Vym/Hdv/schd/vig/dgro
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vym/Hdv/schd/vig/dgro и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты DGRO
Доходность по периодам
Vym/Hdv/schd/vig/dgro на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 18.85% с начала года и доходность в 11.26% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| Vym/Hdv/schd/vig/dgro | 18.85% | 0.50% | 10.06% | 27.16% | 12.00% | 11.26% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 16.94% | 1.09% | 10.43% | 26.08% | 12.63% | 11.59% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 19.08% | 0.05% | 10.03% | 25.89% | 12.60% | 11.82% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 19.78% | -0.06% | 9.79% | 27.80% | 11.80% | 11.92% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 19.94% | 0.60% | 9.85% | 28.62% | 10.93% | 10.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vym/Hdv/schd/vig/dgro, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.77% | 2.64% | 4.36% | -4.03% | 2.78% | 0.31% | 5.04% | 2.71% | 1.26% | -0.67% | 18.85% | ||
| 2023 | 2.44% | -3.15% | 0.04% | 0.96% | -4.02% | 5.66% | 3.60% | -2.03% | -3.92% | -2.80% | 6.69% | 5.38% | 8.31% |
| 2022 | -2.69% | -2.08% | 2.81% | -4.58% | 2.53% | -7.37% | 5.16% | -2.95% | -7.88% | 11.07% | 6.63% | -3.59% | -4.69% |
| 2021 | -1.34% | 4.06% | 7.42% | 2.91% | 2.59% | -0.76% | 1.52% | 2.04% | -3.97% | 5.34% | -1.87% | 6.87% | 26.97% |
| 2020 | -1.47% | -9.19% | -12.11% | 11.16% | 3.41% | -0.33% | 4.37% | 4.70% | -2.24% | -1.27% | 12.07% | 3.09% | 9.78% |
| 2019 | 6.16% | 4.02% | 1.06% | 3.31% | -6.25% | 6.90% | 1.44% | -1.17% | 3.20% | 1.12% | 2.72% | 2.53% | 27.30% |
| 2018 | 4.56% | -4.68% | -2.17% | -0.49% | 1.69% | 0.21% | 4.56% | 2.14% | 0.96% | -5.44% | 3.65% | -8.44% | -4.34% |
| 2017 | 0.42% | 3.92% | -0.07% | 0.59% | 1.18% | 0.63% | 1.36% | -0.06% | 2.76% | 2.46% | 3.92% | 1.56% | 20.22% |
| 2016 | -2.66% | 0.76% | 6.39% | 0.34% | 1.35% | 2.22% | 2.61% | -0.21% | -0.44% | -1.53% | 3.81% | 2.16% | 15.48% |
| 2015 | -3.21% | 5.21% | -2.02% | 0.72% | 0.70% | -2.79% | 1.35% | -5.63% | -1.38% | 8.09% | 0.21% | -1.04% | -0.53% |
| 2014 | 1.50% | -2.15% | 3.68% | -0.80% | 2.45% | 3.03% | -0.50% | 7.28% |
Комиссия
Комиссия Vym/Hdv/schd/vig/dgro составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Vym/Hdv/schd/vig/dgro среди портфелей на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.44 | 3.51 | 1.43 | 3.30 | 13.27 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 2.66 | 3.73 | 1.49 | 5.18 | 17.23 |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.98 | 4.18 | 1.55 | 5.06 | 19.66 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.78 | 3.94 | 1.51 | 5.65 | 17.99 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Vym/Hdv/schd/vig/dgro за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.62%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.62% | 2.85% | 2.78% | 2.36% | 2.69% | 2.59% | 2.84% | 2.41% | 2.62% | 2.83% | 2.21% | 1.95% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.71% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.17% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.77% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vym/Hdv/schd/vig/dgro показал максимальную просадку в 33.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Vym/Hdv/schd/vig/dgro составляет 1.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.76% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 188 |
| -17.43% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -16.72% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 134 |
| -12.58% | 19 мая 2015 г. | 69 | 25 авг. 2015 г. | 141 | 17 мар. 2016 г. | 210 |
| -10.95% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 120 | 13 сент. 2018 г. | 159 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Vym/Hdv/schd/vig/dgro составляет 3.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VIG | SCHD | VYM | DGRO | |
|---|---|---|---|---|
| VIG | 1.00 | 0.90 | 0.91 | 0.96 |
| SCHD | 0.90 | 1.00 | 0.96 | 0.94 |
| VYM | 0.91 | 0.96 | 1.00 | 0.96 |
| DGRO | 0.96 | 0.94 | 0.96 | 1.00 |