Europe
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ACKB.BR Ackermans & Van Haaren NV | Industrials | 8.33% |
AI.PA L'Air Liquide S.A. | Basic Materials | 8.33% |
ASML ASML Holding N.V. | Technology | 8.33% |
DSY.PA Dassault Systèmes SE | Technology | 8.33% |
EL.PA EssilorLuxottica Société anonyme | Healthcare | 8.33% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | Consumer Cyclical | 8.33% |
OR.PA L'Oréal S.A. | Consumer Defensive | 8.33% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | Consumer Cyclical | 8.33% |
SAN.PA Sanofi | Healthcare | 8.33% |
SOF.BR Sofina Société Anonyme | Financial Services | 8.33% |
TTE TotalEnergies SE | Energy | 8.33% |
UL The Unilever Group | Consumer Defensive | 8.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Europe и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 июл. 1996 г., начальной даты DSY.PA
Доходность по периодам
Europe на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 2.64% с начала года и доходность в 13.03% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| Europe | 2.64% | -8.80% | 0.05% | 19.01% | 12.17% | 13.03% |
| Активы портфеля: | ||||||
ASML ASML Holding N.V. | -4.76% | -14.82% | -17.69% | 22.73% | 22.83% | 22.39% |
DSY.PA Dassault Systèmes SE | -27.90% | -14.49% | -10.88% | -14.34% | 3.29% | 10.99% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 9.59% | -7.43% | -3.49% | 24.78% | 26.30% | 22.60% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -14.89% | -13.08% | -17.35% | -2.47% | 11.13% | 17.70% |
OR.PA L'Oréal S.A. | -21.45% | -15.11% | -17.95% | -6.11% | 6.96% | 10.84% |
AI.PA L'Air Liquide S.A. | 5.16% | -7.16% | 4.22% | 20.53% | 12.54% | 10.66% |
SAN.PA Sanofi | 13.80% | -5.86% | 13.56% | 26.24% | 7.12% | 5.47% |
SOF.BR Sofina Société Anonyme | 1.27% | -12.48% | 6.97% | 33.42% | 3.59% | 10.17% |
ACKB.BR Ackermans & Van Haaren NV | 19.12% | -5.15% | 21.20% | 41.92% | 7.79% | 6.74% |
UL The Unilever Group | 31.76% | -4.81% | 22.10% | 37.32% | 4.05% | 7.81% |
TTE TotalEnergies SE | -1.33% | -3.20% | -9.35% | 0.49% | 10.47% | 6.17% |
EL.PA EssilorLuxottica Société anonyme | 18.82% | -2.00% | 11.20% | 33.34% | 10.17% | 9.02% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Europe , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.70% | 2.48% | 2.03% | -2.56% | 3.15% | -3.18% | 2.16% | 3.65% | 2.28% | 2.64% | |||
| 2023 | 8.51% | -1.50% | 5.16% | 4.76% | -4.86% | 4.24% | 2.68% | -4.78% | -5.55% | -1.14% | 9.34% | 5.41% | 22.89% |
| 2022 | -6.87% | -3.79% | -0.39% | -6.38% | -0.82% | -8.99% | 8.38% | -7.74% | -8.95% | 8.69% | 14.91% | -0.61% | -14.77% |
| 2021 | -1.98% | 3.29% | 3.85% | 6.11% | 5.68% | 1.73% | 3.39% | 0.88% | -5.82% | 6.96% | 0.03% | 4.39% | 31.58% |
| 2020 | -0.98% | -7.30% | -6.58% | 5.36% | 8.43% | 3.16% | 2.85% | 3.68% | -2.72% | -4.97% | 16.69% | 4.91% | 21.96% |
| 2019 | 4.27% | 3.18% | 2.04% | 5.75% | -4.52% | 7.32% | -1.55% | 0.01% | 3.73% | 3.14% | 1.27% | 3.10% | 30.84% |
