T2
ETFS only
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в T2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 окт. 2016 г., начальной даты QDVB.DE
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -2.95% | -4.87% | 8.34% | 13.98% | 10.15% |
T2 | -7.65% | -2.93% | -5.89% | 9.29% | 15.81% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | -9.50% | -3.23% | -5.89% | 9.16% | 16.77% | 16.33% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.20% | -1.60% | -4.69% | 12.11% | 17.73% | 14.97% |
EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | -8.36% | -4.03% | -5.76% | 8.55% | 14.46% | 11.24% |
IS3Q.DE iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | -3.56% | -3.14% | -5.62% | 5.09% | 12.63% | N/A |
IS3R.DE iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 0.16% | -0.59% | -0.04% | 12.08% | 12.97% | 11.00% |
OEF iShares S&P 100 ETF | -7.05% | -2.72% | -4.12% | 12.04% | 16.28% | 13.10% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | -13.46% | -3.14% | -11.55% | 9.32% | 20.69% | N/A |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -2.90% | -2.51% | -2.47% | 9.32% | 13.67% | 10.80% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | -6.83% | -4.09% | -5.60% | 8.47% | 14.80% | 11.38% |
QDVB.DE iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | -6.56% | -4.37% | -7.41% | 5.32% | 14.03% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью T2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2.29% | -3.52% | -6.54% | 0.13% | -7.65% | ||||||||
2024 | 2.77% | 5.45% | 2.97% | -3.51% | 4.58% | 7.13% | -1.18% | 1.41% | 2.31% | -0.34% | 4.76% | -0.52% | 28.46% |
2023 | 6.99% | -1.31% | 5.60% | 1.67% | 3.74% | 6.17% | 3.18% | -0.93% | -4.98% | -2.28% | 9.93% | 5.14% | 36.96% |
2022 | -8.01% | -2.96% | 4.55% | -9.67% | -2.70% | -8.30% | 9.25% | -3.85% | -8.71% | 5.05% | 4.01% | -4.70% | -24.88% |
2021 | -0.43% | 1.27% | 2.41% | 5.66% | -0.19% | 3.98% | 2.77% | 3.45% | -4.76% | 6.56% | 0.81% | 3.03% | 26.91% |
2020 | 1.50% | -8.71% | -7.78% | 10.52% | 4.38% | 4.10% | 5.54% | 9.51% | -3.77% | -3.73% | 10.14% | 5.27% | 27.39% |
2019 | 7.61% | 4.04% | 2.54% | 4.28% | -5.77% | 6.32% | 2.42% | -2.39% | 1.56% | 2.67% | 4.09% | 3.40% | 34.54% |
2018 | 5.59% | -2.08% | -3.67% | 1.48% | 2.88% | 0.38% | 2.55% | 3.88% | 0.66% | -7.69% | -0.07% | -7.76% | -4.76% |
2017 | 1.85% | 4.03% | 1.19% | 1.63% | 2.47% | -0.06% | 2.79% | 0.68% | 1.46% | 3.54% | 2.28% | 1.80% | 26.35% |
2016 | -0.94% | 1.84% | 1.86% | 2.76% |
Комиссия
Комиссия T2 составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг T2 составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.38 | 0.64 | 1.09 | 0.36 | 1.26 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.45 | 0.79 | 1.11 | 0.47 | 1.67 |
EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | 0.43 | 0.70 | 1.10 | 0.39 | 1.51 |
IS3Q.DE iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 0.32 | 0.56 | 1.08 | 0.30 | 1.34 |
IS3R.DE iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 0.56 | 0.88 | 1.13 | 0.59 | 2.27 |
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.54 | 0.89 | 1.13 | 0.56 | 2.19 |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.31 | 0.60 | 1.08 | 0.31 | 1.06 |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.56 | 0.85 | 1.12 | 0.52 | 2.29 |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.47 | 0.76 | 1.11 | 0.43 | 1.82 |
QDVB.DE iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | 0.34 | 0.58 | 1.08 | 0.30 | 1.28 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность T2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.20%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.20% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.21% | 0.30% | 0.40% | 0.47% | 0.57% | 0.50% | 0.61% | 0.46% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.30% | 0.16% | 0.16% | 0.19% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.45% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | 0.52% | 0.42% | 0.61% | 0.84% | 0.55% | 0.99% | 1.28% | 1.29% | 2.56% | 1.77% | 2.56% | 1.47% |
IS3Q.DE iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IS3R.DE iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 1.05% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% | 1.85% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDVB.DE iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
T2 показал максимальную просадку в 31.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка T2 составляет 11.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-31.98% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 13 июл. 2020 г. | 102 |
-29.47% | 31 дек. 2021 г. | 203 | 12 окт. 2022 г. | 303 | 13 дек. 2023 г. | 506 |
-20.29% | 18 февр. 2025 г. | 35 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
-18.13% | 2 окт. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 79 | 16 апр. 2019 г. | 139 |
-10.59% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 47 | 9 окт. 2024 г. | 65 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность T2 составляет 10.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
^GSPC | SCHG | OEF | CNDX.L | IS3R.DE | QDVE.DE | SWDA.L | QDVB.DE | IS3Q.DE | EXI2.DE | SXR8.DE | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.93 | 0.98 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.62 | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 0.73 |
SCHG | 0.93 | 1.00 | 0.95 | 0.59 | 0.54 | 0.60 | 0.57 | 0.54 | 0.55 | 0.58 | 0.55 | 0.73 |
OEF | 0.98 | 0.95 | 1.00 | 0.55 | 0.53 | 0.56 | 0.59 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.57 | 0.73 |
CNDX.L | 0.55 | 0.59 | 0.55 | 1.00 | 0.78 | 0.90 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.86 | 0.82 | 0.90 |
IS3R.DE | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.78 | 1.00 | 0.84 | 0.84 | 0.86 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 0.89 |
QDVE.DE | 0.56 | 0.60 | 0.56 | 0.90 | 0.84 | 1.00 | 0.80 | 0.86 | 0.85 | 0.91 | 0.88 | 0.93 |
SWDA.L | 0.62 | 0.57 | 0.59 | 0.81 | 0.84 | 0.80 | 1.00 | 0.88 | 0.91 | 0.86 | 0.91 | 0.90 |
QDVB.DE | 0.59 | 0.54 | 0.56 | 0.80 | 0.86 | 0.86 | 0.88 | 1.00 | 0.97 | 0.91 | 0.97 | 0.92 |
IS3Q.DE | 0.60 | 0.55 | 0.57 | 0.80 | 0.89 | 0.85 | 0.91 | 0.97 | 1.00 | 0.91 | 0.96 | 0.93 |
EXI2.DE | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.86 | 0.87 | 0.91 | 0.86 | 0.91 | 0.91 | 1.00 | 0.93 | 0.94 |
SXR8.DE | 0.60 | 0.55 | 0.57 | 0.82 | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 0.97 | 0.96 | 0.93 | 1.00 | 0.94 |
Portfolio | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.90 | 0.89 | 0.93 | 0.90 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 1.00 |