帮你投|全球精选
帮你投|全球精选
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
EWJ iShares MSCI Japan ETF | Japan Equities | 8% |
MCHI iShares MSCI China ETF | China Equities | 4% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 30% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | Europe Equities | 18% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 帮你投|全球精选 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 мар. 2011 г., начальной даты MCHI
Доходность по периодам
帮你投|全球精选 на 3 мая 2025 г. показал доходность в 1.81% с начала года и доходность в 11.96% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 0.28% | -0.74% | 12.29% | 15.01% | 10.56% |
| 帮你投|全球精选 | 1.81% | 2.23% | 3.68% | 15.08% | 16.01% | 11.96% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | -4.24% | 2.66% | 0.60% | 15.21% | 18.90% | 17.31% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 7.14% | 5.38% | 7.40% | 7.42% | 9.09% | 5.20% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 17.35% | 5.04% | 11.79% | 15.82% | 13.99% | 6.21% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 14.00% | -1.37% | 10.03% | 22.96% | 0.43% | 0.40% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | -3.01% | 0.40% | -0.12% | 13.65% | 16.65% | 12.45% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 帮你投|全球精选, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.15% | -0.11% | -4.18% | 0.89% | 2.22% | 1.81% | |||||||
| 2024 | 0.80% | 4.73% | 2.71% | -3.62% | 5.42% | 2.64% | 0.70% | 2.07% | 2.49% | -2.12% | 3.78% | -1.42% | 19.27% |
| 2023 | 8.56% | -2.21% | 5.39% | 1.38% | 1.32% | 5.87% | 3.64% | -2.46% | -4.55% | -2.36% | 9.24% | 4.73% | 31.15% |
| 2022 | -5.73% | -3.87% | 2.32% | -9.56% | 0.33% | -7.99% | 8.40% | -4.90% | -9.84% | 5.50% | 8.36% | -5.25% | -22.07% |
| 2021 | -0.23% | 1.65% | 2.71% | 4.65% | 0.81% | 2.50% | 1.58% | 2.94% | -4.52% | 5.96% | -1.04% | 3.18% | 21.67% |
| 2020 | -0.11% | -6.96% | -10.94% | 11.30% | 5.57% | 3.61% | 5.52% | 7.67% | -3.77% | -2.80% | 11.56% | 4.38% | 24.69% |
| 2019 | 8.18% | 2.87% | 2.21% | 4.16% | -6.95% | 6.88% | 0.73% | -1.74% | 1.91% | 3.34% | 3.09% | 3.55% | 31.12% |
| 2018 | 6.79% | -3.48% | -2.51% | 0.64% | 2.24% | -0.02% | 2.97% | 2.27% | 0.37% | -7.92% | 0.93% | -7.93% | -6.51% |
| 2017 | 3.37% | 3.24% | 1.60% | 2.07% | 3.06% | -0.37% | 3.06% | 0.93% | 1.49% | 2.97% | 2.04% | 1.07% | 27.39% |
| 2016 | -5.95% | -1.60% | 6.82% | -0.32% | 2.13% | -1.36% | 4.77% | 0.88% | 1.15% | -1.83% | 1.05% | 1.74% | 7.11% |
| 2015 | -1.52% | 6.32% | -1.53% | 2.54% | 1.14% | -2.48% | 2.39% | -6.70% | -2.91% | 8.82% | 0.11% | -1.87% | 3.39% |
| 2014 | -3.70% | 5.02% | -0.83% | 0.38% | 2.94% | 2.23% | -0.72% | 3.15% | -1.72% | 1.74% | 2.60% | -1.73% | 9.39% |
Комиссия
Комиссия 帮你投|全球精选 составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 帮你投|全球精选 составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 0.63 | 1.03 | 1.14 | 0.70 | 2.32 |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 0.44 | 0.74 | 1.10 | 0.64 | 1.91 |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.94 | 1.41 | 1.19 | 1.18 | 3.32 |
MCHI iShares MSCI China ETF | 0.88 | 1.43 | 1.20 | 0.55 | 2.27 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.72 | 1.13 | 1.17 | 0.76 | 3.04 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 帮你投|全球精选 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.48% | 1.58% | 1.61% | 1.67% | 1.37% | 1.28% | 1.73% | 2.00% | 1.62% | 1.98% | 1.92% | 2.20% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 2.19% | 2.34% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% | 1.32% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.99% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.03% | 2.31% | 3.49% | 2.16% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% | 2.35% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.26% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
帮你投|全球精选 показал максимальную просадку в 30.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка 帮你投|全球精选 составляет 4.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.91% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -29.21% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 295 | 14 дек. 2023 г. | 490 |
| -19.4% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 77 | 16 апр. 2019 г. | 157 |
| -19.04% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 98 | 23 февр. 2012 г. | 206 |
| -17.68% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 帮你投|全球精选 составляет 14.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.44, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | MCHI | EWJ | VGK | QQQ | SPY | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.57 | 0.68 | 0.78 | 0.90 | 1.00 | 0.97 |
| MCHI | 0.57 | 1.00 | 0.52 | 0.60 | 0.56 | 0.57 | 0.65 |
| EWJ | 0.68 | 0.52 | 1.00 | 0.69 | 0.61 | 0.68 | 0.74 |
| VGK | 0.78 | 0.60 | 0.69 | 1.00 | 0.67 | 0.78 | 0.85 |
| QQQ | 0.90 | 0.56 | 0.61 | 0.67 | 1.00 | 0.90 | 0.93 |
| SPY | 1.00 | 0.57 | 0.68 | 0.78 | 0.90 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.97 | 0.65 | 0.74 | 0.85 | 0.93 | 0.97 | 1.00 |