| 2018 | 6.25% | -3.48% | 2.58% | 4.00% | 0.86% | -0.19% | 4.83% | 0.24% | -0.28% | -8.39% | -0.88% | -2.34% | 2.34% |
| 2017 | 1.89% | 2.26% | 6.35% | 4.61% | 4.73% | -2.26% | 3.86% | 0.97% | 3.04% | 2.21% | -0.06% | 0.31% | 31.40% |
| 2016 | -2.14% | -0.68% | 5.92% | 1.37% | 1.63% | -0.75% | 3.89% | -0.78% | 1.62% | -2.98% | -1.94% | 4.14% | 9.25% |
| 2015 | 0.53% | 4.56% | -2.35% | 6.23% | 1.45% | -2.34% | 4.40% | -7.25% | -0.08% | 6.81% | -4.59% | -2.63% | 3.71% |
| 2014 | -6.47% | 5.28% | 1.31% | 3.76% | 1.48% | 1.35% | -4.18% | 1.43% | -2.30% | -2.10% | 3.50% | -1.49% | 0.91% |
| 2013 | 6.04% | -2.48% | 1.20% | 4.55% | 2.28% | -4.22% | 6.50% | -2.27% | 6.53% | 0.56% | -0.46% | 2.71% | 22.16% |
Комиссия
Комиссия Europe составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Europe среди портфелей на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.30 | 0.68 | 1.10 | 0.35 | 0.91 |
DSY.PA Dassault Systèmes SE | -0.73 | -0.86 | 0.88 | -0.39 | -0.86 |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 0.75 | 1.29 | 1.16 | 0.97 | 2.07 |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -0.23 | -0.16 | 0.98 | -0.21 | -0.44 |
OR.PA L'Oréal S.A. | -0.43 | -0.46 | 0.94 | -0.44 | -1.05 |
AI.PA L'Air Liquide S.A. | 0.91 | 1.45 | 1.17 | 1.66 | 3.55 |
SAN.PA Sanofi | 1.35 | 2.05 | 1.24 | 1.38 | 4.49 |
SOF.BR Sofina Société Anonyme | 0.93 | 1.63 | 1.19 | 0.39 | 3.15 |
ACKB.BR Ackermans & Van Haaren NV | 2.34 | 3.22 | 1.39 | 1.72 | 12.80 |
UL The Unilever Group | 2.27 | 3.64 | 1.45 | 2.07 | 13.93 |
TTE TotalEnergies SE | 0.14 | 0.31 | 1.04 | 0.23 | 0.45 |
EL.PA EssilorLuxottica Société anonyme | 1.50 | 2.22 | 1.28 | 2.35 | 9.16 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Europe за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 2.10% | 2.03% | 2.15% | 1.74% | 2.13% | 1.84% | 2.19% | 1.99% | 2.08% | 2.09% | 2.33% | 2.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ASML ASML Holding N.V. | 1.15% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.78% | 0.75% |
DSY.PA Dassault Systèmes SE | 0.71% | 0.47% | 0.51% | 0.21% | 0.42% | 0.44% | 0.56% | 0.60% | 0.65% | 0.58% | 0.82% | 0.89% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 0.63% | 0.68% | 0.55% | 0.30% | 0.52% | 0.68% | 1.34% | 0.84% | 0.86% | 0.95% | 0.92% | 0.95% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 2.06% | 1.70% | 1.76% | 0.96% | 0.90% | 1.50% | 2.09% | 1.71% | 1.98% | 2.28% | 3.58% | 2.26% |
OR.PA L'Oréal S.A. | 1.86% | 1.33% | 1.44% | 0.96% | 1.24% | 1.46% | 1.76% | 1.78% | 1.79% | 1.74% | 1.79% | 1.80% |
AI.PA L'Air Liquide S.A. | 1.72% | 1.67% | 1.99% | 1.79% | 2.01% | 1.91% | 2.44% | 2.25% | 2.40% | 2.46% | 2.25% | 2.43% |
SAN.PA Sanofi | 3.76% | 3.97% | 3.71% | 3.63% | 4.02% | 3.44% | 4.03% | 4.14% | 3.83% | 3.65% | 3.72% | 3.61% |
SOF.BR Sofina Société Anonyme | 1.46% | 1.44% | 1.52% | 0.70% | 1.05% | 1.45% | 1.61% | 1.95% | 1.96% | 2.21% | 2.50% | 2.50% |
