Target
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TCLNX TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund | Target Retirement Date | 0% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | Target Retirement Date, Diversified Portfolio | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Target и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 июн. 2006 г., начальной даты VTHRX
Доходность по периодам
Target на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 11.45% с начала года и доходность в 7.06% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| Target | 11.45% | -0.20% | 5.91% | 18.69% | 7.21% | 7.08% |
| Активы портфеля: | ||||||
TCLNX TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund | 11.09% | -0.19% | 4.94% | 17.39% | 6.97% | 6.92% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 11.45% | -0.20% | 5.91% | 18.69% | 7.21% | 7.08% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Target, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.31% | 2.34% | 2.29% | -2.97% | 3.20% | 1.27% | 2.21% | 1.93% | 1.91% | -2.18% | 11.45% | ||
| 2023 | 5.87% | -2.74% | 2.63% | 0.97% | -0.96% | 3.56% | 2.36% | -2.02% | -3.49% | -2.29% | 7.14% | 4.81% | 16.24% |
| 2022 | -3.75% | -2.19% | 0.22% | -6.37% | 0.32% | -5.96% | 5.47% | -3.58% | -7.49% | 3.69% | 6.53% | -3.32% | -16.28% |
| 2021 | -0.37% | 1.34% | 1.51% | 2.98% | 1.07% | 1.11% | 0.78% | 1.50% | -3.00% | 3.23% | -1.54% | 2.38% | 11.37% |
| 2020 | -0.25% | -4.68% | -10.36% | 8.05% | 3.63% | 2.33% | 3.85% | 3.71% | -1.85% | -1.51% | 8.53% | 3.41% | 14.11% |
| 2019 | 5.97% | 1.93% | 1.41% | 2.40% | -3.70% | 4.87% | 0.26% | -0.66% | 1.29% | 1.79% | 1.81% | 2.24% | 21.08% |
| 2018 | 3.54% | -3.16% | -0.83% | 0.24% | 0.78% | -0.24% | 2.11% | 0.93% | 0.03% | -5.58% | 1.37% | -4.77% | -5.85% |
| 2017 | 1.95% | 2.25% | 0.82% | 1.27% | 1.48% | 0.51% | 1.89% | 0.50% | 1.45% | 1.55% | 1.50% | 1.12% | 17.53% |
| 2016 | -3.75% | -0.45% | 5.72% | 1.03% | 0.53% | 0.35% | 3.21% | 0.30% | 0.47% | -1.75% | 0.72% | 1.47% | 7.84% |
| 2015 | -0.86% | 3.99% | -0.77% | 1.28% | 0.33% | -1.82% | 0.81% | -4.92% | -2.25% | 5.37% | -0.17% | -1.58% | -1.01% |
| 2014 | -2.42% | 3.89% | 0.36% | 0.50% | 1.84% | 1.81% | -1.43% | 2.74% | -2.43% | 1.66% | 1.43% | -0.76% | 7.17% |
| 2013 | 3.64% | 0.54% | 2.38% | 1.92% | 0.20% | -1.88% | 4.08% | -2.04% | 3.85% | 3.25% | 1.54% | 1.56% | 20.49% |
Комиссия
Комиссия Target составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Target среди портфелей на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TCLNX TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund | 2.32 | 3.44 | 1.47 | 2.01 | 15.25 |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 2.41 | 3.50 | 1.47 | 2.23 | 14.61 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Target за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.32% | 2.59% | 2.05% | 2.14% | 1.63% | 2.38% | 2.49% | 1.99% | 1.97% | 2.15% | 1.92% | 1.78% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TCLNX TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund | 1.66% | 1.84% | 1.61% | 2.34% | 1.87% | 1.37% | 2.16% | 2.00% | 1.61% | 1.73% | 2.43% | 2.79% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 2.32% | 2.59% | 2.05% | 2.14% | 1.63% | 2.38% | 2.49% | 1.99% | 1.97% | 2.15% | 1.92% | 1.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Target показал максимальную просадку в 49.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.
Текущая просадка Target составляет 0.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.57% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 540 | 28 апр. 2011 г. | 878 |
| -24.86% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -22.75% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 352 | 12 мар. 2024 г. | 587 |
| -17.33% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -13.43% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 310 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Target составляет 2.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TCLNX | VTHRX | |
|---|---|---|
| TCLNX | 1.00 | 0.98 |
| VTHRX | 0.98 | 1.00 |