PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
More growth
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 10.00%BNDX 10.00%SCHG 40.00%SCHD 20.00%VYMI 20.00%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в More growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мар. 2016 г., начальной даты VYMI

Доходность по периодам

More growth на 8 апр. 2026 г. показал доходность в 0.44% с начала года и доходность в 12.23% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.08%-1.83%-3.34%-1.46%30.71%17.25%10.06%12.45%
Портфель
More growth
0.13%-0.86%0.44%2.94%29.02%16.81%9.62%12.23%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.15%-0.55%0.31%1.01%4.91%3.31%0.23%1.66%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
0.06%-0.86%-0.18%0.14%2.43%3.69%0.11%1.71%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
-0.26%-1.00%12.35%14.13%27.27%12.01%8.20%12.32%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.30%-2.83%-9.05%-7.69%31.65%22.76%12.15%17.19%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
0.16%1.71%6.91%14.77%50.15%20.44%12.51%10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 мар. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении More growth закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.9%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.20%1.49%-4.03%0.91%0.44%
20251.98%-0.20%-2.90%-0.19%4.52%3.69%1.32%2.60%2.08%1.73%0.51%0.57%16.66%
20240.76%3.38%2.63%-3.17%3.97%2.54%1.94%1.90%1.93%-1.20%4.07%-1.83%17.95%
20236.55%-2.22%3.73%1.17%0.70%4.87%3.11%-1.56%-3.62%-2.13%7.91%4.68%24.85%
2022-4.00%-2.60%2.03%-7.91%0.38%-6.87%6.80%-4.00%-7.95%5.03%5.91%-4.54%-17.68%
2021-0.52%1.80%3.16%4.04%0.81%2.21%1.60%2.16%-3.61%4.99%-1.13%2.95%19.76%

Метрики бенчмарка

More growth: годовая альфа составляет 2.36%, бета — 0.77, а R² — 0.97 относительно S&P 500 Index с 03.03.2016.

  • Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (81.31%) было выше, чем в снижении (77.15%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
  • Портфель показал годовую альфу 2.36% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа
2.36%
Бета
0.77
0.97
Участие в росте
81.31%
Участие в снижении
77.15%

Комиссия

Комиссия More growth составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

More growth имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.


Ранг доходности на риск More growth: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа More growth: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино More growth: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега More growth: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара More growth: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина More growth: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск


ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

1.87

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.88

3.01

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.41

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.31

2.49

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.69

11.08

+3.61


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
411.211.761.211.534.09
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
260.781.091.140.732.82
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
771.963.101.384.069.90
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
511.532.461.321.455.00
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
933.595.181.723.5914.75

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

More growth имеет следующие коэффициенты Шарпа на 8 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.38
  • За 5 лет: 0.73
  • За 10 лет: 0.87
  • За всё время: 0.89

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.75, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность More growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.42%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель2.42%2.47%2.64%2.55%2.25%2.17%1.83%2.38%2.56%2.05%1.91%1.50%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.92%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.47%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.45%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.42%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
3.58%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

More growth показал максимальную просадку в 27.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка More growth составляет 3.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.36%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-23.48%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.494
-14.15%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.124
-13.38%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.372 июн. 2025 г.72
-8.09%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13827 авг. 2018 г.147

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.85, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkBNDBNDXSCHDVYMISCHGPortfolio
Benchmark1.000.030.050.780.730.940.97
BND0.031.000.760.010.040.060.11
BNDX0.050.761.000.010.030.070.12
SCHD0.780.010.011.000.700.580.77
VYMI0.730.040.030.701.000.610.81
SCHG0.940.060.070.580.611.000.93
Portfolio0.970.110.120.770.810.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 мар. 2016 г.