Golden Butterfly EURO
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
4GLD.DE Xetra-Gold ETF | Gold, Precious Metals | 10% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | Government Bonds | 20% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 20% |
URTH iShares MSCI World ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 янв. 2012 г., начальной даты URTH
Доходность по периодам
Golden Butterfly EURO на 17 мая 2025 г. показал доходность в 6.17% с начала года и доходность в 6.88% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.94% | 1.49% | 12.48% | 15.82% | 10.87% |
| Golden Butterfly EURO | 6.17% | 5.57% | 6.11% | 12.35% | 8.90% | 6.88% |
| Активы портфеля: | ||||||
4GLD.DE Xetra-Gold ETF | 22.06% | -4.29% | 24.28% | 33.80% | 12.43% | 9.75% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.21% | -1.92% | -2.13% | -2.28% | -9.69% | -0.58% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 2.22% | -0.07% | 2.48% | 5.35% | 1.09% | 1.43% |
URTH iShares MSCI World ETF | 5.15% | 11.96% | 5.09% | 13.34% | 15.47% | 9.61% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Golden Butterfly EURO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.03% | 0.75% | -1.23% | 1.22% | 2.30% | 6.17% | |||||||
| 2024 | 0.15% | 2.12% | 2.97% | -2.82% | 3.36% | 1.51% | 2.11% | 2.44% | 2.03% | -1.43% | 2.67% | -2.74% | 12.80% |
| 2023 | 5.71% | -2.94% | 3.75% | 1.11% | -1.13% | 2.72% | 1.67% | -1.75% | -4.11% | -1.27% | 6.73% | 4.30% | 15.09% |
| 2022 | -3.64% | -1.37% | 0.34% | -6.40% | -0.45% | -4.96% | 4.31% | -3.67% | -6.75% | 2.36% | 6.03% | -2.53% | -16.29% |
| 2021 | -1.21% | 0.33% | 1.72% | 3.03% | 1.58% | 0.89% | 2.01% | 1.11% | -3.06% | 3.53% | -0.49% | 1.70% | 11.52% |
| 2020 | 0.83% | -4.12% | -6.68% | 6.86% | 2.79% | 1.88% | 4.59% | 3.02% | -2.22% | -2.58% | 8.11% | 2.70% | 15.05% |
| 2019 | 5.18% | 1.67% | 1.87% | 2.06% | -2.60% | 4.73% | 0.71% | 0.89% | 0.62% | 1.63% | 1.57% | 1.66% | 21.67% |
| 2018 | 2.99% | -3.43% | -0.65% | 0.11% | 0.73% | -0.05% | 1.67% | 0.94% | -0.01% | -5.12% | 1.11% | -3.81% | -5.69% |
| 2017 | 2.06% | 2.14% | 0.50% | 1.42% | 1.63% | 0.32% | 1.53% | 0.88% | 0.75% | 1.33% | 1.32% | 1.40% | 16.38% |
| 2016 | -2.28% | 0.84% | 3.83% | 0.75% | 0.29% | 1.48% | 2.89% | -0.16% | -0.07% | -2.31% | -1.08% | 1.11% | 5.21% |
| 2015 | 0.83% | 2.32% | -0.72% | 0.33% | -0.08% | -2.40% | 1.93% | -3.94% | -1.77% | 4.06% | -0.38% | -1.11% | -1.20% |
| 2014 | -1.31% | 3.62% | 0.16% | -0.01% | 2.19% | 1.10% | -1.04% | 2.50% | -2.67% | 0.83% | 1.66% | -0.21% | 6.86% |
Комиссия
Комиссия Golden Butterfly EURO составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Golden Butterfly EURO составляет 81, что ставит его в топ 19% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
4GLD.DE Xetra-Gold ETF | 1.90 | 2.81 | 1.37 | 4.59 | 13.07 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.16 | -0.06 | 0.99 | -0.04 | -0.20 |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 2.96 | 4.97 | 1.68 | 5.61 | 15.89 |
URTH iShares MSCI World ETF | 0.72 | 1.15 | 1.17 | 0.79 | 3.40 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Golden Butterfly EURO за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.42%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.42% | 2.45% | 2.28% | 1.64% | 1.13% | 1.32% | 1.98% | 2.03% | 1.65% | 1.76% | 1.83% | 1.79% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
4GLD.DE Xetra-Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.39% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.23% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.40% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% | 2.31% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Golden Butterfly EURO показал максимальную просадку в 21.90%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 360 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.9% | 10 нояб. 2021 г. | 241 | 14 окт. 2022 г. | 360 | 7 мар. 2024 г. | 601 |
| -20.72% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 84 | 15 июл. 2020 г. | 104 |
| -12.39% | 29 янв. 2018 г. | 235 | 24 дек. 2018 г. | 83 | 23 апр. 2019 г. | 318 |
| -9.76% | 20 мая 2015 г. | 174 | 20 янв. 2016 г. | 99 | 8 июн. 2016 г. | 273 |
| -9.13% | 21 февр. 2025 г. | 33 | 8 апр. 2025 г. | 23 | 12 мая 2025 г. | 56 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.94, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | 4GLD.DE | SCHO | TLT | URTH | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.02 | -0.15 | -0.21 | 0.85 | 0.75 |
| 4GLD.DE | 0.02 | 1.00 | 0.19 | 0.17 | 0.04 | 0.23 |
| SCHO | -0.15 | 0.19 | 1.00 | 0.56 | -0.10 | 0.09 |
| TLT | -0.21 | 0.17 | 0.56 | 1.00 | -0.16 | 0.14 |
| URTH | 0.85 | 0.04 | -0.10 | -0.16 | 1.00 | 0.92 |
| Portfolio | 0.75 | 0.23 | 0.09 | 0.14 | 0.92 | 1.00 |