Blackrock 100
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Blackrock 100 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 мар. 2017 г., начальной даты IDEV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 23.00% | -0.84% | 7.20% | 24.88% | 12.77% | 10.96% |
| Blackrock 100 | 15.48% | -1.43% | 4.22% | 17.97% | 10.16% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 24.54% | -0.72% | 7.89% | 26.53% | 14.53% | 12.94% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 13.27% | -3.29% | 7.09% | 15.03% | 10.18% | 9.56% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 8.50% | -3.89% | 10.81% | 10.80% | 8.29% | 8.99% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 4.07% | -1.74% | -0.95% | 6.87% | 5.08% | N/A |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 4.82% | -3.37% | -2.33% | 8.75% | 2.01% | 3.60% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Blackrock 100, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.07% | 4.29% | 3.36% | -3.45% | 4.67% | 1.51% | 2.01% | 2.39% | 2.16% | -2.42% | 3.67% | 15.48% | |
| 2023 | 7.50% | -3.20% | 2.91% | 1.58% | -1.37% | 5.85% | 3.54% | -2.86% | -4.28% | -2.84% | 8.80% | 5.09% | 21.47% |
| 2022 | -4.40% | -2.83% | 1.99% | -7.83% | 0.82% | -8.33% | 7.16% | -4.31% | -9.50% | 6.55% | 8.50% | -4.23% | -17.07% |
| 2021 | -0.32% | 2.87% | 3.41% | 4.14% | 1.69% | 1.01% | 0.94% | 2.34% | -4.07% | 5.22% | -2.31% | 4.18% | 20.38% |
| 2020 | -1.53% | -7.78% | -14.04% | 10.51% | 4.93% | 2.81% | 5.06% | 5.87% | -2.95% | -2.10% | 11.81% | 4.73% | 15.16% |
| 2019 | 7.97% | 2.62% | 1.37% | 3.45% | -6.05% | 6.44% | 0.06% | -1.90% | 2.22% | 2.88% | 2.34% | 3.46% | 27.01% |
| 2018 | 5.53% | -4.38% | -1.30% | 0.25% | 0.78% | -0.48% | 3.20% | 1.04% | 0.29% | -7.58% | 1.73% | -7.35% | -8.76% |
| 2017 | 0.64% | 1.51% | 1.90% | 0.75% | 2.61% | 0.37% | 1.92% | 2.34% | 2.06% | 1.54% | 16.75% |
Комиссия
Комиссия Blackrock 100 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Blackrock 100 составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.98 | 2.65 | 1.37 | 2.94 | 13.04 |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0.82 | 1.23 | 1.15 | 1.58 | 4.52 |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0.45 | 0.78 | 1.09 | 0.74 | 2.40 |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 0.45 | 0.69 | 1.08 | 0.65 | 1.85 |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.44 | 0.71 | 1.09 | 0.27 | 1.77 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Blackrock 100 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.88% | 2.09% | 2.08% | 1.96% | 1.72% | 2.45% | 2.53% | 1.73% | 1.41% | 1.58% | 1.31% | 1.23% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.34% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% | 1.29% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 3.32% | 3.06% | 2.69% | 3.05% | 2.00% | 3.19% | 3.16% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.97% | 2.89% | 2.70% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.34% | 2.28% | 2.52% | 2.30% | 1.76% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Blackrock 100 показал максимальную просадку в 34.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
Текущая просадка Blackrock 100 составляет 4.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.16% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 25 авг. 2020 г. | 135 |
| -25.78% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 303 | 27 дек. 2023 г. | 497 |
| -19.3% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 360 |
| -8.03% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
| -7.52% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Blackrock 100 составляет 3.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IEMG | IJR | IDEV | IVV | IJH | |
|---|---|---|---|---|---|
| IEMG | 1.00 | 0.58 | 0.78 | 0.68 | 0.63 |
| IJR | 0.58 | 1.00 | 0.71 | 0.78 | 0.96 |
| IDEV | 0.78 | 0.71 | 1.00 | 0.80 | 0.77 |
| IVV | 0.68 | 0.78 | 0.80 | 1.00 | 0.85 |
| IJH | 0.63 | 0.96 | 0.77 | 0.85 | 1.00 |