Djordje
4.novembar2024
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 25% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 25% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 25% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Djordje и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 авг. 2004 г., начальной даты GOOGL
Доходность по периодам
Djordje на 24 дек. 2024 г. показал доходность в 64.43% с начала года и доходность в 39.54% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.25% | 0.08% | 9.66% | 25.65% | 13.17% | 11.11% |
| Djordje | 64.43% | 7.67% | 8.97% | 64.45% | 42.80% | 39.54% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 33.24% | 11.05% | 22.37% | 32.50% | 29.54% | 26.03% |
MSFT Microsoft Corporation | 16.61% | 4.38% | -3.11% | 17.07% | 23.54% | 26.68% |
GOOGL Alphabet Inc. | 39.84% | 18.26% | 6.02% | 38.06% | 23.53% | 21.91% |
NVDA NVIDIA Corporation | 182.10% | -1.60% | 10.79% | 186.09% | 88.33% | 76.08% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Djordje, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.53% | 8.71% | 6.11% | -1.16% | 13.01% | 8.98% | -3.02% | 0.20% | 2.03% | 0.95% | 3.07% | 64.43% | |
| 2023 | 15.04% | 4.08% | 16.04% | 3.21% | 15.40% | 5.63% | 5.32% | 0.63% | -7.18% | -1.14% | 11.34% | 2.80% | 94.58% |
| 2022 | -8.11% | -2.53% | 5.82% | -17.43% | -1.92% | -8.74% | 13.68% | -8.49% | -13.40% | 5.16% | 9.97% | -11.28% | -35.25% |
| 2021 | 1.89% | 2.28% | 0.49% | 10.28% | 0.75% | 11.68% | 4.88% | 8.01% | -7.12% | 14.46% | 8.97% | -0.63% | 69.45% |
| 2020 | 5.19% | -2.26% | -6.04% | 14.00% | 9.64% | 7.87% | 8.47% | 17.21% | -6.31% | -1.76% | 7.78% | 3.08% | 69.32% |
| 2019 | 5.93% | 4.90% | 9.04% | 4.76% | -12.36% | 9.56% | 6.15% | -0.81% | 3.67% | 8.22% | 6.39% | 6.48% | 63.10% |
| 2018 | 12.28% | -0.79% | -4.72% | -0.94% | 9.92% | -1.20% | 5.62% | 10.14% | -0.19% | -11.24% | -8.26% | -10.35% | -3.23% |
| 2017 | 3.66% | 2.40% | 3.79% | 2.19% | 13.13% | -2.96% | 5.70% | 4.88% | 0.21% | 10.79% | 0.24% | -0.49% | 51.73% |
| 2016 | -5.38% | -1.61% | 10.35% | -7.80% | 13.45% | -2.92% | 13.42% | 3.05% | 5.26% | 2.26% | 6.38% | 7.56% | 50.18% |
| 2015 | -2.46% | 9.78% | -4.11% | 6.32% | 0.11% | -4.97% | 5.83% | -0.41% | 1.97% | 14.48% | 4.88% | -0.38% | 33.51% |
| 2014 | -1.57% | 6.98% | -0.72% | 1.87% | 5.07% | 1.12% | -0.05% | 6.41% | -0.98% | 2.72% | 4.61% | -4.53% | 22.25% |
| 2013 | -1.32% | 2.58% | 0.85% | 6.78% | 5.01% | -3.41% | 2.51% | 3.15% | 1.48% | 7.82% | 5.38% | 1.87% | 37.33% |
Комиссия
Комиссия Djordje составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Djordje составляет 83, что ставит его в топ 17% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 1.41 | 2.07 | 1.26 | 1.91 | 4.99 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.88 | 1.22 | 1.17 | 1.12 | 2.57 |
GOOGL Alphabet Inc. | 1.40 | 1.95 | 1.26 | 1.77 | 4.28 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.54 | 3.70 | 1.47 | 6.85 | 21.16 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Djordje за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.36%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.36% | 0.32% | 0.47% | 0.31% | 0.42% | 0.63% | 0.98% | 0.90% | 1.19% | 1.36% | 1.46% | 1.66% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.39% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.71% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Djordje показал максимальную просадку в 66.07%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.07% | 7 нояб. 2007 г. | 263 | 20 нояб. 2008 г. | 539 | 12 янв. 2011 г. | 802 |
| -40.09% | 28 дек. 2021 г. | 216 | 3 нояб. 2022 г. | 139 | 25 мая 2023 г. | 355 |
| -32.61% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 203 | 15 окт. 2019 г. | 259 |
| -30.38% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 41 | 20 мая 2020 г. | 64 |
| -25.47% | 18 февр. 2011 г. | 127 | 19 авг. 2011 г. | 124 | 16 февр. 2012 г. | 251 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Djordje составляет 5.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| NVDA | AAPL | GOOGL | MSFT | |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 1.00 | 0.45 | 0.46 | 0.50 |
| AAPL | 0.45 | 1.00 | 0.51 | 0.51 |
| GOOGL | 0.46 | 0.51 | 1.00 | 0.55 |
| MSFT | 0.50 | 0.51 | 0.55 | 1.00 |