PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Europe
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ASML 8.33%DSY.PA 8.33%RMS.PA 8.33%MC.PA 8.33%OR.PA 8.33%AI.PA 8.33%SAN.PA 8.33%SOF.BR 8.33%ACKB.BR 8.33%UL 8.33%TTE 8.33%EL.PA 8.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ACKB.BR
Ackermans & Van Haaren NV
Industrials
8.33%
AI.PA
L'Air Liquide S.A.
Basic Materials
8.33%
ASML
ASML Holding N.V.
Technology
8.33%
DSY.PA
Dassault Systèmes SE
Technology
8.33%
EL.PA
EssilorLuxottica Société anonyme
Healthcare
8.33%
MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
Consumer Cyclical
8.33%
OR.PA
L'Oréal S.A.
Consumer Defensive
8.33%
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
Consumer Cyclical
8.33%
SAN.PA
Sanofi
Healthcare
8.33%
SOF.BR
Sofina Société Anonyme
Financial Services
8.33%
TTE
TotalEnergies SE
Energy
8.33%
UL
The Unilever Group
Consumer Defensive
8.33%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Europe и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.05%
15.83%
Europe
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 июл. 1996 г., начальной даты DSY.PA

Доходность по периодам

Europe на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 2.64% с начала года и доходность в 13.03% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Europe 2.64%-8.80%0.05%19.01%12.17%13.03%
ASML
ASML Holding N.V.
-4.76%-14.82%-17.69%22.73%22.83%22.39%
DSY.PA
Dassault Systèmes SE
-27.90%-14.49%-10.88%-14.34%3.29%10.99%
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
9.59%-7.43%-3.49%24.78%26.30%22.60%
MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
-14.89%-13.08%-17.35%-2.47%11.13%17.70%
OR.PA
L'Oréal S.A.
-21.45%-15.11%-17.95%-6.11%6.96%10.84%
AI.PA
L'Air Liquide S.A.
5.16%-7.16%4.22%20.53%12.54%10.66%
SAN.PA
Sanofi
13.80%-5.86%13.56%26.24%7.12%5.47%
SOF.BR
Sofina Société Anonyme
1.27%-12.48%6.97%33.42%3.59%10.17%
ACKB.BR
Ackermans & Van Haaren NV
19.12%-5.15%21.20%41.92%7.79%6.74%
UL
The Unilever Group
31.76%-4.81%22.10%37.32%4.05%7.81%
TTE
TotalEnergies SE
-1.33%-3.20%-9.35%0.49%10.47%6.17%
EL.PA
EssilorLuxottica Société anonyme
18.82%-2.00%11.20%33.34%10.17%9.02%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Europe , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.70%2.48%2.03%-2.56%3.15%-3.18%2.16%3.65%2.28%2.64%
20238.51%-1.50%5.16%4.76%-4.86%4.24%2.68%-4.78%-5.55%-1.14%9.34%5.41%22.89%
2022-6.87%-3.79%-0.39%-6.38%-0.82%-8.99%8.38%-7.74%-8.95%8.69%14.91%-0.61%-14.77%
2021-1.98%3.29%3.85%6.11%5.68%1.73%3.39%0.88%-5.82%6.96%0.03%4.39%31.58%
2020-0.98%-7.30%-6.58%5.36%8.43%3.16%2.85%3.68%-2.72%-4.97%16.69%4.91%21.96%
20194.27%3.18%2.04%5.75%-4.52%7.32%-1.55%0.01%3.73%3.14%1.27%3.10%30.84%
20186.25%-3.48%2.58%4.00%0.86%-0.19%4.83%0.24%-0.28%-8.39%-0.88%-2.34%2.34%
20171.89%2.26%6.35%4.61%4.73%-2.26%3.86%0.97%3.04%2.21%-0.06%0.31%31.40%
2016-2.14%-0.68%5.92%1.37%1.63%-0.75%3.89%-0.78%1.62%-2.98%-1.94%4.14%9.25%
20150.53%4.56%-2.35%6.23%1.45%-2.34%4.40%-7.25%-0.08%6.81%-4.59%-2.63%3.71%
2014-6.47%5.28%1.31%3.76%1.48%1.35%-4.18%1.43%-2.30%-2.10%3.50%-1.49%0.91%
20136.04%-2.48%1.20%4.55%2.28%-4.22%6.50%-2.27%6.53%0.56%-0.46%2.71%22.16%

