VOO VGT BTC
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 20% | |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 30% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
VOO VGT BTC на 22 мая 2025 г. показал доходность в 2.02% с начала года и доходность в 34.86% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.63% | 13.31% | -1.23% | 9.83% | 14.61% | 10.64% |
| VOO VGT BTC | 2.02% | 17.89% | 1.95% | 20.46% | 31.29% | 34.86% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -0.22% | 13.42% | -0.65% | 11.15% | 16.32% | 12.59% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -3.19% | 22.25% | -1.66% | 11.97% | 19.45% | 19.64% |
BTC-USD Bitcoin | 14.30% | 22.02% | 13.20% | 52.26% | 63.35% | 83.93% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOO VGT BTC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.04% | -5.26% | -6.05% | 2.81% | 8.21% | 2.02% | |||||||
| 2024 | 1.57% | 12.75% | 5.96% | -6.74% | 7.11% | 2.94% | 0.77% | -0.33% | 3.25% | 1.41% | 12.84% | -1.94% | 45.19% |
| 2023 | 14.00% | -1.01% | 10.23% | 1.26% | 1.32% | 7.43% | 1.70% | -3.60% | -3.79% | 4.12% | 10.24% | 6.49% | 58.08% |
| 2022 | -8.32% | -0.67% | 3.99% | -11.36% | -3.26% | -13.39% | 12.19% | -6.67% | -8.81% | 7.38% | 1.16% | -6.09% | -31.50% |
| 2021 | 2.12% | 9.90% | 10.89% | 3.80% | -6.67% | 2.62% | 5.93% | 5.40% | -5.69% | 14.31% | -1.27% | -1.69% | 44.55% |
| 2020 | 7.05% | -7.85% | -14.68% | 17.61% | 6.69% | 2.17% | 9.45% | 7.34% | -4.92% | 2.92% | 19.12% | 17.16% | 73.12% |
| 2019 | 4.94% | 5.92% | 3.42% | 9.99% | 8.70% | 16.50% | 0.58% | -2.31% | -0.79% | 4.42% | -0.38% | 1.82% | 65.34% |
| 2018 | -1.00% | -1.65% | -7.60% | 6.73% | -1.63% | -2.76% | 6.95% | 1.89% | -0.86% | -6.89% | -6.97% | -8.60% | -21.44% |
| 2017 | 2.32% | 7.70% | -1.30% | 6.55% | 18.95% | 3.01% | 5.40% | 14.78% | -1.63% | 13.50% | 17.48% | 12.29% | 153.03% |
| 2016 | -7.12% | 3.10% | 4.95% | 0.30% | 6.39% | 5.59% | 2.59% | -0.68% | 1.84% | 1.93% | 3.39% | 8.14% | 33.93% |
| 2015 | -9.10% | 8.20% | -2.27% | 0.23% | 0.90% | 0.43% | 3.43% | -8.81% | -1.17% | 13.90% | 5.16% | 1.95% | 11.14% |
| 2014 | -0.47% | -3.78% | -2.24% | -0.30% | 9.82% | 2.29% | -2.28% | -0.36% | -3.99% | -0.81% | 5.07% | -3.35% | -1.28% |
Комиссия
Комиссия VOO VGT BTC составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VOO VGT BTC составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.57 | 0.76 | 1.11 | 0.10 | 1.61 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.40 | 0.71 | 1.10 | 0.09 | 1.22 |
BTC-USD Bitcoin | 1.05 | 3.39 | 1.36 | 2.87 | 13.07 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VOO VGT BTC за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.81%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.81% | 0.80% | 0.92% | 1.12% | 0.81% | 1.02% | 1.27% | 1.42% | 1.19% | 1.40% | 1.44% | 1.26% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.30% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.53% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
VOO VGT BTC показал максимальную просадку в 57.32%, зарегистрированную 23 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 468 торговых сессий.
Текущая просадка VOO VGT BTC составляет 3.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.32% | 10 июн. 2011 г. | 167 | 23 нояб. 2011 г. | 468 | 5 мар. 2013 г. | 635 |
| -38.45% | 9 нояб. 2021 г. | 366 | 9 нояб. 2022 г. | 400 | 14 дек. 2023 г. | 766 |
| -37.55% | 17 дек. 2017 г. | 374 | 25 дек. 2018 г. | 178 | 21 июн. 2019 г. | 552 |
| -35.82% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 911 | 16 июн. 2016 г. | 925 |
| -34.84% | 15 февр. 2020 г. | 31 | 16 мар. 2020 г. | 133 | 27 июл. 2020 г. | 164 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.63, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BTC-USD | VGT | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.13 | 0.89 | 1.00 | 0.68 |
| BTC-USD | 0.13 | 1.00 | 0.12 | 0.11 | 0.77 |
| VGT | 0.89 | 0.12 | 1.00 | 0.84 | 0.59 |
| VOO | 1.00 | 0.11 | 0.84 | 1.00 | 0.59 |
| Portfolio | 0.68 | 0.77 | 0.59 | 0.59 | 1.00 |