 163 | 19 нояб. 2011 г. | 460 | 21 февр. 2013 г. | 623 |
| -84.49% | 5 дек. 2013 г. | 406 | 14 янв. 2015 г. | 721 | 4 янв. 2017 г. | 1127 |
| -83.4% | 17 дек. 2017 г. | 364 | 15 дек. 2018 г. | 716 | 30 нояб. 2020 г. | 1080 |
| -76.63% | 9 нояб. 2021 г. | 378 | 21 нояб. 2022 г. | 469 | 4 мар. 2024 г. | 847 |
| -70.17% | 11 апр. 2013 г. | 7 | 17 апр. 2013 г. | 202 | 5 нояб. 2013 г. | 209 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VOO VGT BTC составляет 16.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.63, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | VGT | VOO | |
|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.10 | 0.10 |
| VGT | 0.10 | 1.00 | 0.84 |
| VOO | 0.10 | 0.84 | 1.00 |