PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

ETF 1

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


BND 20%VTI 40%VXUS 40%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

20%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

40%

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities

40%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
159.54%
302.49%
ETF 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS

Доходность по периодам

ETF 1 на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 3.67% с начала года и доходность в 7.03% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
ETF 13.67%3.00%9.65%15.88%8.35%6.98%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
7.45%3.96%14.35%27.20%14.06%11.98%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.31%3.85%8.19%11.16%5.89%4.23%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-1.11%-0.65%3.31%3.94%0.62%1.45%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.27%3.08%
2023-2.68%-3.79%-2.71%7.96%4.87%

Коэффициент Шарпа

ETF 1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.73. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.73

Коэффициент Шарпа ETF 1 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.73
2.44
ETF 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.45%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETF 12.45%2.49%2.42%2.12%1.87%2.48%2.65%2.29%2.44%2.44%2.62%2.33%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.34%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.17%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.24%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Комиссия

Комиссия ETF 1 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
ETF 1
1.73
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.31
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.99
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.64

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDVXUSVTI
BND1.00-0.09-0.13
VXUS-0.091.000.83
VTI-0.130.831.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
ETF 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF 1 показал максимальную просадку в 27.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.79%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.122
-24.78%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3451 мар. 2024 г.580
-18.3%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23913 сент. 2012 г.347
-15.98%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1291 июл. 2019 г.358
-15.53%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.1436 сент. 2016 г.326

График волатильности

Текущая волатильность ETF 1 составляет 2.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.86%
3.47%
ETF 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев