Mo
Gathering data
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mo и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 дек. 2015 г., начальной даты QMOM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| Mo | 25.06% | 2.57% | 7.45% | 32.63% | 15.05% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 47.91% | 3.60% | 19.61% | 58.26% | 20.46% | N/A |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 39.36% | 5.29% | 17.72% | 51.80% | 17.51% | N/A |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 15.18% | -0.43% | 2.68% | 23.99% | 12.13% | 9.59% |
MFTFX Arrow Managed Futures Stragegy Fund | 5.73% | -0.00% | -13.44% | 0.00% | 7.28% | 4.51% |
PQTAX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A | -4.73% | 3.29% | -5.00% | -0.59% | 4.41% | 2.29% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mo, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.81% | 9.61% | 4.10% | -3.99% | 2.85% | 0.78% | 0.39% | 1.37% | 1.28% | -2.30% | 25.06% | ||
| 2023 | 0.19% | -0.80% | -2.23% | 1.87% | -1.85% | 5.55% | 1.16% | -1.09% | -1.13% | -2.92% | 6.10% | 5.16% | 9.89% |
| 2022 | -3.40% | 0.15% | 5.26% | -3.24% | 1.76% | -6.59% | 4.32% | 0.37% | -4.26% | 9.42% | 0.92% | -2.74% | 0.85% |
| 2021 | 2.28% | -0.64% | -1.25% | 3.88% | -1.13% | 2.12% | -0.43% | 3.42% | -1.90% | 6.26% | -4.86% | 2.28% | 9.91% |
| 2020 | 2.39% | -6.01% | -7.89% | 9.23% | 6.11% | 2.18% | 6.54% | 4.29% | -1.44% | -3.15% | 9.07% | 6.11% | 28.88% |
| 2019 | 6.39% | 3.29% | 2.82% | 1.48% | -1.52% | 4.45% | 2.06% | 1.34% | -3.73% | -0.25% | 3.21% | 0.98% | 22.10% |
| 2018 | 7.15% | -4.65% | -2.21% | 0.68% | 1.50% | -0.67% | 1.23% | 3.67% | 0.97% | -10.27% | -1.50% | -4.32% | -9.12% |
| 2017 | 1.98% | 2.45% | -0.42% | 0.53% | 0.47% | 0.41% | 3.21% | 0.34% | 1.94% | 5.61% | 2.28% | 0.88% | 21.38% |
| 2016 | -4.97% | 2.21% | 4.57% | -0.01% | 0.94% | 0.19% | 3.76% | -1.04% | 0.91% | -4.51% | -0.30% | 1.18% | 2.50% |
| 2015 | -4.66% | -4.66% |
Комиссия
Комиссия Mo составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Mo среди портфелей на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 3.26 | 4.23 | 1.58 | 4.37 | 18.21 |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 2.50 | 3.29 | 1.41 | 1.65 | 17.73 |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.47 | 1.98 | 1.26 | 2.04 | 8.54 |
MFTFX Arrow Managed Futures Stragegy Fund | -0.04 | 0.09 | 1.01 | -0.04 | -0.07 |
PQTAX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A | -0.14 | -0.14 | 0.98 | -0.05 | -0.19 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Mo за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.83% | 2.82% | 8.52% | 1.04% | 1.23% | 3.65% | 2.09% | 1.58% | 2.28% | 1.73% | 1.44% | 0.43% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.44% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.63% | 0.87% | 1.59% | 0.13% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.33% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 2.26% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.64% | 2.10% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% | 2.18% | 1.70% |
MFTFX Arrow Managed Futures Stragegy Fund | 0.00% | 11.76% | 41.05% | 2.31% | 0.00% | 20.02% | 7.84% | 2.12% | 9.36% | 1.20% | 0.00% | 0.00% |
PQTAX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 13.31% | 1.09% | 3.91% | 2.19% | 0.10% | 2.54% | 0.00% | 6.87% | 7.17% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mo показал максимальную просадку в 25.02%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 75 торговых сессий.
Текущая просадка Mo составляет 0.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.02% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 75 | 9 июл. 2020 г. | 98 |
| -20.16% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
| -14.04% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 156 | 18 окт. 2021 г. | 171 |
| -12.6% | 3 дек. 2015 г. | 47 | 10 февр. 2016 г. | 114 | 25 июл. 2016 г. | 161 |
| -12.42% | 17 нояб. 2021 г. | 158 | 6 июл. 2022 г. | 300 | 14 сент. 2023 г. | 458 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Mo составляет 3.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| PQTAX | MFTFX | IDMO | SPMO | QMOM | |
|---|---|---|---|---|---|
| PQTAX | 1.00 | 0.59 | -0.02 | -0.00 | 0.03 |
| MFTFX | 0.59 | 1.00 | 0.13 | 0.15 | 0.17 |
| IDMO | -0.02 | 0.13 | 1.00 | 0.57 | 0.53 |
| SPMO | -0.00 | 0.15 | 0.57 | 1.00 | 0.70 |
| QMOM | 0.03 | 0.17 | 0.53 | 0.70 | 1.00 |