Best Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 40% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 40% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Best Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Best Portfolio на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 61.42% с начала года и доходность в 44.73% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| Best Portfolio | 61.42% | -1.11% | 14.68% | 85.94% | 52.22% | 44.73% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 17.30% | 3.27% | 2.54% | 37.79% | 27.00% | 27.05% |
NVDA NVIDIA Corporation | 138.07% | -7.36% | 28.93% | 179.14% | 94.24% | 74.64% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.54% | 3.22% | 7.39% | 20.48% | 13.03% | 11.57% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Best Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12.02% | 14.60% | 8.40% | -5.63% | 13.99% | 8.55% | -3.40% | 1.27% | 61.42% | ||||
| 2023 | 15.26% | 8.50% | 15.03% | 2.43% | 16.35% | 7.49% | 4.53% | 1.28% | -7.43% | -0.43% | 12.05% | 3.09% | 107.71% |
| 2022 | -10.25% | -2.10% | 6.43% | -17.63% | 0.35% | -10.66% | 12.38% | -10.25% | -13.56% | 6.62% | 15.89% | -8.99% | -32.30% |
| 2021 | 1.34% | 3.54% | 1.43% | 8.26% | 3.77% | 13.24% | 1.19% | 8.68% | -6.41% | 17.36% | 11.42% | -3.11% | 76.57% |
| 2020 | 3.00% | 1.93% | -4.14% | 12.32% | 10.28% | 7.06% | 6.08% | 15.93% | -2.40% | -4.38% | 7.85% | 1.19% | 67.17% |
| 2019 | 5.39% | 6.87% | 9.06% | 5.25% | -13.20% | 12.42% | 2.12% | 0.09% | 2.66% | 7.73% | 6.20% | 5.69% | 60.07% |
| 2018 | 16.07% | -1.99% | -3.40% | -0.42% | 7.70% | -2.47% | 5.30% | 8.76% | 1.04% | -14.04% | -5.51% | -11.39% | -4.27% |
| 2017 | 2.43% | -2.22% | 3.98% | -0.06% | 16.16% | -0.31% | 7.45% | 3.14% | 2.64% | 11.69% | 0.25% | -0.43% | 52.87% |
| 2016 | -5.20% | 0.03% | 10.16% | -4.04% | 16.14% | -0.34% | 13.44% | 3.98% | 5.22% | 2.84% | 13.23% | 9.25% | 83.19% |
| 2015 | -7.52% | 10.93% | -5.32% | 10.46% | -1.17% | -6.60% | 2.12% | 1.51% | 4.59% | 15.36% | 6.61% | 2.33% | 35.17% |
| 2014 | -1.23% | 8.56% | 1.96% | 1.03% | 2.43% | 0.03% | -1.23% | 7.64% | -1.28% | 3.27% | 4.74% | -3.11% | 24.45% |
| 2013 | 2.21% | 2.81% | 2.69% | 9.80% | 5.07% | -1.77% | -1.07% | 2.48% | 2.69% | 2.61% | 5.29% | 0.57% | 38.34% |
Комиссия
Комиссия Best Portfolio составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Best Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 1.73 | 2.27 | 1.29 | 2.23 | 6.82 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.30 | 3.52 | 1.45 | 6.32 | 19.96 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.69 | 2.46 | 1.29 | 1.51 | 7.87 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Best Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.80%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best Portfolio | 0.80% | 1.01% | 1.15% | 0.85% | 1.06% | 1.18% | 1.47% | 1.39% | 1.71% | 2.00% | 2.19% | 2.31% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.68% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.57% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Best Portfolio показал максимальную просадку в 44.85%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 148 торговых сессий.
Текущая просадка Best Portfolio составляет 5.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.85% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 148 | 18 мая 2023 г. | 374 |
| -33.58% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 211 | 25 окт. 2019 г. | 269 |
| -32.01% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 44 | 18 мая 2020 г. | 62 |
| -17.73% | 17 февр. 2012 г. | 189 | 16 нояб. 2012 г. | 110 | 29 апр. 2013 г. | 299 |
| -16.54% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Best Portfolio составляет 9.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | NVDA | MSFT | |
|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.43 | 0.55 |
| NVDA | 0.43 | 1.00 | 0.56 |
| MSFT | 0.55 | 0.56 | 1.00 |