PortfoliosLab logo
帮你投|全球精选
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SPY 40%QQQ 30%VGK 18%EWJ 8%MCHI 4%АкцииАкции

S&P 500

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 мар. 2011 г., начальной даты MCHI

Доходность по периодам

帮你投|全球精选 на 29 мая 2025 г. показал доходность в 5.92% с начала года и доходность в 12.22% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
0.12%6.51%-1.84%10.98%14.10%10.82%
帮你投|全球精选5.92%6.81%5.36%13.75%15.03%12.22%
QQQ
Invesco QQQ
1.65%9.84%3.01%13.57%18.07%17.69%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
9.70%2.61%10.14%9.39%7.72%5.26%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
20.72%4.78%18.63%13.32%12.83%6.38%
MCHI
iShares MSCI China ETF
13.81%2.85%15.05%21.30%-0.72%0.71%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.58%6.70%-1.23%12.34%15.74%12.71%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 帮你投|全球精选, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.15%-0.11%-4.18%0.89%6.35%5.92%
20240.80%4.73%2.71%-3.62%5.42%2.64%0.70%2.07%2.49%-2.12%3.78%-1.42%19.27%
20238.56%-2.21%5.39%1.38%1.32%5.87%3.64%-2.46%-4.55%-2.36%9.24%4.73%31.15%
2022-5.73%-3.87%2.32%-9.56%0.33%-7.99%8.40%-4.90%-9.84%5.50%8.36%-5.25%-22.07%
2021-0.23%1.65%2.71%4.65%0.81%2.50%1.58%2.94%-4.52%5.96%-1.04%3.18%21.67%
2020-0.11%-6.96%-10.94%11.30%5.57%3.61%5.52%7.67%-3.77%-2.80%11.56%4.38%24.69%
20198.18%2.87%2.21%4.16%-6.95%6.88%0.73%-1.74%1.91%3.34%3.09%3.55%31.12%
20186.79%-3.48%-2.51%0.64%2.24%-0.02%2.97%2.27%0.37%-7.92%0.93%-7.93%-6.51%
20173.37%3.24%1.60%2.07%3.06%-0.37%3.06%0.93%1.49%2.97%2.04%1.07%27.39%
2016-5.95%-1.60%6.82%-0.32%2.13%-1.36%4.77%0.88%1.15%-1.83%1.05%1.74%7.11%
2015-1.52%6.32%-1.53%2.54%1.14%-2.48%2.39%-6.70%-2.91%8.82%0.11%-1.87%3.39%
2014-3.70%5.02%-0.83%0.38%2.94%2.23%-0.72%3.15%-1.72%1.74%2.60%-1.73%9.39%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия 帮你投|全球精选 составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 帮你投|全球精选 составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности 帮你投|全球精选, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 帮你投|全球精选, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 帮你投|全球精选, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 帮你投|全球精选, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 帮你投|全球精选, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 帮你投|全球精选, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ
0.530.991.140.662.15
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
0.440.861.110.762.31
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
0.751.211.160.982.76
MCHI
iShares MSCI China ETF
0.621.091.150.381.68
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.611.051.150.702.68

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

帮你投|全球精选 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 29 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.69
  • За 5 лет: 0.83
  • За 10 лет: 0.66
  • За всё время: 0.70

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.52 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 帮你投|全球精选 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.44%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.44%1.58%1.61%1.67%1.37%1.28%1.73%2.00%1.62%1.98%1.92%2.20%
QQQ
Invesco QQQ
0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
2.14%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%1.32%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
2.90%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%4.62%
MCHI
iShares MSCI China ETF
2.03%2.31%3.49%2.15%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%2.35%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

帮你投|全球精选 показал максимальную просадку в 30.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

Текущая просадка 帮你投|全球精选 составляет 0.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.91%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-29.21%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29514 дек. 2023 г.490
-19.4%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.7716 апр. 2019 г.157
-19.04%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9823 февр. 2012 г.206
-17.68%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.2819 мая 2025 г.63
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.44, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCMCHIEWJVGKQQQSPYPortfolio
^GSPC1.000.570.680.780.901.000.97
MCHI0.571.000.520.590.560.570.65
EWJ0.680.521.000.690.610.680.74
VGK0.780.590.691.000.670.780.85
QQQ0.900.560.610.671.000.900.93
SPY1.000.570.680.780.901.000.97
Portfolio0.970.650.740.850.930.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 апр. 2011 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя