ETF 1
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 40% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
ETF 1 на 25 мая 2025 г. показал доходность в 5.23% с начала года и доходность в 7.50% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 5.80% | -2.79% | 9.39% | 14.45% | 10.68% |
| ETF 1 | 5.23% | 4.06% | 3.66% | 10.10% | 10.63% | 7.50% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -1.30% | 5.32% | -3.22% | 10.31% | 15.52% | 11.97% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 13.61% | 5.35% | 11.79% | 11.83% | 11.34% | 5.50% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.68% | -1.03% | 1.36% | 4.55% | -1.10% | 1.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.68% | 0.41% | -2.11% | 0.91% | 3.31% | 5.23% | |||||||
| 2024 | -0.27% | 3.02% | 2.79% | -3.15% | 3.84% | 1.08% | 2.28% | 2.11% | 2.12% | -2.57% | 2.87% | -2.70% | 11.65% |
| 2023 | 6.90% | -3.21% | 2.75% | 1.30% | -1.46% | 4.45% | 3.00% | -2.68% | -3.79% | -2.71% | 7.96% | 4.87% | 17.77% |
| 2022 | -3.97% | -2.36% | 0.59% | -7.04% | 0.69% | -6.76% | 5.66% | -3.84% | -8.49% | 4.36% | 8.01% | -3.37% | -16.63% |
| 2021 | -0.21% | 1.87% | 1.98% | 3.30% | 1.44% | 1.04% | 0.48% | 1.70% | -3.38% | 3.83% | -2.25% | 2.87% | 13.15% |
| 2020 | -0.99% | -5.47% | -12.05% | 8.84% | 4.35% | 2.76% | 4.26% | 4.49% | -2.24% | -1.81% | 9.99% | 4.29% | 15.24% |
| 2019 | 6.71% | 2.09% | 1.24% | 2.68% | -4.43% | 5.36% | -0.20% | -1.15% | 1.66% | 2.28% | 1.91% | 2.88% | 22.63% |
| 2018 | 4.13% | -3.85% | -0.81% | 0.20% | 0.57% | -0.54% | 2.34% | 0.55% | 0.05% | -6.55% | 1.59% | -5.18% | -7.76% |
| 2017 | 2.41% | 2.13% | 1.23% | 1.41% | 1.73% | 0.64% | 2.18% | 0.45% | 1.64% | 1.68% | 1.45% | 1.41% | 19.96% |
| 2016 | -4.22% | -0.79% | 6.23% | 1.21% | 0.30% | 0.15% | 3.52% | 0.21% | 0.78% | -1.83% | 0.48% | 1.67% | 7.58% |
| 2015 | -0.50% | 4.30% | -0.96% | 2.10% | 0.04% | -1.99% | 0.63% | -5.45% | -2.45% | 5.69% | -0.36% | -1.76% | -1.21% |
| 2014 | -3.12% | 4.23% | 0.37% | 0.69% | 1.82% | 1.82% | -1.55% | 2.35% | -2.94% | 1.21% | 0.97% | -1.50% | 4.16% |
Комиссия
Комиссия ETF 1 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ETF 1 составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.55 | 0.82 | 1.12 | 0.51 | 1.90 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.76 | 1.04 | 1.14 | 0.82 | 2.61 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.88 | 1.16 | 1.14 | 0.34 | 2.01 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.45%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.45% | 2.59% | 2.49% | 2.42% | 2.12% | 1.87% | 2.48% | 2.65% | 2.29% | 2.44% | 2.44% | 2.62% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.92% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.77% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ETF 1 показал максимальную просадку в 27.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка ETF 1 составляет 1.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.79% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 122 |
| -24.79% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 345 | 1 мар. 2024 г. | 580 |
| -18.3% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 239 | 13 сент. 2012 г. | 347 |
| -15.98% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 358 |
| -15.53% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 143 | 6 сент. 2016 г. | 326 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.78, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BND | VXUS | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.10 | 0.82 | 0.99 | 0.94 |
| BND | -0.10 | 1.00 | -0.06 | -0.10 | -0.02 |
| VXUS | 0.82 | -0.06 | 1.00 | 0.82 | 0.95 |
| VTI | 0.99 | -0.10 | 0.82 | 1.00 | 0.94 |
| Portfolio | 0.94 | -0.02 | 0.95 | 0.94 | 1.00 |