Roth IRA
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | Diversified Portfolio | 50% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth IRA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2011 г., начальной даты FXAIX
Доходность по периодам
Roth IRA на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -8.28% с начала года и доходность в 7.68% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| Roth IRA | -8.91% | -6.10% | -8.91% | 5.80% | 11.65% | 8.42% |
| Активы портфеля: | ||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -9.86% | -6.66% | -9.36% | 7.75% | 15.14% | 11.44% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | -6.68% | -4.82% | -7.88% | 1.66% | 5.58% | 3.83% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Roth IRA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.52% | -1.06% | -5.17% | -5.30% | -8.91% | ||||||||
| 2024 | 1.56% | 4.67% | 2.96% | -3.80% | 4.56% | 3.22% | 1.14% | 2.29% | 2.00% | -1.87% | 5.38% | -2.64% | 20.72% |
| 2023 | 6.28% | -2.34% | 3.58% | 1.52% | 0.41% | 5.74% | 2.83% | -1.40% | -4.46% | -2.36% | 8.60% | 4.20% | 24.05% |
| 2022 | -4.99% | -2.57% | 2.93% | -8.35% | 0.02% | -7.61% | 8.41% | -3.95% | -8.69% | 4.43% | 5.35% | -5.26% | -20.02% |
| 2021 | -0.87% | 2.64% | 3.70% | 4.72% | 0.68% | 2.15% | 1.88% | 2.58% | -4.07% | 3.23% | -0.94% | 3.62% | 20.73% |
| 2020 | 0.33% | -6.88% | -11.50% | 11.82% | 4.61% | 2.26% | 5.31% | 6.30% | -3.11% | -3.62% | 10.06% | 3.46% | 17.73% |
| 2019 | 7.42% | 2.84% | 1.75% | 3.67% | -5.55% | 6.20% | 1.24% | -1.23% | 1.45% | 1.89% | 3.26% | 1.92% | 27.15% |
| 2018 | 5.05% | -3.33% | -1.92% | 0.27% | 2.26% | 0.70% | 3.05% | 2.67% | 0.26% | -9.11% | 1.57% | -8.50% | -7.84% |
| 2017 | 1.94% | 3.56% | 0.22% | 1.03% | 1.46% | 0.42% | 1.89% | 0.43% | 1.69% | -0.25% | 2.40% | 0.26% | 16.05% |
| 2016 | -4.62% | -0.26% | 5.91% | 0.76% | 1.44% | 0.16% | 3.39% | 0.30% | 0.10% | -2.19% | 2.54% | 1.15% | 8.61% |
| 2015 | -2.12% | 4.87% | -1.06% | 0.65% | 1.20% | -1.61% | 1.58% | -5.27% | -2.54% | 7.43% | 0.40% | -1.82% | 1.08% |
| 2014 | -2.53% | 4.20% | 0.34% | 0.36% | 2.19% | 2.08% | -1.41% | 3.67% | -1.24% | 2.59% | 2.15% | 0.22% | 13.10% |
Комиссия
Комиссия Roth IRA составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Roth IRA составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.31 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.43 |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 0.04 | 0.15 | 1.02 | 0.04 | 0.15 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Roth IRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.77%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.77% | 3.46% | 1.87% | 4.88% | 5.44% | 3.75% | 3.09% | 6.53% | 4.85% | 2.54% | 5.26% | 6.59% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.41% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 6.14% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.96% | 10.55% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Roth IRA показал максимальную просадку в 30.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
Текущая просадка Roth IRA составляет 11.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.99% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
| -25.54% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 317 | 22 янв. 2024 г. | 514 |
| -20.32% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 137 | 12 июл. 2019 г. | 202 |
| -16.94% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -14.99% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Roth IRA составляет 12.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FBALX | FXAIX | |
|---|---|---|
| FBALX | 1.00 | 0.96 |
| FXAIX | 0.96 | 1.00 |