T2
ETFS only
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в T2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 окт. 2016 г., начальной даты QDVB.DE
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
T2 | 22.39% | 0.96% | 9.20% | 36.91% | 16.61% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 17.01% | 0.12% | 7.84% | 33.43% | 20.27% | 17.82% |
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 24.83% | 2.25% | 10.85% | 42.60% | 19.57% | 16.40% |
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | 23.92% | 0.12% | 9.56% | 35.90% | 15.67% | 13.61% |
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 18.57% | 0.35% | 7.51% | 32.14% | 12.95% | N/A |
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 28.35% | 0.93% | 6.29% | 42.23% | 12.38% | N/A |
iShares S&P 100 ETF | 23.54% | 2.11% | 11.18% | 36.99% | 16.86% | 13.90% |
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 28.13% | -0.55% | 12.25% | 48.71% | 25.10% | N/A |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 17.30% | 1.74% | 7.86% | 29.27% | 12.42% | 12.19% |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 20.20% | 1.65% | 9.50% | 32.42% | 14.84% | 14.30% |
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | 21.47% | 0.90% | 8.69% | 35.01% | 14.90% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью T2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.71% | 5.45% | 3.10% | -3.38% | 4.26% | 6.55% | -0.84% | 1.56% | 22.39% | ||||
2023 | 6.78% | -1.48% | 5.29% | 1.82% | 2.93% | 6.14% | 3.17% | -0.94% | -4.83% | -2.33% | 9.61% | 5.15% | 34.89% |
2022 | -7.76% | -2.85% | 4.51% | -9.40% | -2.57% | -8.28% | 8.92% | -3.79% | -8.59% | 5.14% | 4.28% | -4.49% | -23.92% |
2021 | -0.50% | 1.41% | 2.61% | 5.60% | -0.02% | 3.67% | 2.72% | 3.35% | -4.72% | 6.50% | 0.50% | 3.03% | 26.41% |
2020 | 1.35% | -8.75% | -7.93% | 10.41% | 4.28% | 3.82% | 5.45% | 9.25% | -3.70% | -3.66% | 10.23% | 5.13% | 26.05% |
2019 | 7.60% | 4.01% | 2.49% | 4.22% | -5.73% | 6.29% | 2.33% | -2.39% | 1.60% | 2.62% | 4.04% | 3.37% | 34.17% |
2018 | 5.56% | -2.14% | -3.64% | 1.48% | 2.80% | 0.39% | 2.59% | 3.78% | 0.69% | -7.64% | -0.02% | -7.74% | -4.80% |
2017 | 1.86% | 4.03% | 1.20% | 1.63% | 2.47% | -0.05% | 2.78% | 0.67% | 1.47% | 3.51% | 2.29% | 1.81% | 26.34% |
2016 | -0.94% | 1.84% | 1.86% | 2.76% |
Комиссия
Комиссия T2 составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг T2 среди портфелей на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 2.00 | 2.71 | 1.36 | 2.43 | 9.39 |
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.49 | 3.21 | 1.45 | 2.82 | 13.13 |
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | 2.58 | 3.43 | 1.48 | 3.14 | 13.63 |
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 2.75 | 3.92 | 1.50 | 2.58 | 15.96 |
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 2.57 | 3.33 | 1.48 | 1.86 | 13.75 |
iShares S&P 100 ETF | 2.84 | 3.74 | 1.52 | 3.65 | 16.42 |
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 2.41 | 3.13 | 1.42 | 3.35 | 11.29 |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 2.50 | 3.50 | 1.46 | 2.35 | 14.23 |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 2.87 | 4.01 | 1.54 | 2.87 | 17.32 |
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | 2.88 | 4.11 | 1.52 | 3.30 | 16.48 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность T2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.18%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2 | 0.18% | 0.23% | 0.30% | 0.21% | 0.30% | 0.40% | 0.47% | 0.57% | 0.53% | 0.61% | 0.46% | 0.58% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.30% | 0.16% | 0.16% | 0.19% | 0.16% |
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.32% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | 0.49% | 0.61% | 0.84% | 0.55% | 0.99% | 1.28% | 1.29% | 2.56% | 1.77% | 2.56% | 1.47% | 2.64% |
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares S&P 100 ETF | 1.01% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% | 1.85% | 1.96% |
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
T2 показал максимальную просадку в 32.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка T2 составляет 0.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-32.04% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 13 июл. 2020 г. | 102 |
-28.82% | 31 дек. 2021 г. | 203 | 12 окт. 2022 г. | 303 | 13 дек. 2023 г. | 506 |
-18% | 2 окт. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 79 | 16 апр. 2019 г. | 139 |
-9.96% | 16 июл. 2024 г. | 15 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-9.22% | 3 сент. 2020 г. | 13 | 21 сент. 2020 г. | 35 | 9 нояб. 2020 г. | 48 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность T2 составляет 5.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SCHG | OEF | CNDX.L | IS3R.DE | SWDA.L | QDVE.DE | QDVB.DE | EXI2.DE | IS3Q.DE | SXR8.DE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG | 1.00 | 0.95 | 0.59 | 0.54 | 0.56 | 0.60 | 0.55 | 0.59 | 0.56 | 0.56 |
OEF | 0.95 | 1.00 | 0.56 | 0.53 | 0.59 | 0.57 | 0.57 | 0.60 | 0.58 | 0.58 |
CNDX.L | 0.59 | 0.56 | 1.00 | 0.78 | 0.81 | 0.90 | 0.80 | 0.86 | 0.80 | 0.82 |
IS3R.DE | 0.54 | 0.53 | 0.78 | 1.00 | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.87 | 0.89 | 0.88 |
SWDA.L | 0.56 | 0.59 | 0.81 | 0.83 | 1.00 | 0.79 | 0.88 | 0.86 | 0.90 | 0.90 |
QDVE.DE | 0.60 | 0.57 | 0.90 | 0.84 | 0.79 | 1.00 | 0.87 | 0.91 | 0.86 | 0.88 |
QDVB.DE | 0.55 | 0.57 | 0.80 | 0.86 | 0.88 | 0.87 | 1.00 | 0.91 | 0.97 | 0.97 |
EXI2.DE | 0.59 | 0.60 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.91 | 0.91 | 1.00 | 0.92 | 0.93 |
IS3Q.DE | 0.56 | 0.58 | 0.80 | 0.89 | 0.90 | 0.86 | 0.97 | 0.92 | 1.00 | 0.96 |
SXR8.DE | 0.56 | 0.58 | 0.82 | 0.88 | 0.90 | 0.88 | 0.97 | 0.93 | 0.96 | 1.00 |