PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
T2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

T2

Последнее обновление 9 нояб. 2024 г.

ETFS only

Распределение активов

CNDX.L 10%SCHG 10%EXI2.DE 10%IS3Q.DE 10%IS3R.DE 10%OEF 10%QDVE.DE 10%SWDA.L 10%SXR8.DE 10%QDVB.DE 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		Large Cap Blend Equities
10%
EXI2.DE
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)		Global Equities
10%
IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)		Global Equities
10%
IS3R.DE
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)		Global Equities
10%
OEF
iShares S&P 100 ETF		Large Cap Growth Equities
10%
QDVB.DE
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF		Large Cap Blend Equities
10%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		Technology Equities
10%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities
10%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		Global Equities
10%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		Large Cap Blend Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.28%
14.80%
T2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 окт. 2016 г., начальной даты QDVB.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.70%3.51%14.80%37.91%14.18%11.41%
T228.33%2.92%15.28%39.21%16.83%N/A
Активы портфеля:
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		25.21%4.18%16.53%37.92%20.67%18.26%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		34.22%5.36%19.72%44.43%20.47%16.82%
EXI2.DE
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)		29.39%2.53%14.37%38.86%15.84%14.26%
IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)		20.53%0.47%9.70%31.39%12.43%N/A
IS3R.DE
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)		32.65%2.03%11.52%43.60%12.89%13.88%
OEF
iShares S&P 100 ETF		30.88%4.15%17.61%40.06%17.19%14.29%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		36.81%2.77%22.34%47.53%25.10%N/A
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		20.71%1.89%11.35%33.08%12.30%12.48%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		26.58%3.53%15.50%38.38%15.32%14.67%
QDVB.DE
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF		25.89%2.20%13.85%36.12%14.91%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью T2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.71%5.45%3.10%-3.44%4.33%6.54%-0.84%1.57%2.20%-0.42%28.33%
20236.78%-1.48%5.29%1.82%2.93%6.14%3.17%-0.94%-4.83%-2.33%9.61%5.15%34.89%
2022-7.76%-2.85%4.51%-9.40%-2.57%-8.28%8.92%-3.79%-8.59%5.14%4.28%-4.49%-23.92%
2021-0.50%1.41%2.61%5.60%-0.02%3.67%2.72%3.35%-4.72%6.50%0.50%3.03%26.41%
20201.35%-8.75%-7.93%10.41%4.29%3.82%5.45%9.25%-3.70%-3.66%10.23%5.13%26.05%
20197.60%4.01%2.49%4.22%-5.73%6.29%2.33%-2.39%1.60%2.62%4.04%3.37%34.17%
20185.56%-2.14%-3.64%1.48%2.80%0.39%2.59%3.78%0.68%-7.64%-0.02%-7.74%-4.80%
20171.86%4.03%1.20%1.63%2.47%-0.05%2.78%0.67%1.47%3.51%2.29%1.81%26.34%
2016-0.94%1.84%1.86%2.76%

Комиссия

Комиссия T2 составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EXI2.DE
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)
График комиссии EXI2.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
График комиссии CNDX.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%
IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)
График комиссии IS3Q.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
IS3R.DE
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
График комиссии IS3R.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
OEF
iShares S&P 100 ETF
График комиссии OEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии SWDA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
QDVB.DE
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF
График комиссии QDVB.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
График комиссии QDVE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии SXR8.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг T2 среди портфелей на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности T2, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа T2, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T2, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T2, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T2, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T2, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

T2
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа T2, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино T2, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега T2, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара T2, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина T2, с текущим значением в 14.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0014.91
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0019.39
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		2.092.821.382.769.69
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.473.201.453.3613.36
EXI2.DE
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)		2.523.331.483.3013.45
IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)		2.473.511.453.8113.98
IS3R.DE
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)		2.373.101.462.3512.35
OEF
iShares S&P 100 ETF		2.843.751.543.8417.05
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		2.142.831.382.959.89
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		2.653.661.503.8116.49
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		3.084.241.604.3719.17
QDVB.DE
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF		2.854.061.534.8216.49

Коэффициент Шарпа

T2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.17 до 3.06, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.73
2.97
T2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность T2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.19%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.19%0.23%0.30%0.21%0.30%0.40%0.47%0.57%0.50%0.61%0.46%0.58%
Активы портфеля:
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%0.19%0.16%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%
EXI2.DE
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)		0.45%0.61%0.84%0.55%0.99%1.28%1.29%2.56%1.77%2.56%1.47%2.64%
IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IS3R.DE
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OEF
iShares S&P 100 ETF		0.99%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%1.85%1.96%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDVB.DE
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
T2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

T2 показал максимальную просадку в 32.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.04%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7913 июл. 2020 г.102
-28.82%31 дек. 2021 г.20312 окт. 2022 г.30313 дек. 2023 г.506
-18%2 окт. 2018 г.6024 дек. 2018 г.7916 апр. 2019 г.139
-9.96%16 июл. 2024 г.155 авг. 2024 г.3826 сент. 2024 г.53
-9.22%3 сент. 2020 г.1321 сент. 2020 г.359 нояб. 2020 г.48

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T2 составляет 3.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.72%
3.92%
T2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SCHGOEFCNDX.LIS3R.DESWDA.LQDVE.DEQDVB.DEEXI2.DEIS3Q.DESXR8.DE
SCHG1.000.950.590.540.570.600.550.590.560.56
OEF0.951.000.560.530.600.570.570.600.580.58
CNDX.L0.590.561.000.780.810.900.800.860.800.82
IS3R.DE0.540.530.781.000.840.840.860.860.890.88
SWDA.L0.570.600.810.841.000.790.880.860.910.90
QDVE.DE0.600.570.900.840.791.000.860.910.860.88
QDVB.DE0.550.570.800.860.880.861.000.910.970.97
EXI2.DE0.590.600.860.860.860.910.911.000.910.93
IS3Q.DE0.560.580.800.890.910.860.970.911.000.96
SXR8.DE0.560.580.820.880.900.880.970.930.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 окт. 2016 г.