Best Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 40% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 40% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Best Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Best Portfolio на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -15.96% с начала года и доходность в 42.05% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| Best Portfolio | -23.76% | -13.35% | -25.69% | 29.96% | 62.49% | 54.53% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | -12.57% | -6.00% | -11.70% | -7.15% | 18.10% | 25.77% |
NVDA NVIDIA Corporation | -24.42% | -13.77% | -26.44% | 33.23% | 72.52% | 69.24% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.12% | -7.60% | -10.14% | 3.31% | 13.77% | 10.24% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Best Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -10.10% | 3.61% | -12.79% | -6.16% | -23.76% | ||||||||
| 2024 | 22.00% | 26.10% | 13.20% | -4.58% | 25.39% | 12.33% | -5.27% | 1.90% | 1.81% | 8.49% | 4.15% | -2.77% | 152.72% |
| 2023 | 26.64% | 15.34% | 18.59% | 0.79% | 31.34% | 10.78% | 9.09% | 4.75% | -11.01% | -4.89% | 14.30% | 5.17% | 195.31% |
| 2022 | -15.12% | -0.97% | 10.36% | -28.25% | 0.32% | -16.13% | 17.20% | -14.58% | -17.40% | 8.67% | 21.66% | -11.91% | -46.07% |
| 2021 | 0.44% | 4.53% | -1.45% | 10.96% | 6.30% | 19.69% | -1.16% | 12.94% | -7.22% | 21.96% | 22.65% | -8.14% | 107.87% |
| 2020 | 2.37% | 7.65% | -2.89% | 11.65% | 15.85% | 7.69% | 8.94% | 21.89% | -0.47% | -6.48% | 6.93% | -1.16% | 94.73% |
| 2019 | 6.16% | 7.26% | 12.22% | 3.57% | -18.30% | 16.00% | 2.35% | -0.02% | 2.96% | 10.82% | 7.04% | 6.98% | 67.71% |
| 2018 | 22.55% | -1.59% | -3.92% | -1.84% | 10.53% | -4.70% | 4.21% | 12.44% | 0.48% | -20.69% | -15.16% | -14.97% | -19.30% |
| 2017 | 2.45% | -4.55% | 5.62% | -1.93% | 26.29% | -0.17% | 10.25% | 3.88% | 4.21% | 14.19% | -1.66% | -2.29% | 67.24% |
| 2016 | -5.47% | 0.14% | 10.42% | -3.98% | 17.71% | -0.43% | 15.29% | 4.84% | 6.80% | 3.29% | 18.63% | 11.37% | 107.19% |
| 2015 | -7.93% | 10.59% | -5.46% | 10.49% | -1.19% | -6.52% | 2.39% | 0.67% | 4.32% | 15.53% | 6.69% | 2.37% | 33.31% |
| 2014 | -1.20% | 7.63% | 2.44% | 0.83% | 2.36% | 0.21% | -0.80% | 7.28% | -0.90% | 2.95% | 4.38% | -2.99% | 23.87% |
Комиссия
Комиссия Best Portfolio составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Best Portfolio составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -0.43 | -0.46 | 0.94 | -0.45 | -1.04 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.27 | 0.79 | 1.10 | 0.44 | 1.21 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.27 | 0.48 | 1.07 | 0.27 | 1.05 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Best Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.18%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.18% | 1.03% | 1.01% | 1.15% | 0.85% | 1.06% | 1.18% | 1.47% | 1.39% | 1.71% | 2.00% | 2.20% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Best Portfolio показал максимальную просадку в 60.80%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.
Текущая просадка Best Portfolio составляет 21.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.8% | 30 нояб. 2021 г. | 221 | 14 окт. 2022 г. | 153 | 25 мая 2023 г. | 374 |
| -47.31% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 279 | 4 февр. 2020 г. | 337 |
| -35.82% | 7 янв. 2025 г. | 61 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -34.62% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 39 | 11 мая 2020 г. | 57 |
| -26.1% | 20 июн. 2024 г. | 34 | 7 авг. 2024 г. | 47 | 14 окт. 2024 г. | 81 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Best Portfolio составляет 24.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | NVDA | MSFT | |
|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.41 | 0.53 |
| NVDA | 0.41 | 1.00 | 0.56 |
| MSFT | 0.53 | 0.56 | 1.00 |