Roth IRA
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | Diversified Portfolio | 13.33% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities | 13.33% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 60% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | Total Bond Market | 13.33% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2011 г., начальной даты FSPSX
Доходность по периодам
Roth IRA на 17 мая 2025 г. показал доходность в 2.77% с начала года и доходность в 9.18% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.94% | 1.49% | 12.48% | 15.82% | 10.87% |
| Roth IRA | 2.77% | 9.14% | 2.85% | 10.44% | 12.79% | 9.18% |
| Активы портфеля: | ||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.61% | 11.77% | 0.98% | 12.65% | 17.19% | 12.49% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 0.76% | 7.86% | -0.14% | 4.49% | 6.60% | 4.57% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 1.78% | -0.19% | 1.88% | 4.43% | -1.18% | 1.36% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 15.23% | 8.50% | 14.67% | 10.73% | 12.84% | 5.68% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Roth IRA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.65% | -0.16% | -3.87% | 0.13% | 4.18% | 2.77% | |||||||
| 2024 | 1.15% | 3.82% | 2.80% | -3.58% | 4.35% | 2.30% | 1.59% | 2.32% | 1.84% | -2.14% | 4.20% | -2.41% | 17.07% |
| 2023 | 6.20% | -2.48% | 3.41% | 1.55% | -0.33% | 5.08% | 2.56% | -1.68% | -4.23% | -2.26% | 8.22% | 4.38% | 21.45% |
| 2022 | -4.51% | -2.60% | 2.03% | -7.65% | 0.45% | -7.19% | 7.43% | -4.06% | -8.40% | 5.15% | 6.37% | -4.41% | -17.51% |
| 2021 | -0.95% | 2.08% | 3.16% | 4.21% | 1.03% | 1.57% | 1.83% | 2.28% | -3.78% | 4.17% | -1.14% | 3.58% | 19.23% |
| 2020 | 0.04% | -6.34% | -10.59% | 10.15% | 4.23% | 2.08% | 4.51% | 5.57% | -2.93% | -2.97% | 9.85% | 3.39% | 15.85% |
| 2019 | 6.69% | 2.57% | 1.73% | 3.19% | -4.85% | 5.80% | 0.78% | -0.96% | 1.53% | 2.00% | 2.70% | 2.25% | 25.56% |
| 2018 | 4.52% | -3.42% | -1.73% | 0.35% | 1.53% | 0.29% | 2.92% | 1.99% | 0.38% | -6.89% | 1.44% | -7.00% | -6.20% |
| 2017 | 1.86% | 3.04% | 0.53% | 1.14% | 1.62% | 0.40% | 1.90% | 0.37% | 1.65% | 1.17% | 2.15% | 0.81% | 17.92% |
| 2016 | -4.13% | -0.41% | 5.65% | 0.73% | 1.18% | 0.08% | 3.27% | 0.19% | 0.22% | -1.85% | 1.80% | 1.39% | 8.08% |
| 2015 | -1.53% | 4.58% | -1.14% | 1.10% | 0.85% | -1.85% | 1.73% | -5.21% | -2.31% | 6.85% | 0.09% | -1.67% | 0.93% |
| 2014 | -2.66% | 4.08% | 0.37% | 0.75% | 2.04% | 1.67% | -1.38% | 3.02% | -1.57% | 1.87% | 1.98% | -0.26% | 10.14% |
Комиссия
Комиссия Roth IRA составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Roth IRA составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.63 | 1.02 | 1.15 | 0.67 | 2.59 |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.33 | 1.13 |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 0.79 | 1.25 | 1.15 | 0.33 | 2.05 |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 0.61 | 0.99 | 1.14 | 0.79 | 2.28 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Roth IRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.98%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.98% | 1.88% | 1.86% | 1.89% | 1.50% | 1.66% | 2.24% | 2.62% | 2.06% | 2.47% | 3.49% | 3.80% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.55% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.83% | 1.81% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.48% | 3.40% | 2.92% | 2.41% | 1.81% | 2.10% | 2.69% | 2.74% | 2.52% | 2.52% | 2.69% | 2.59% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 2.52% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% | 3.53% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Roth IRA показал максимальную просадку в 28.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Roth IRA составляет 1.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.4% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -24.04% | 5 янв. 2022 г. | 198 | 14 окт. 2022 г. | 304 | 27 дек. 2023 г. | 502 |
| -16.55% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
| -14.27% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.11% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 8 июн. 2016 г. | 264 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.42, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | FXNAX | FSPSX | FBALX | FXAIX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.14 | 0.76 | 0.96 | 1.00 | 0.98 |
| FXNAX | -0.14 | 1.00 | -0.07 | -0.03 | -0.14 | -0.08 |
| FSPSX | 0.76 | -0.07 | 1.00 | 0.77 | 0.76 | 0.83 |
| FBALX | 0.96 | -0.03 | 0.77 | 1.00 | 0.96 | 0.97 |
| FXAIX | 1.00 | -0.14 | 0.76 | 0.96 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.98 | -0.08 | 0.83 | 0.97 | 0.99 | 1.00 |