PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Blackrock 100
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Blackrock 100

Currency in USD · Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Распределение активов

IVV 54.1%IDEV 29.9%IEMG 11%IJH 3.5%IJR 1.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		Foreign Large Cap Equities
29.90%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		Asia Pacific Equities
11%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		Small Cap Growth Equities
3.50%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		Small Cap Growth Equities
1.50%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
54.10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Blackrock 100 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

100.00%120.00%140.00%160.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
123.82%
141.43%
Blackrock 100
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 мар. 2017 г., начальной даты IDEV

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
Blackrock 1002.07%14.98%-0.91%10.39%13.79%N/A
Активы портфеля:
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.33%13.74%-4.58%10.62%15.86%12.38%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		-5.10%15.27%-9.51%0.82%13.67%8.54%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		-9.77%14.45%-15.05%-2.29%12.11%7.53%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		12.15%17.01%7.31%11.59%11.83%N/A
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		5.65%15.56%-1.49%7.17%7.56%3.47%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Blackrock 100, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.13%-0.15%-3.07%0.68%1.57%2.07%
20240.07%4.29%3.36%-3.45%4.67%1.51%2.01%2.39%2.16%-2.42%3.67%-2.83%16.06%
20237.50%-3.20%2.91%1.58%-1.37%5.85%3.54%-2.86%-4.28%-2.84%8.80%5.09%21.47%
2022-4.40%-2.83%1.99%-7.83%0.82%-8.33%7.16%-4.31%-9.50%6.55%8.50%-4.23%-17.07%
2021-0.32%2.87%3.41%4.14%1.69%1.01%0.94%2.34%-4.07%5.22%-2.31%4.18%20.38%
2020-1.53%-7.78%-14.04%10.51%4.93%2.81%5.06%5.87%-2.95%-2.10%11.81%4.73%15.16%
20197.97%2.62%1.37%3.45%-6.05%6.44%0.06%-1.90%2.22%2.88%2.34%3.46%27.01%
20185.53%-4.38%-1.30%0.25%0.78%-0.47%3.20%1.04%0.29%-7.58%1.73%-7.35%-8.76%
20170.64%1.51%1.90%0.75%2.61%0.37%1.92%2.34%2.06%1.54%16.75%

Комиссия

Комиссия Blackrock 100 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Blackrock 100 составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Blackrock 100, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Blackrock 100, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Blackrock 100, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Blackrock 100, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Blackrock 100, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Blackrock 100, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		0.550.901.130.572.23
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		0.040.211.030.030.10
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		-0.100.031.00-0.08-0.24
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		0.681.071.150.872.76
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		0.390.631.080.281.10

Blackrock 100 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.60
0.48
Blackrock 100
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Blackrock 100 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.04%2.12%2.09%2.08%1.96%1.72%2.45%2.53%1.73%1.41%1.58%1.31%
Активы портфеля:
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.37%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.41%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%1.34%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		2.28%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		2.94%3.30%3.06%2.69%3.05%2.00%3.19%3.16%1.54%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		3.03%3.20%2.89%2.70%3.06%1.87%3.15%2.76%2.34%2.28%2.52%2.30%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.42%
-7.82%
Blackrock 100
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Blackrock 100 показал максимальную просадку в 34.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.

Текущая просадка Blackrock 100 составляет 3.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.16%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10825 авг. 2020 г.135
-25.78%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.30327 дек. 2023 г.497
-19.3%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.360
-16%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.———
-8.03%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Blackrock 100 составляет 9.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.73%
11.21%
Blackrock 100
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 2.53, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCIEMGIJRIDEVIJHIVVPortfolio
^GSPC1.000.680.780.790.851.000.96
IEMG0.681.000.580.780.630.680.80
IJR0.780.581.000.710.960.780.81
IDEV0.790.780.711.000.760.790.91
IJH0.850.630.960.761.000.850.87
IVV1.000.680.780.790.851.000.96
Portfolio0.960.800.810.910.870.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 мар. 2017 г.