ACKB.BR Ackermans & Van Haaren NV | 1.80% | 1.95% | 1.72% | 1.39% | 1.89% | 1.66% | 1.67% | 1.41% | 1.48% | 1.35% | 1.67% | 1.96% |
UL The Unilever Group | 2.96% | 3.83% | 3.61% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.82% | 3.44% | 3.06% | 3.72% | 3.39% |
TTE TotalEnergies SE | 5.24% | 4.67% | 6.21% | 6.10% | 8.97% | 3.64% | 4.75% | 4.29% | 4.47% | 5.06% | 5.21% | 4.31% |
EL.PA EssilorLuxottica Société anonyme | 1.83% | 1.78% | 1.48% | 0.58% | 0.90% | 1.50% | 1.39% | 1.30% | 1.03% | 0.89% | 1.01% | 1.14% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Europe показал максимальную просадку в 48.16%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 398 торговых сессий.
Текущая просадка Europe составляет 8.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.16% | 2 июн. 2008 г. | 199 | 9 мар. 2009 г. | 398 | 21 сент. 2010 г. | 597 |
| -33.27% | 6 янв. 2022 г. | 188 | 27 сент. 2022 г. | 146 | 21 апр. 2023 г. | 334 |
| -29.04% | 20 мая 2002 г. | 211 | 12 мар. 2003 г. | 68 | 17 июн. 2003 г. | 279 |
| -28.25% | 11 июл. 2000 г. | 311 | 21 сент. 2001 г. | 117 | 7 мар. 2002 г. | 428 |
| -27.56% | 20 янв. 2020 г. | 43 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 5 июн. 2020 г. | 99 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Europe составляет 4.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ASML | UL | TTE | ACKB.BR | SOF.BR | SAN.PA | DSY.PA | EL.PA | RMS.PA | OR.PA | AI.PA | MC.PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML | 1.00 | 0.29 | 0.35 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.35 | 0.24 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.36 |
| UL | 0.29 | 1.00 | 0.38 | 0.25 | 0.24 | 0.34 | 0.23 | 0.30 | 0.25 | 0.42 | 0.37 | 0.34 |
| TTE | 0.35 | 0.38 | 1.00 | 0.33 | 0.29 | 0.34 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.36 | 0.42 | 0.40 |
| ACKB.BR | 0.23 | 0.25 | 0.33 | 1.00 | 0.49 | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.35 | 0.38 | 0.43 | 0.43 |
| SOF.BR | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.49 | 1.00 | 0.31 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.43 | 0.43 |
| SAN.PA | 0.24 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 1.00 | 0.34 | 0.38 | 0.30 | 0.48 | 0.49 | 0.43 |
| DSY.PA | 0.35 | 0.23 | 0.27 | 0.34 | 0.37 | 0.34 | 1.00 | 0.35 | 0.39 | 0.44 | 0.43 | 0.47 |
| EL.PA | 0.24 | 0.30 | 0.28 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.35 | 1.00 | 0.40 | 0.46 | 0.44 | 0.44 |
| RMS.PA | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.35 | 0.38 | 0.30 | 0.39 | 0.40 | 1.00 | 0.45 | 0.42 | 0.56 |
| OR.PA | 0.31 | 0.42 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.48 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 1.00 | 0.57 | 0.60 |
| AI.PA | 0.32 | 0.37 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.49 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.57 | 1.00 | 0.58 |
| MC.PA | 0.36 | 0.34 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.44 | 0.56 | 0.60 | 0.58 | 1.00 |