Rollover (Vanguard)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 40% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 10% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
Rollover (Vanguard) на 17 мая 2025 г. показал доходность в 2.77% с начала года и доходность в 7.39% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.94% | 1.49% | 12.48% | 15.82% | 10.87% |
| Rollover (Vanguard) | 2.77% | 7.13% | 2.73% | 9.80% | 9.28% | 7.39% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.31% | 13.31% | 1.46% | 13.20% | 17.04% | 12.18% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 12.83% | 9.21% | 11.94% | 10.52% | 11.83% | 5.27% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.08% | -0.13% | 1.92% | 4.51% | -0.96% | 1.50% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rollover (Vanguard), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.09% | 0.09% | -2.85% | 0.11% | 3.41% | 2.77% | |||||||
| 2024 | 0.32% | 2.41% | 2.33% | -3.41% | 3.51% | 1.86% | 2.14% | 1.91% | 1.82% | -1.75% | 3.96% | -2.53% | 12.97% |
| 2023 | 5.66% | -2.70% | 2.71% | 0.97% | -0.59% | 3.81% | 2.28% | -1.72% | -3.81% | -2.30% | 7.47% | 4.65% | 16.89% |
| 2022 | -4.14% | -1.97% | 0.42% | -6.81% | 0.37% | -5.48% | 5.79% | -3.41% | -7.18% | 3.66% | 5.28% | -3.43% | -16.61% |
| 2021 | -0.49% | 1.19% | 1.56% | 3.24% | 0.61% | 1.61% | 1.24% | 1.61% | -3.13% | 3.90% | -1.15% | 2.27% | 12.98% |
| 2020 | 0.42% | -3.95% | -8.77% | 7.85% | 3.28% | 1.77% | 3.77% | 3.52% | -2.01% | -1.42% | 7.54% | 2.97% | 14.62% |
| 2019 | 5.49% | 1.97% | 1.55% | 2.32% | -3.31% | 4.69% | 0.60% | -0.28% | 0.97% | 1.56% | 2.08% | 1.89% | 21.06% |
| 2018 | 2.69% | -2.86% | -0.76% | -0.07% | 1.47% | 0.13% | 1.93% | 1.81% | -0.08% | -5.04% | 1.44% | -4.46% | -4.10% |
| 2017 | 1.41% | 2.23% | 0.32% | 1.06% | 1.10% | 0.57% | 1.47% | 0.46% | 1.27% | 1.33% | 1.60% | 1.05% | 14.78% |
| 2016 | -2.91% | 0.11% | 4.59% | 0.70% | 0.76% | 0.86% | 2.65% | 0.02% | 0.31% | -1.67% | 1.01% | 1.36% | 7.88% |
| 2015 | -0.37% | 2.83% | -0.52% | 0.67% | 0.35% | -1.56% | 1.14% | -3.92% | -1.49% | 4.45% | 0.01% | -1.35% | -0.02% |
| 2014 | -1.51% | 3.13% | 0.24% | 0.48% | 1.66% | 1.54% | -1.29% | 2.66% | -1.79% | 1.68% | 1.55% | -0.33% | 8.15% |
Комиссия
Комиссия Rollover (Vanguard) составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Rollover (Vanguard) составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.66 | 1.12 | 1.17 | 0.74 | 2.80 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.63 | 1.05 | 1.14 | 0.83 | 2.62 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.86 | 1.37 | 1.16 | 0.40 | 2.40 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rollover (Vanguard) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.44%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.44% | 2.44% | 2.28% | 2.18% | 1.70% | 1.81% | 2.28% | 2.46% | 2.14% | 2.26% | 2.30% | 2.34% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.94% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.76% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Rollover (Vanguard) показал максимальную просадку в 21.89%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 345 торговых сессий.
Текущая просадка Rollover (Vanguard) составляет 0.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.89% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 345 | 1 мар. 2024 г. | 580 |
| -21.62% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -11.6% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -11.08% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 83 | 1 февр. 2012 г. | 191 |
| -10.62% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.38, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BND | VXUS | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.10 | 0.82 | 0.99 | 0.97 |
| BND | -0.10 | 1.00 | -0.06 | -0.10 | 0.07 |
| VXUS | 0.82 | -0.06 | 1.00 | 0.82 | 0.87 |
| VTI | 0.99 | -0.10 | 0.82 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.97 | 0.07 | 0.87 | 0.97 | 1.00 |