Industrial
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AIR.PA Airbus SE | Industrials | 25% |
AM.PA Dassault Aviation SA | Industrials | 25% |
HO.PA Thales S.A. | Industrials | 25% |
LMT Lockheed Martin Corporation | Industrials | 25% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 июл. 2000 г., начальной даты AIR.PA
Доходность по периодам
Industrial на 1 июн. 2025 г. показал доходность в 51.78% с начала года и доходность в 16.12% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 3.96% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
| Industrial | 51.78% | 3.61% | 49.77% | 43.29% | 24.99% | 16.06% |
| Активы портфеля: | ||||||
AIR.PA Airbus SE | 17.43% | 5.05% | 20.55% | 11.26% | 20.82% | 12.24% |
HO.PA Thales S.A. | 113.80% | 7.40% | 106.28% | 70.79% | 31.83% | 19.39% |
AM.PA Dassault Aviation SA | 79.94% | 0.16% | 84.34% | 70.17% | 31.77% | 11.60% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 0.00% | 2.03% | -7.64% | 5.25% | 6.39% | 12.70% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Industrial, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.62% | 8.73% | 18.56% | 4.25% | 5.92% | 0.00% | 51.78% | ||||||
| 2024 | -1.76% | 2.38% | 11.12% | -2.60% | 3.73% | -11.32% | 9.11% | 4.61% | -2.61% | -0.72% | -2.25% | -1.32% | 6.62% |
| 2023 | 1.01% | 3.88% | 5.56% | 1.59% | -7.28% | 9.71% | -0.99% | -0.07% | -6.33% | 5.09% | 2.79% | 1.16% | 15.92% |
| 2022 | 6.08% | 17.55% | 3.43% | -0.36% | 1.32% | -6.63% | -0.13% | -3.31% | -10.88% | 23.72% | 2.96% | 3.43% | 37.86% |
| 2021 | -5.88% | 6.50% | 4.28% | 2.36% | 6.87% | -2.16% | 2.36% | -2.89% | -2.61% | -5.20% | -7.83% | 9.73% | 3.85% |
| 2020 | 2.10% | -13.82% | -21.48% | -0.62% | 1.64% | 5.12% | -3.11% | 7.69% | -5.76% | -5.89% | 28.69% | 2.35% | -10.58% |
| 2019 | 8.38% | 10.90% | -3.80% | 4.25% | -6.43% | 11.37% | -2.82% | 2.32% | -1.40% | -2.81% | 1.33% | 0.27% | 21.59% |
| 2018 | 9.64% | 2.27% | 2.43% | 2.08% | -1.95% | -1.23% | 4.64% | 1.80% | 2.39% | -11.84% | -2.82% | -9.69% | -4.18% |
| 2017 | -0.28% | 5.20% | 3.78% | 5.96% | 5.55% | -2.05% | 3.54% | 2.43% | 5.43% | -0.88% | 0.11% | 0.94% | 33.57% |
| 2016 | -2.99% | 2.05% | 3.81% | -1.54% | 1.00% | -3.62% | 4.14% | -1.53% | 3.16% | 0.52% | 5.29% | -0.15% | 10.14% |
| 2015 | -1.30% | 12.52% | -2.45% | 3.49% | 1.30% | -2.09% | 7.92% | -2.27% | -3.42% | 6.75% | 1.06% | 1.17% | 23.63% |
| 2014 | -0.21% | 3.68% | 0.07% | -2.21% | 0.83% | 0.51% | -3.59% | 0.61% | -1.32% | -3.90% | 5.68% | -4.10% | -4.34% |
Комиссия
Комиссия Industrial составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Industrial составляет 94, что ставит его в топ 6% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AIR.PA Airbus SE | 0.35 | 0.94 | 1.13 | 0.69 | 2.15 |
HO.PA Thales S.A. | 1.95 | 2.91 | 1.40 | 2.87 | 7.56 |
AM.PA Dassault Aviation SA | 2.01 | 3.20 | 1.45 | 3.47 | 14.62 |
LMT Lockheed Martin Corporation | 0.22 | 0.44 | 1.07 | 0.17 | 0.31 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Industrial за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.02%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.02% | 2.16% | 1.98% | 1.87% | 1.72% | 0.82% | 1.94% | 1.99% | 1.68% | 1.86% | 1.82% | 2.04% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AIR.PA Airbus SE | 1.85% | 1.81% | 1.29% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.79% | 1.63% | 2.07% | 1.94% | 1.81% |
HO.PA Thales S.A. | 1.38% | 2.49% | 2.27% | 2.23% | 2.62% | 0.53% | 2.36% | 1.76% | 1.84% | 1.53% | 1.64% | 2.64% |
AM.PA Dassault Aviation SA | 1.48% | 1.71% | 1.67% | 1.57% | 1.29% | 0.00% | 1.81% | 1.26% | 0.93% | 1.14% | 0.87% | 0.84% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 3.36% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Industrial показал максимальную просадку в 52.19%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 972 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.19% | 26 окт. 2007 г. | 352 | 9 мар. 2009 г. | 972 | 7 дек. 2012 г. | 1324 |
| -45.66% | 28 сент. 2018 г. | 382 | 23 мар. 2020 г. | 500 | 25 февр. 2022 г. | 882 |
| -22.86% | 18 апр. 2022 г. | 117 | 27 сент. 2022 г. | 48 | 2 дек. 2022 г. | 165 |
| -20.19% | 5 апр. 2006 г. | 50 | 14 июн. 2006 г. | 115 | 22 нояб. 2006 г. | 165 |
| -15.35% | 9 июн. 2014 г. | 94 | 16 окт. 2014 г. | 88 | 19 февр. 2015 г. | 182 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | LMT | AM.PA | AIR.PA | HO.PA | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.47 | 0.17 | 0.35 | 0.28 | 0.41 |
| LMT | 0.47 | 1.00 | 0.11 | 0.19 | 0.20 | 0.44 |
| AM.PA | 0.17 | 0.11 | 1.00 | 0.33 | 0.42 | 0.67 |
| AIR.PA | 0.35 | 0.19 | 0.33 | 1.00 | 0.53 | 0.77 |
| HO.PA | 0.28 | 0.20 | 0.42 | 0.53 | 1.00 | 0.76 |
| Portfolio | 0.41 | 0.44 | 0.67 | 0.77 | 0.76 | 1.00 |