Djordje

График показывает рост $10,000 инвестированных в Djordje и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Djordje на 5 июн. 2026 г. показал доходность в 6.67% с начала года и доходность в 39.55% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 20 авг. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2004 г. с доходностью +20.6%, в то время как худший месяц был янв. 2008 г. с доходностью -21.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Djordje закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.6%.

Djordje has an annualized alpha of 13.94%, beta of 1.24, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 20, 2004.

• This portfolio captured 210.89% of S&P 500 Index gains and 154.46% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This portfolio generated an annualized alpha of 13.94% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Комиссия Djordje составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Djordje имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Djordje и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Djordje имеет следующие коэффициенты Шарпа на 5 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.64
• За 5 лет: 1.15
• За 10 лет: 1.40
• За всё время: 1.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.84 до 2.81, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Djordje за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.39%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Djordje показал максимальную просадку в 66.08%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.

Текущая просадка Djordje составляет 2.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.