BHM
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
BHMG.L BH Macro Limited | Financial Services | 10% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | Total Bond Market | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BHM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
BHM на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 6.93% с начала года и доходность в 6.23% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| BHM | 6.78% | 0.11% | 6.63% | 11.58% | 7.02% | 6.23% |
| Активы портфеля: | ||||||
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 10.43% | -0.90% | 9.24% | 15.57% | 10.04% | 8.28% |
BHMG.L BH Macro Limited | 2.47% | 3.50% | 3.82% | 4.23% | 7.36% | 3.70% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.55% | 0.97% | 1.86% | 5.66% | -0.36% | 1.92% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BHM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.14% | 2.08% | 1.93% | -1.81% | 3.06% | 1.53% | 6.78% | ||||||
| 2023 | 5.14% | -2.50% | 2.35% | 1.20% | -0.95% | 2.71% | 2.00% | -2.10% | -3.31% | -1.38% | 6.34% | 4.40% | 14.19% |
| 2022 | -2.99% | -2.37% | 1.05% | -5.70% | -0.02% | -5.29% | 5.78% | -4.13% | -6.91% | 4.34% | 6.12% | -3.86% | -14.12% |
| 2021 | -0.89% | 0.96% | 1.63% | 2.34% | 1.52% | 0.69% | 1.56% | 1.20% | -3.21% | 3.32% | -0.71% | 2.08% | 10.80% |
| 2020 | -0.23% | -4.49% | -7.58% | 7.69% | 3.27% | 2.27% | 3.58% | 3.75% | -1.19% | -1.27% | 7.07% | 3.29% | 16.13% |
| 2019 | 5.83% | 1.46% | 0.94% | 2.32% | -3.38% | 5.75% | -0.30% | -0.28% | 1.04% | 1.72% | 1.24% | 2.20% | 19.80% |
| 2018 | 3.91% | -3.07% | -0.44% | -0.16% | 0.38% | -0.03% | 2.06% | 0.52% | 0.46% | -4.05% | 1.09% | -3.78% | -3.37% |
| 2017 | 1.44% | 1.83% | 0.88% | 1.45% | 1.10% | -0.19% | 2.22% | 0.37% | 1.18% | 1.27% | 1.67% | 1.06% | 15.25% |
| 2016 | -3.15% | -0.52% | 4.75% | 0.59% | 0.41% | -0.20% | 2.38% | -0.19% | 0.55% | -2.14% | 1.50% | 1.38% | 5.26% |
| 2015 | -0.28% | 3.61% | -1.05% | 1.58% | -0.34% | -1.76% | 0.86% | -4.54% | -1.93% | 4.87% | -0.55% | -1.51% | -1.39% |
| 2014 | -2.77% | 3.25% | 0.12% | 1.15% | 1.35% | 1.56% | -0.88% | 1.84% | -1.88% | 0.58% | 1.06% | -1.12% | 4.17% |
| 2013 | -2.53% | 2.64% | -1.31% | 3.90% | 2.16% | 1.33% | 1.15% | 7.42% |
Комиссия
Комиссия BHM составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BHM среди портфелей на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.53 | 2.22 | 1.27 | 1.17 | 6.74 |
BHMG.L BH Macro Limited | 0.49 | 0.83 | 1.09 | 0.28 | 1.74 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.28 | 1.98 | 1.22 | 0.43 | 4.54 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность BHM за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.43%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHM | 2.43% | 2.46% | 1.53% | 2.15% | 1.19% | 2.42% | 2.25% | 1.83% | 1.88% | 2.02% | 1.82% | 1.39% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.25% | 1.94% | 2.19% | 2.56% | 2.26% | 1.89% |
BHMG.L BH Macro Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.70% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BHM показал максимальную просадку в 21.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка BHM составляет 2.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.79% | 13 февр. 2020 г. | 28 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 81 |
| -20.22% | 28 дек. 2021 г. | 206 | 12 окт. 2022 г. | 356 | 1 мар. 2024 г. | 562 |
| -12.15% | 29 апр. 2015 г. | 204 | 11 февр. 2016 г. | 244 | 24 янв. 2017 г. | 448 |
| -10.43% | 29 янв. 2018 г. | 234 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 19 мар. 2019 г. | 293 |
| -5.42% | 8 сент. 2014 г. | 29 | 16 окт. 2014 г. | 29 | 26 нояб. 2014 г. | 58 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность BHM составляет 2.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BNDX | ACWI | BHMG.L | |
|---|---|---|---|
| BNDX | 1.00 | -0.01 | 0.03 |
| ACWI | -0.01 | 1.00 | 0.19 |
| BHMG.L | 0.03 | 0.19 | 1.00 |