Misc ETFs
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | Hedge Fund | 20% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | Japan Equities | 0% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | Global Equities | 40% |
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | Volatility Hedged Equity, Dividend | 40% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июл. 2016 г., начальной даты LVHI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 5.02% | -2.79% | 9.39% | 14.45% | 10.68% |
| Misc ETFs | 13.56% | 4.91% | 11.89% | 15.76% | 16.34% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 8.13% | 3.43% | 7.34% | 13.93% | 16.08% | N/A |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 22.26% | 6.57% | 18.81% | 21.61% | 16.92% | 7.69% |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 7.44% | 4.32% | 7.20% | 7.56% | 14.76% | 8.03% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0.29% | 2.54% | 2.81% | 4.25% | 23.44% | 9.77% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Misc ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.00% | 2.58% | 0.47% | 1.93% | 3.94% | 13.56% | |||||||
| 2024 | 1.88% | 4.10% | 4.91% | -2.66% | 3.64% | -0.59% | 2.22% | 1.77% | -0.40% | -1.67% | 2.35% | -1.82% | 14.24% |
| 2023 | 5.20% | -0.71% | 1.19% | 2.64% | -3.20% | 3.97% | 2.81% | -1.46% | -0.43% | -1.90% | 6.96% | 3.08% | 19.13% |
| 2022 | -1.57% | -3.14% | 2.03% | -2.43% | 2.36% | -7.24% | 3.90% | -3.29% | -6.55% | 6.48% | 8.12% | -1.79% | -4.33% |
| 2021 | -0.35% | 1.06% | 3.89% | 1.60% | 1.67% | 0.75% | 1.52% | 2.69% | -2.12% | 3.50% | -2.70% | 4.71% | 17.15% |
| 2020 | -0.22% | -7.08% | -13.24% | 5.50% | 4.45% | 3.91% | 0.53% | 3.97% | -0.89% | -3.62% | 10.72% | 3.22% | 5.09% |
| 2019 | 7.11% | 2.41% | 1.62% | 1.93% | -3.37% | 4.75% | -0.92% | -0.75% | 3.08% | 2.02% | 1.07% | 1.83% | 22.40% |
| 2018 | 2.97% | -3.21% | -2.05% | 1.87% | -1.33% | -0.61% | 2.71% | -1.38% | 1.76% | -6.41% | -0.45% | -4.53% | -10.59% |
| 2017 | 2.37% | 2.00% | 2.26% | 0.75% | 2.91% | -0.55% | 1.99% | 0.26% | 2.07% | 2.22% | 0.52% | 0.90% | 19.16% |
| 2016 | -0.33% | 0.46% | 0.87% | -2.36% | -1.27% | 2.89% | 0.17% |
Комиссия
Комиссия Misc ETFs составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Misc ETFs составляет 78, что ставит его в топ 22% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 1.07 | 1.30 | 1.20 | 1.07 | 5.51 |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.11 | 1.49 | 1.21 | 1.70 | 6.45 |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 0.49 | 0.69 | 1.10 | 0.48 | 2.11 |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0.21 | 0.37 | 1.06 | 0.18 | 0.53 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Misc ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.86%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.86% | 3.13% | 5.29% | 7.73% | 2.83% | 2.72% | 4.11% | 6.22% | 2.62% | 1.84% | 1.75% | 1.89% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 4.87% | 4.95% | 8.12% | 7.74% | 4.13% | 3.97% | 6.67% | 10.67% | 1.97% | 1.16% | 0.00% | 0.00% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.68% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.64% | 2.10% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% | 2.18% |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 1.20% | 1.29% | 4.46% | 15.85% | 2.28% | 2.41% | 3.03% | 3.22% | 2.98% | 2.55% | 3.70% | 5.08% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 3.20% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% | 11.61% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Misc ETFs показал максимальную просадку в 30.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 186 торговых сессий.
Текущая просадка Misc ETFs составляет 0.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.96% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 186 | 15 дек. 2020 г. | 209 |
| -16.56% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | 105 | 3 мар. 2023 г. | 285 |
| -16.44% | 24 янв. 2018 г. | 232 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 363 |
| -12.73% | 26 мар. 2025 г. | 10 | 8 апр. 2025 г. | 17 | 2 мая 2025 г. | 27 |
| -8.77% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 18 | 29 авг. 2024 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.78, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | IDMO | DXJ | LVHI | DBEF | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.63 | 0.64 | 0.58 | 0.80 | 0.73 |
| IDMO | 0.63 | 1.00 | 0.55 | 0.55 | 0.68 | 0.87 |
| DXJ | 0.64 | 0.55 | 1.00 | 0.60 | 0.82 | 0.70 |
| LVHI | 0.58 | 0.55 | 0.60 | 1.00 | 0.75 | 0.84 |
| DBEF | 0.80 | 0.68 | 0.82 | 0.75 | 1.00 | 0.87 |
| Portfolio | 0.73 | 0.87 | 0.70 | 0.84 | 0.87 | 1.00 |