Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 10% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | Global Bonds | 10% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | Dividend | 20% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | Dividend, Foreign Large Cap Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в More growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мар. 2016 г., начальной даты VYMI
Доходность по периодам
More growth на 8 апр. 2026 г. показал доходность в 0.44% с начала года и доходность в 12.23% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.08% | -1.83% | -3.34% | -1.46% | 30.71% | 17.25% | 10.06% | 12.45% |
Портфель More growth | 0.13% | -0.86% | 0.44% | 2.94% | 29.02% | 16.81% | 9.62% | 12.23% |
| Активы портфеля: | ||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.15% | -0.55% | 0.31% | 1.01% | 4.91% | 3.31% | 0.23% | 1.66% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.06% | -0.86% | -0.18% | 0.14% | 2.43% | 3.69% | 0.11% | 1.71% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | -0.26% | -1.00% | 12.35% | 14.13% | 27.27% | 12.01% | 8.20% | 12.32% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.30% | -2.83% | -9.05% | -7.69% | 31.65% | 22.76% | 12.15% | 17.19% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 0.16% | 1.71% | 6.91% | 14.77% | 50.15% | 20.44% | 12.51% | 10.48% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мар. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении More growth закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.20% | 1.49% | -4.03% | 0.91% | 0.44% | ||||||||
| 2025 | 1.98% | -0.20% | -2.90% | -0.19% | 4.52% | 3.69% | 1.32% | 2.60% | 2.08% | 1.73% | 0.51% | 0.57% | 16.66% |
| 2024 | 0.76% | 3.38% | 2.63% | -3.17% | 3.97% | 2.54% | 1.94% | 1.90% | 1.93% | -1.20% | 4.07% | -1.83% | 17.95% |
| 2023 | 6.55% | -2.22% | 3.73% | 1.17% | 0.70% | 4.87% | 3.11% | -1.56% | -3.62% | -2.13% | 7.91% | 4.68% | 24.85% |
| 2022 | -4.00% | -2.60% | 2.03% | -7.91% | 0.38% | -6.87% | 6.80% | -4.00% | -7.95% | 5.03% | 5.91% | -4.54% | -17.68% |
| 2021 | -0.52% | 1.80% | 3.16% | 4.04% | 0.81% | 2.21% | 1.60% | 2.16% | -3.61% | 4.99% | -1.13% | 2.95% | 19.76% |
Метрики бенчмарка
More growth: годовая альфа составляет 2.36%, бета — 0.77, а R² — 0.97 относительно S&P 500 Index с 03.03.2016.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (81.31%) было выше, чем в снижении (77.15%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Портфель показал годовую альфу 2.36% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 2.36%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.97
- Участие в росте
- 81.31%
- Участие в снижении
- 77.15%
Комиссия
Комиссия More growth составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
More growth имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 1.87 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.88 | 3.01 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.41 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 2.49 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.69 | 11.08 | +3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 41 | 1.21 | 1.76 | 1.21 | 1.53 | 4.09 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 26 | 0.78 | 1.09 | 1.14 | 0.73 | 2.82 |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 77 | 1.96 | 3.10 | 1.38 | 4.06 | 9.90 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 51 | 1.53 | 2.46 | 1.32 | 1.45 | 5.00 |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 93 | 3.59 | 5.18 | 1.72 | 3.59 | 14.75 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность More growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.42%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.42% | 2.47% | 2.64% | 2.55% | 2.25% | 2.17% | 1.83% | 2.38% | 2.56% | 2.05% | 1.91% | 1.50% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.47% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.42% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.58% | 3.68% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
More growth показал максимальную просадку в 27.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка More growth составляет 3.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.36% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -23.48% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -14.15% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 124 |
| -13.38% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 37 | 2 июн. 2025 г. | 72 |
| -8.09% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 138 | 27 авг. 2018 г. | 147 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.85, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | BND | BNDX | SCHD | VYMI | SCHG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.03 | 0.05 | 0.78 | 0.73 | 0.94 | 0.97 |
| BND | 0.03 | 1.00 | 0.76 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.11 |
| BNDX | 0.05 | 0.76 | 1.00 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.12 |
| SCHD | 0.78 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.70 | 0.58 | 0.77 |
| VYMI | 0.73 | 0.04 | 0.03 | 0.70 | 1.00 | 0.61 | 0.81 |
| SCHG | 0.94 | 0.06 | 0.07 | 0.58 | 0.61 | 1.00 | 0.93 |
| Portfolio | 0.97 | 0.11 | 0.12 | 0.77 | 0.81 | 0.93 | 1.00 |