ETF 1
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
ETF 1 на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 14.12% с начала года и доходность в 8.18% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
ETF 1 | 14.12% | 1.83% | 12.59% | 26.94% | 9.24% | 8.11% |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard Total Stock Market ETF | 22.57% | 3.83% | 17.22% | 37.03% | 15.53% | 13.36% |
Vanguard Total International Stock ETF | 11.24% | 1.48% | 10.92% | 24.56% | 6.94% | 5.67% |
Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | -1.54% | 6.82% | 12.44% | 0.10% | 1.54% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.27% | 3.02% | 2.79% | -3.15% | 3.84% | 1.08% | 2.28% | 2.11% | 2.12% | 14.12% | |||
2023 | 6.90% | -3.21% | 2.75% | 1.30% | -1.46% | 4.45% | 3.00% | -2.68% | -3.79% | -2.71% | 7.96% | 4.87% | 17.77% |
2022 | -3.97% | -2.36% | 0.59% | -7.04% | 0.69% | -6.76% | 5.66% | -3.84% | -8.49% | 4.36% | 8.01% | -3.37% | -16.63% |
2021 | -0.21% | 1.87% | 1.98% | 3.30% | 1.44% | 1.04% | 0.48% | 1.70% | -3.38% | 3.83% | -2.25% | 2.87% | 13.15% |
2020 | -0.99% | -5.47% | -12.05% | 8.84% | 4.35% | 2.76% | 4.26% | 4.49% | -2.24% | -1.81% | 9.99% | 4.29% | 15.24% |
2019 | 6.71% | 2.09% | 1.24% | 2.68% | -4.43% | 5.35% | -0.20% | -1.15% | 1.66% | 2.28% | 1.91% | 2.88% | 22.63% |
2018 | 4.13% | -3.85% | -0.81% | 0.20% | 0.57% | -0.54% | 2.34% | 0.55% | 0.05% | -6.55% | 1.59% | -5.18% | -7.75% |
2017 | 2.41% | 2.13% | 1.23% | 1.41% | 1.73% | 0.64% | 2.18% | 0.45% | 1.64% | 1.68% | 1.45% | 1.41% | 19.96% |
2016 | -4.22% | -0.79% | 6.23% | 1.21% | 0.30% | 0.15% | 3.52% | 0.21% | 0.78% | -1.83% | 0.48% | 1.67% | 7.58% |
2015 | -0.50% | 4.30% | -0.96% | 2.10% | 0.04% | -1.99% | 0.63% | -5.45% | -2.45% | 5.69% | -0.36% | -1.76% | -1.21% |
2014 | -3.12% | 4.23% | 0.37% | 0.69% | 1.82% | 1.82% | -1.55% | 2.35% | -2.94% | 1.21% | 0.97% | -1.50% | 4.16% |
2013 | 3.00% | 0.17% | 2.02% | 2.25% | -0.75% | -2.32% | 4.22% | -2.18% | 4.82% | 3.34% | 1.09% | 1.60% | 18.35% |
Комиссия
Комиссия ETF 1 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ETF 1 среди портфелей на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total Stock Market ETF | 2.75 | 3.66 | 1.50 | 2.50 | 16.71 |
Vanguard Total International Stock ETF | 1.73 | 2.45 | 1.31 | 1.22 | 11.27 |
Vanguard Total Bond Market ETF | 1.87 | 2.77 | 1.33 | 0.62 | 7.82 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.36%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF 1 | 2.36% | 2.49% | 2.42% | 2.12% | 1.87% | 2.48% | 2.65% | 2.29% | 2.44% | 2.44% | 2.62% | 2.33% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard Total Stock Market ETF | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Vanguard Total International Stock ETF | 2.88% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
Vanguard Total Bond Market ETF | 3.46% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETF 1 показал максимальную просадку в 27.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка ETF 1 составляет 0.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-27.79% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 122 |
-24.78% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 345 | 1 мар. 2024 г. | 580 |
-18.3% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 239 | 13 сент. 2012 г. | 347 |
-15.98% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 358 |
-15.53% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 143 | 6 сент. 2016 г. | 326 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETF 1 составляет 2.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BND | VXUS | VTI | |
---|---|---|---|
BND | 1.00 | -0.07 | -0.11 |
VXUS | -0.07 | 1.00 | 0.83 |
VTI | -0.11 | 0.83 | 1.00 |