Комиссия

Комиссия Europe составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Europe среди портфелей на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Europe , с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Europe , с текущим значением в 55Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Europe , с текущим значением в 55Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Europe , с текущим значением в 55Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Europe , с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Europe , с текущим значением в 77Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Europe
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Europe , с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Europe , с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Europe , с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Europe , с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Europe , с текущим значением в 4.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.004.67
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ASML
ASML Holding N.V.
0.300.681.100.350.91
DSY.PA
Dassault Systèmes SE
-0.73-0.860.88-0.39-0.86
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
0.751.291.160.972.07
MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
-0.23-0.160.98-0.21-0.44
OR.PA
L'Oréal S.A.
-0.43-0.460.94-0.44-1.05
AI.PA
L'Air Liquide S.A.
0.911.451.171.663.55
SAN.PA
Sanofi
1.352.051.241.384.49
SOF.BR
Sofina Société Anonyme
0.931.631.190.393.15
ACKB.BR
Ackermans & Van Haaren NV
2.343.221.391.7212.80
UL
The Unilever Group
2.273.641.452.0713.93
TTE
TotalEnergies SE
0.140.311.040.230.45
EL.PA
EssilorLuxottica Société anonyme
1.502.221.282.359.16

Коэффициент Шарпа

Europe на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.06
3.43
Europe
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Europe за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Europe 2.10%2.03%2.15%1.74%2.13%1.84%2.19%1.99%2.08%2.09%2.33%2.17%
ASML
ASML Holding N.V.
1.15%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.78%0.75%
DSY.PA
Dassault Systèmes SE
0.71%0.47%0.51%0.21%0.42%0.44%0.56%0.60%0.65%0.58%0.82%0.89%
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
0.63%0.68%0.55%0.30%0.52%0.68%1.34%0.84%0.86%0.95%0.92%0.95%
MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
2.06%1.70%1.76%0.96%0.90%1.50%2.09%1.71%1.98%2.28%3.58%2.26%
OR.PA
L'Oréal S.A.
1.86%1.33%1.44%0.96%1.24%1.46%1.76%1.78%1.79%1.74%1.79%1.80%
AI.PA
L'Air Liquide S.A.
1.72%1.67%1.99%1.79%2.01%1.91%2.44%2.25%2.40%2.46%2.25%2.43%
SAN.PA
Sanofi
3.76%3.97%3.71%3.63%4.02%3.44%4.03%4.14%3.83%3.65%3.72%3.61%
SOF.BR
Sofina Société Anonyme
1.46%1.44%1.52%0.70%1.05%1.45%1.61%1.95%1.96%2.21%2.50%2.50%
ACKB.BR
Ackermans & Van Haaren NV
1.80%1.95%1.72%1.39%1.89%1.66%1.67%1.41%1.48%1.35%1.67%1.96%
UL
The Unilever Group
2.96%3.83%3.61%3.77%3.07%3.18%3.49%2.82%3.44%3.06%3.72%3.39%
TTE
TotalEnergies SE
5.24%4.67%6.21%6.10%8.97%3.64%4.75%4.29%4.47%5.06%5.21%4.31%
EL.PA
EssilorLuxottica Société anonyme
1.83%1.78%1.48%0.58%0.90%1.50%1.39%1.30%1.03%0.89%1.01%1.14%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-8.80%
-0.54%
Europe
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Europe показал максимальную просадку в 48.16%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 398 торговых сессий.

Текущая просадка Europe составляет 8.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.16%2 июн. 2008 г.1999 мар. 2009 г.39821 сент. 2010 г.597
-33.27%6 янв. 2022 г.18827 сент. 2022 г.14621 апр. 2023 г.334
-29.04%20 мая 2002 г.21112 мар. 2003 г.6817 июн. 2003 г.279
-28.25%11 июл. 2000 г.31121 сент. 2001 г.1177 мар. 2002 г.428
-27.56%20 янв. 2020 г.4318 мар. 2020 г.565 июн. 2020 г.99

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Europe составляет 4.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.21%
2.71%
Europe
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ASMLULTTEACKB.BRSOF.BRSAN.PADSY.PAEL.PARMS.PAOR.PAAI.PAMC.PA
ASML1.000.290.350.230.240.240.350.240.280.310.320.36
UL0.291.000.380.250.240.340.230.300.250.420.370.34
TTE0.350.381.000.330.290.340.270.280.270.360.420.40
ACKB.BR0.230.250.331.000.490.330.340.370.350.380.430.43
SOF.BR0.240.240.290.491.000.310.370.370.380.390.430.43
SAN.PA0.240.340.340.330.311.000.340.380.300.480.490.43
DSY.PA0.350.230.270.340.370.341.000.350.390.440.430.47
EL.PA0.240.300.280.370.370.380.351.000.400.460.440.44
RMS.PA0.280.250.270.350.380.300.390.401.000.450.420.56
OR.PA0.310.420.360.380.390.480.440.460.451.000.570.60
AI.PA0.320.370.420.430.430.490.430.440.420.571.000.58
MC.PA0.360.340.400.430.430.430.470.440.560.600.581.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 июл. 1996 г.