Roth IRA
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | Diversified Portfolio | 50% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth IRA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2011 г., начальной даты FXAIX
Доходность по периодам
Roth IRA на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 22.24% с начала года и доходность в 11.58% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| Roth IRA | 22.24% | 2.34% | 11.42% | 29.63% | 13.70% | 11.59% |
| Активы портфеля: | ||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 26.96% | 3.00% | 13.70% | 34.77% | 15.78% | 13.30% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 17.65% | 1.67% | 9.17% | 24.63% | 11.59% | 9.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Roth IRA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.49% | 4.30% | 2.82% | -3.64% | 4.33% | 3.01% | 1.10% | 2.21% | 1.92% | -1.08% | 22.24% | ||
| 2023 | 6.28% | -2.29% | 3.54% | 1.51% | 0.40% | 5.32% | 2.63% | -1.30% | -4.30% | -2.49% | 8.33% | 4.33% | 23.29% |
| 2022 | -4.91% | -2.39% | 2.60% | -8.20% | -0.04% | -7.33% | 8.08% | -3.89% | -8.48% | 6.28% | 5.24% | -5.01% | -18.20% |
| 2021 | -0.83% | 2.61% | 3.51% | 4.54% | 0.68% | 2.09% | 1.73% | 2.44% | -3.88% | 6.00% | -1.04% | 3.76% | 23.41% |
| 2020 | 0.43% | -6.53% | -11.29% | 11.60% | 4.57% | 2.33% | 5.24% | 6.10% | -2.96% | -2.07% | 9.82% | 3.96% | 20.47% |
| 2019 | 7.30% | 2.77% | 1.71% | 3.61% | -5.37% | 6.01% | 1.20% | -1.15% | 1.35% | 2.07% | 3.17% | 2.72% | 27.83% |
| 2018 | 4.95% | -3.27% | -1.81% | 0.26% | 2.24% | 0.72% | 2.95% | 2.58% | 0.21% | -6.28% | 1.47% | -7.75% | -4.46% |
| 2017 | 1.94% | 3.52% | 0.23% | 1.04% | 1.47% | 0.40% | 1.88% | 0.44% | 1.65% | 1.85% | 2.32% | 0.88% | 19.05% |
| 2016 | -4.60% | -0.26% | 5.86% | 0.78% | 1.41% | 0.15% | 3.37% | 0.31% | 0.10% | -1.76% | 2.45% | 1.39% | 9.21% |
| 2015 | -2.07% | 4.82% | -1.03% | 0.63% | 1.20% | -1.60% | 1.55% | -5.23% | -2.54% | 7.38% | 0.40% | -1.81% | 1.09% |
| 2014 | -2.48% | 4.18% | 0.31% | 0.34% | 2.19% | 2.08% | -1.41% | 3.65% | -1.23% | 2.60% | 2.12% | 0.22% | 13.04% |
| 2013 | 4.05% | 1.03% | 2.98% | 1.57% | 1.82% | -1.45% | 4.52% | -2.37% | 3.05% | 4.25% | 2.54% | 2.42% | 27.02% |
Комиссия
Комиссия Roth IRA составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Roth IRA среди портфелей на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 3.06 | 4.07 | 1.58 | 4.45 | 20.17 |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 3.04 | 4.32 | 1.58 | 3.47 | 20.17 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Roth IRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.88% | 1.58% | 1.58% | 1.05% | 1.44% | 1.83% | 1.96% | 1.69% | 1.81% | 5.26% | 6.59% | 4.57% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 4.55% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Roth IRA показал максимальную просадку в 30.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка Roth IRA составляет 0.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.24% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -23.58% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 296 | 19 дек. 2023 г. | 493 |
| -17.06% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -15.03% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
| -12.28% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 77 | 2 июн. 2016 г. | 260 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Roth IRA составляет 3.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FBALX | FXAIX | |
|---|---|---|
| FBALX | 1.00 | 0.97 |
| FXAIX | 0.97 | 1.00 |