PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Europe

Последнее обновление 22 сент. 2023 г.

Распределение активов


ASML 8.33%DSY.PA 8.33%RMS.PA 8.33%MC.PA 8.33%OR.PA 8.33%AI.PA 8.33%SAN.PA 8.33%SOF.BR 8.33%ACKB.BR 8.33%UL 8.33%TTE 8.33%EL.PA 8.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ASML
ASML Holding N.V.
Technology8.33%
DSY.PA
Dassault Systèmes SE
Technology8.33%
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
Consumer Cyclical8.33%
MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
Consumer Cyclical8.33%
OR.PA
L'Oréal S.A.
Consumer Defensive8.33%
AI.PA
L'Air Liquide S.A.
Basic Materials8.33%
SAN.PA
Sanofi
Healthcare8.33%
SOF.BR
Sofina Société Anonyme
Financial Services8.33%
ACKB.BR
Ackermans & Van Haaren NV
Industrials8.33%
UL
The Unilever Group
Consumer Defensive8.33%
TTE
TotalEnergies SE
Energy8.33%
EL.PA
EssilorLuxottica Société anonyme
Healthcare8.33%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Europe и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.27%
8.86%
Europe
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Europe на 22 сент. 2023 г. показал доходность в 9.03% с начала года и доходность в 11.49% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-2.39%9.04%12.78%15.22%7.92%9.57%
Europe -4.91%1.22%9.03%32.68%11.19%11.46%
ASML
ASML Holding N.V.
-14.03%-9.64%7.32%33.30%25.80%20.11%
DSY.PA
Dassault Systèmes SE
-6.16%-7.63%3.14%7.81%4.53%10.94%
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
-8.88%-1.61%22.58%59.49%23.54%18.40%
MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
-9.44%-10.49%7.66%28.28%17.88%17.52%
OR.PA
L'Oréal S.A.
-2.24%0.89%21.02%33.80%13.16%10.89%
AI.PA
L'Air Liquide S.A.
-2.60%8.30%23.02%49.71%11.76%8.44%
SAN.PA
Sanofi
1.65%8.47%17.86%46.07%8.38%4.59%
SOF.BR
Sofina Société Anonyme
-6.25%2.99%-4.01%21.96%1.50%8.99%
ACKB.BR
Ackermans & Van Haaren NV
-10.90%-1.70%-9.44%9.89%-1.97%5.22%
UL
The Unilever Group
-0.49%0.21%3.20%14.79%1.43%5.62%
TTE
TotalEnergies SE
5.46%19.24%8.39%44.44%6.75%6.51%
EL.PA
EssilorLuxottica Société anonyme
-4.75%5.39%1.51%34.59%5.87%6.43%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

ASMLULTTEACKB.BRSOF.BRDSY.PARMS.PAEL.PASAN.PAOR.PAAI.PAMC.PA
ASML1.000.300.350.230.240.350.270.230.250.310.320.36
UL0.301.000.390.250.240.230.250.300.340.430.370.34
TTE0.350.391.000.330.290.270.270.280.340.370.420.40
ACKB.BR0.230.250.331.000.480.340.340.370.330.370.430.43
SOF.BR0.240.240.290.481.000.370.370.370.310.380.430.42
DSY.PA0.350.230.270.340.371.000.390.350.340.440.430.48
RMS.PA0.270.250.270.340.370.391.000.390.300.450.410.55
EL.PA0.230.300.280.370.370.350.391.000.380.460.440.44
SAN.PA0.250.340.340.330.310.340.300.381.000.480.490.44
OR.PA0.310.430.370.370.380.440.450.460.481.000.570.60
AI.PA0.320.370.420.430.430.430.410.440.490.571.000.58
MC.PA0.360.340.400.430.420.480.550.440.440.600.581.00

Коэффициент Шарпа

Europe на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.78. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.78

Коэффициент Шарпа Europe находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.78
1.23
Europe
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Europe за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.11%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Europe 2.11%2.10%1.80%2.27%1.97%2.37%2.26%2.43%2.53%2.89%2.73%4.65%
ASML
ASML Holding N.V.
1.05%1.19%0.50%0.56%1.22%0.97%0.68%0.98%0.78%0.72%0.68%21.46%
DSY.PA
Dassault Systèmes SE
0.61%0.51%0.22%0.43%0.45%0.57%0.61%0.67%0.61%0.86%0.94%0.89%
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
0.74%0.56%0.30%0.53%0.70%0.87%0.87%0.90%1.00%0.98%1.03%0.97%
MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
1.65%1.78%0.99%0.93%1.57%2.23%1.86%2.20%2.58%4.15%2.72%2.57%
OR.PA
L'Oréal S.A.
1.50%1.46%0.99%1.29%1.54%1.89%1.95%1.99%1.97%2.06%2.12%2.28%
AI.PA
L'Air Liquide S.A.
1.84%2.03%1.86%2.13%2.06%2.70%2.55%2.78%2.93%2.75%3.04%3.06%
SAN.PA
Sanofi
3.47%3.84%3.88%4.46%3.96%4.82%5.20%4.97%4.93%5.19%5.22%5.58%
SOF.BR
Sofina Société Anonyme
1.16%1.08%0.50%0.75%1.05%1.18%1.45%1.53%1.81%2.08%2.12%2.48%
ACKB.BR
Ackermans & Van Haaren NV
1.51%1.22%1.00%1.37%1.22%1.25%1.06%1.18%1.11%1.39%1.66%2.27%
UL
The Unilever Group
3.60%3.71%4.03%3.39%3.63%4.12%3.44%4.33%3.97%4.97%4.69%4.54%
TTE
TotalEnergies SE
6.31%6.38%6.71%10.52%4.69%6.34%5.98%6.51%7.73%8.36%7.21%8.47%
EL.PA
EssilorLuxottica Société anonyme
1.91%1.51%0.60%0.94%1.58%1.49%1.42%1.14%0.99%1.14%1.29%1.28%

Комиссия

Комиссия Europe составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ASML
ASML Holding N.V.
0.61
DSY.PA
Dassault Systèmes SE
-0.04
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
1.69
MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
0.77
OR.PA
L'Oréal S.A.
1.05
AI.PA
L'Air Liquide S.A.
2.01
SAN.PA
Sanofi
1.76
SOF.BR
Sofina Société Anonyme
0.27
ACKB.BR
Ackermans & Van Haaren NV
0.75
UL
The Unilever Group
0.99
TTE
TotalEnergies SE
1.70
EL.PA
EssilorLuxottica Société anonyme
0.87

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-9.03%
-9.73%
Europe
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Europe с января 2010 показал максимальную просадку в 48.21%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 397 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.21%2 июн. 2008 г.1999 мар. 2009 г.39721 сент. 2010 г.596
-33.31%6 янв. 2022 г.18827 сент. 2022 г.14621 апр. 2023 г.334
-29.07%20 мая 2002 г.21112 мар. 2003 г.6817 июн. 2003 г.279
-28.32%11 июл. 2000 г.31121 сент. 2001 г.1177 мар. 2002 г.428
-27.56%20 янв. 2020 г.4318 мар. 2020 г.565 июн. 2020 г.99

График волатильности

Текущая волатильность Europe составляет 4.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.08%
3.41%
Europe
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля