PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BHM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BNDX 30%ACWI 60%BHMG.L 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
Large Cap Growth Equities

60%

BHMG.L
BH Macro Limited
Financials

10%

BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
Total Bond Market

30%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BHM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
12.35%
19.37%
BHM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX

Доходность по периодам

BHM на 24 апр. 2024 г. показал доходность в 2.06% с начала года и доходность в 6.17% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
BHM2.06%-1.52%12.34%10.64%6.81%6.17%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
4.92%-2.68%18.47%18.10%9.44%8.31%
BHMG.L
BH Macro Limited
-6.68%4.02%-3.10%-15.02%7.29%2.83%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
-1.06%-1.02%5.53%4.91%0.11%1.98%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.14%2.08%1.93%
2023-3.31%-1.38%6.34%4.40%

Комиссия

Комиссия BHM составляет 0.21%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии ACWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BHM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BHM, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BHM, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BHM, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BHM, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BHM, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.003.92
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.562.291.271.235.24
BHMG.L
BH Macro Limited
-0.96-1.370.85-0.61-1.19
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
0.891.401.150.313.42

Коэффициент Шарпа

BHM на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.28. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.28

Коэффициент Шарпа BHM находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.28
1.92
BHM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BHM за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BHM2.47%2.46%1.53%2.15%1.19%2.42%2.25%1.83%1.88%2.02%1.82%1.39%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.79%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%1.89%
BHMG.L
BH Macro Limited
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.63%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-1.91%
-3.50%
BHM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

BHM показал максимальную просадку в 21.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка BHM составляет 1.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.79%13 февр. 2020 г.2823 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.81
-20.22%28 дек. 2021 г.20612 окт. 2022 г.3561 мар. 2024 г.562
-12.15%29 апр. 2015 г.20411 февр. 2016 г.24424 янв. 2017 г.448
-10.43%29 янв. 2018 г.23424 дек. 2018 г.5919 мар. 2019 г.293
-5.42%8 сент. 2014 г.2916 окт. 2014 г.2926 нояб. 2014 г.58

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BHM составляет 1.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.97%
3.58%
BHM
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDXACWIBHMG.L
BNDX1.00-0.020.03
ACWI-0.021.000.19
BHMG.L0.030.191.00