Misc ETFs
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 20% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | All Cap Equities | 20% |
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | Mid Cap Blend Equities | 20% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 20% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | Mid Cap Blend Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Misc ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 дек. 2016 г., начальной даты COWZ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Misc ETFs | 0.34% | -1.83% | -0.85% | 30.53% | 22.74% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.84% | -7.47% | 2.95% | 18.63% | 15.41% | 11.53% |
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 1.09% | -6.33% | 0.11% | 18.96% | 12.64% | 9.93% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 0.76% | -5.34% | 6.65% | 12.00% | 15.61% | N/A |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 4.15% | 2.96% | -9.93% | 46.94% | 29.66% | 26.48% |
AAPL Apple Inc | -3.08% | -1.64% | 4.41% | 31.73% | 26.50% | 25.60% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Misc ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.44% | 6.63% | 3.27% | -4.05% | 9.25% | 4.72% | 2.09% | 0.11% | 1.09% | -2.39% | 4.71% | -0.71% | 27.30% |
| 2023 | 11.43% | -0.01% | 6.13% | -0.46% | 4.59% | 8.43% | 3.64% | -2.61% | -6.69% | -2.72% | 10.95% | 5.32% | 42.93% |
| 2022 | -4.80% | -2.40% | 3.01% | -9.55% | 0.24% | -11.45% | 14.78% | -4.71% | -11.17% | 9.59% | 5.25% | -9.20% | -21.80% |
| 2021 | 1.71% | 0.78% | 3.56% | 3.69% | -0.52% | 4.25% | 2.68% | 3.17% | -5.10% | 5.51% | 5.88% | 5.09% | 34.72% |
| 2020 | -0.65% | -8.76% | -12.50% | 15.13% | 7.17% | 8.02% | 9.61% | 11.34% | -5.66% | -1.97% | 14.05% | 7.95% | 46.89% |
| 2019 | 10.01% | 4.33% | 2.66% | 5.05% | -11.62% | 10.21% | 4.22% | -3.54% | 4.70% | 5.50% | 5.07% | 5.87% | 48.91% |
| 2018 | 3.68% | -0.66% | -2.07% | -1.61% | 6.79% | -0.45% | 2.28% | 7.06% | -1.15% | -7.78% | -3.73% | -10.22% | -8.99% |
| 2017 | 2.90% | 4.95% | 1.64% | 0.29% | 2.69% | -1.57% | 2.38% | 2.33% | 1.83% | 4.41% | 2.17% | 0.44% | 27.17% |
| 2016 | -0.93% | -0.93% |
Комиссия
Комиссия Misc ETFs составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Misc ETFs составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 1.02 | 1.53 | 1.18 | 1.80 | 3.93 |
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 0.97 | 1.47 | 1.17 | 1.63 | 3.70 |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 0.82 | 1.24 | 1.15 | 1.30 | 3.08 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.36 | 1.87 | 1.24 | 1.91 | 4.65 |
AAPL Apple Inc | 1.40 | 2.06 | 1.26 | 1.89 | 4.95 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Misc ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.75% | 1.76% | 0.94% | 1.37% | 0.88% | 1.22% | 1.39% | 1.68% | 1.41% | 1.10% | 1.37% | 1.07% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 5.15% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.64% | 1.34% | 1.25% |
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 0.94% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% | 1.28% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.81% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.94% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.42% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
AAPL Apple Inc | 0.41% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Misc ETFs показал максимальную просадку в 34.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка Misc ETFs составляет 2.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.49% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 80 |
| -26.58% | 4 янв. 2022 г. | 187 | 30 сент. 2022 г. | 177 | 15 июн. 2023 г. | 364 |
| -26.24% | 4 сент. 2018 г. | 78 | 24 дек. 2018 г. | 145 | 24 июл. 2019 г. | 223 |
| -13.89% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 83 | 4 дек. 2024 г. | 99 |
| -12.96% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 37 | 13 нояб. 2020 г. | 51 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Misc ETFs составляет 4.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AAPL | SMH | COWZ | XMHQ | GRPM | |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 1.00 | 0.62 | 0.46 | 0.46 | 0.47 |
| SMH | 0.62 | 1.00 | 0.59 | 0.61 | 0.62 |
| COWZ | 0.46 | 0.59 | 1.00 | 0.82 | 0.88 |
| XMHQ | 0.46 | 0.61 | 0.82 | 1.00 | 0.88 |
| GRPM | 0.47 | 0.62 | 0.88 | 0.88 | 1.00 |