ETF 1
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
ETF 1 на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -2.10% с начала года и доходность в 6.71% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| ETF 1 | -6.09% | -5.59% | -7.17% | 7.49% | 11.56% | 7.81% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -10.40% | -6.85% | -9.83% | 6.93% | 14.69% | 10.90% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 4.37% | -3.84% | -2.04% | 9.39% | 10.33% | 4.58% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.99% | -0.67% | 0.27% | 6.51% | -0.95% | 1.35% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.91% | -0.73% | -3.94% | -4.31% | -6.09% | ||||||||
| 2024 | 0.29% | 4.10% | 3.04% | -3.69% | 4.31% | 1.94% | 2.10% | 2.14% | 2.11% | -1.79% | 4.61% | -2.89% | 17.04% |
| 2023 | 6.99% | -2.92% | 2.74% | 1.24% | -0.77% | 5.44% | 3.35% | -2.44% | -4.23% | -2.72% | 8.64% | 5.08% | 21.21% |
| 2022 | -4.83% | -2.44% | 1.71% | -7.94% | 0.32% | -7.46% | 7.08% | -3.82% | -8.85% | 5.89% | 6.90% | -4.39% | -18.00% |
| 2021 | -0.24% | 2.34% | 2.58% | 3.95% | 1.13% | 1.53% | 0.90% | 2.16% | -3.84% | 4.96% | -2.02% | 3.29% | 17.72% |
| 2020 | -0.76% | -6.30% | -12.72% | 9.93% | 4.56% | 2.57% | 4.69% | 5.25% | -2.62% | -1.85% | 10.55% | 4.40% | 16.29% |
| 2019 | 7.16% | 2.47% | 1.30% | 3.04% | -5.03% | 5.85% | 0.25% | -1.43% | 1.71% | 2.23% | 2.45% | 2.86% | 24.73% |
| 2018 | 4.48% | -3.88% | -1.10% | 0.27% | 1.04% | -0.29% | 2.62% | 1.27% | 0.10% | -6.89% | 1.72% | -6.41% | -7.46% |
| 2017 | 2.26% | 2.48% | 0.93% | 1.33% | 1.57% | 0.71% | 2.13% | 0.38% | 1.83% | 1.80% | 1.81% | 1.36% | 20.24% |
| 2016 | -4.45% | -0.61% | 6.33% | 1.08% | 0.58% | 0.21% | 3.55% | 0.19% | 0.64% | -1.89% | 1.26% | 1.71% | 8.53% |
| 2015 | -0.90% | 4.52% | -0.99% | 1.84% | 0.26% | -1.94% | 0.82% | -5.57% | -2.57% | 5.97% | -0.18% | -1.81% | -1.08% |
| 2014 | -3.17% | 4.34% | 0.39% | 0.61% | 1.86% | 1.93% | -1.62% | 2.59% | -2.86% | 1.44% | 1.20% | -1.29% | 5.25% |
Комиссия
Комиссия ETF 1 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ETF 1 составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.27 | 0.52 | 1.08 | 0.27 | 1.20 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.56 | 0.90 | 1.12 | 0.70 | 2.21 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.31 | 1.90 | 1.23 | 0.51 | 3.37 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.60%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.60% | 2.59% | 2.49% | 2.42% | 2.12% | 1.87% | 2.48% | 2.65% | 2.29% | 2.44% | 2.44% | 2.62% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.45% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.18% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.72% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETF 1 показал максимальную просадку в 30.17%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка ETF 1 составляет 6.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.17% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -25.12% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 322 | 29 янв. 2024 г. | 557 |
| -18.13% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 239 | 13 сент. 2012 г. | 347 |
| -16.67% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 89 | 3 мая 2019 г. | 318 |
| -15.96% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETF 1 составляет 11.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VXUS | VTI | |
|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.06 | -0.10 |
| VXUS | -0.06 | 1.00 | 0.82 |
| VTI | -0.10 | 0.82 | 1.00 |