Djordje
4.novembar2024
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 25% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 25% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 25% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Djordje и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 авг. 2004 г., начальной даты GOOGL
Доходность по периодам
Djordje на 28 янв. 2025 г. показал доходность в -10.27% с начала года и доходность в 38.63% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.22% | 0.69% | 10.04% | 22.93% | 12.98% | 11.70% |
| Djordje | -10.27% | -12.06% | 11.54% | 60.88% | 47.67% | 38.63% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | -8.21% | -10.07% | 5.29% | 20.47% | 24.10% | 24.39% |
MSFT Microsoft Corporation | 3.10% | 0.94% | 3.14% | 6.86% | 21.44% | 28.86% |
GOOGL Alphabet Inc. | 1.33% | -0.49% | 12.92% | 25.40% | 21.61% | 21.84% |
NVDA NVIDIA Corporation | -11.82% | -13.57% | 14.18% | 89.62% | 81.37% | 74.48% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Djordje, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11.33% | 16.32% | 8.23% | -3.00% | 22.04% | 11.59% | -2.80% | 2.05% | 1.76% | 5.74% | 4.20% | -0.37% | 105.15% |
| 2023 | 18.46% | 7.75% | 15.38% | 1.73% | 18.67% | 9.79% | 6.25% | 1.23% | -10.12% | -3.54% | 12.84% | 3.88% | 113.37% |
| 2022 | -8.46% | -3.06% | 7.89% | -19.41% | -2.86% | -11.56% | 17.89% | -8.08% | -14.27% | 9.75% | 5.96% | -12.57% | -37.40% |
| 2021 | -0.05% | -2.15% | -0.25% | 9.74% | -0.05% | 14.04% | 3.30% | 8.45% | -7.12% | 13.38% | 16.20% | -1.13% | 65.37% |
| 2020 | 4.39% | -4.30% | -6.12% | 14.07% | 11.96% | 10.64% | 13.51% | 21.72% | -6.48% | -5.32% | 8.48% | 5.67% | 85.84% |
| 2019 | 6.28% | 4.72% | 10.59% | 3.98% | -14.96% | 12.68% | 6.71% | -1.34% | 5.59% | 10.86% | 7.25% | 8.54% | 75.93% |
| 2018 | 10.09% | 1.75% | -5.20% | -1.93% | 12.17% | -2.37% | 3.83% | 15.32% | -0.56% | -11.48% | -16.54% | -12.59% | -12.32% |
| 2017 | 3.87% | 5.88% | 4.75% | 0.31% | 14.10% | -3.95% | 5.83% | 7.22% | -1.35% | 11.24% | 0.13% | -1.73% | 55.20% |
| 2016 | -6.63% | -0.74% | 11.43% | -10.93% | 10.22% | -3.78% | 11.79% | 2.85% | 6.47% | 1.29% | 4.17% | 7.14% | 35.01% |
| 2015 | 4.01% | 9.64% | -3.16% | 1.25% | 3.26% | -3.81% | 0.53% | -4.42% | -0.99% | 10.47% | 1.47% | -6.72% | 10.47% |
| 2014 | -6.42% | 5.93% | -0.53% | 6.04% | 7.10% | 2.22% | 1.53% | 6.66% | -1.38% | 5.03% | 7.89% | -6.29% | 29.83% |
Комиссия
Комиссия Djordje составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Djordje составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.81 | 1.28 | 1.16 | 1.13 | 2.84 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.43 | 0.69 | 1.09 | 0.57 | 1.22 |
GOOGL Alphabet Inc. | 1.03 | 1.53 | 1.20 | 1.33 | 3.22 |
NVDA NVIDIA Corporation | 1.67 | 2.19 | 1.28 | 3.44 | 10.25 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Djordje за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.37%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.37% | 0.37% | 0.32% | 0.47% | 0.31% | 0.42% | 0.63% | 0.98% | 0.90% | 1.19% | 1.36% | 1.46% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.71% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.31% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Djordje показал максимальную просадку в 67.58%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.
Текущая просадка Djordje составляет 16.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -67.58% | 7 нояб. 2007 г. | 263 | 20 нояб. 2008 г. | 492 | 4 нояб. 2010 г. | 755 |
| -41.51% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 153 | 25 мая 2023 г. | 355 |
| -41.26% | 4 окт. 2018 г. | 62 | 3 янв. 2019 г. | 217 | 12 нояб. 2019 г. | 279 |
| -34.33% | 20 сент. 2012 г. | 143 | 18 апр. 2013 г. | 263 | 5 мая 2014 г. | 406 |
| -31.07% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 39 | 18 мая 2020 г. | 62 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Djordje составляет 16.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| NVDA | AAPL | GOOGL | MSFT | |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 1.00 | 0.45 | 0.46 | 0.50 |
| AAPL | 0.45 | 1.00 | 0.51 | 0.51 |
| GOOGL | 0.46 | 0.51 | 1.00 | 0.55 |
| MSFT | 0.50 | 0.51 | 0.55 | 1.00 |