Djordje
4.novembar2024
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 25% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 25% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 25% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Djordje и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 авг. 2004 г., начальной даты GOOGL
Доходность по периодам
Djordje на 22 нояб. 2024 г. показал доходность в 54.22% с начала года и доходность в 38.47% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.15% | 2.97% | 12.53% | 31.00% | 13.95% | 11.21% |
| Djordje | 52.72% | 0.32% | 11.16% | 53.70% | 43.10% | 38.37% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 19.98% | -0.28% | 21.27% | 20.74% | 29.42% | 24.32% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.72% | -1.59% | -2.69% | 11.19% | 23.90% | 26.24% |
GOOGL Alphabet Inc. | 18.24% | 1.22% | -5.61% | 19.26% | 20.66% | 19.69% |
NVDA NVIDIA Corporation | 186.70% | 1.71% | 33.35% | 191.47% | 93.60% | 76.34% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Djordje, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.53% | 8.71% | 6.11% | -1.16% | 13.01% | 8.98% | -3.02% | 0.20% | 2.03% | 0.95% | 52.72% | ||
| 2023 | 15.04% | 4.08% | 16.04% | 3.22% | 15.40% | 5.63% | 5.32% | 0.63% | -7.18% | -1.14% | 11.34% | 2.80% | 94.58% |
| 2022 | -8.11% | -2.53% | 5.82% | -17.43% | -1.92% | -8.74% | 13.68% | -8.49% | -13.40% | 5.16% | 9.97% | -11.28% | -35.25% |
| 2021 | 1.89% | 2.28% | 0.49% | 10.28% | 0.75% | 11.68% | 4.88% | 8.01% | -7.12% | 14.46% | 8.97% | -0.63% | 69.45% |
| 2020 | 5.19% | -2.26% | -6.04% | 14.00% | 9.64% | 7.87% | 8.47% | 17.21% | -6.31% | -1.76% | 7.78% | 3.08% | 69.32% |
| 2019 | 5.93% | 4.90% | 9.04% | 4.76% | -12.36% | 9.56% | 6.15% | -0.81% | 3.67% | 8.22% | 6.39% | 6.48% | 63.10% |
| 2018 | 12.28% | -0.79% | -4.72% | -0.94% | 9.92% | -1.20% | 5.62% | 10.14% | -0.19% | -11.24% | -8.26% | -10.35% | -3.23% |
| 2017 | 3.66% | 2.40% | 3.79% | 2.19% | 13.13% | -2.96% | 5.70% | 4.88% | 0.21% | 10.79% | 0.24% | -0.49% | 51.73% |
| 2016 | -5.38% | -1.61% | 10.35% | -7.80% | 13.45% | -2.92% | 13.42% | 3.05% | 5.26% | 2.26% | 6.38% | 7.56% | 50.18% |
| 2015 | -2.46% | 9.77% | -4.11% | 6.32% | 0.11% | -4.97% | 5.83% | -0.41% | 1.97% | 14.48% | 4.88% | -0.38% | 33.51% |
| 2014 | -1.57% | 6.98% | -0.72% | 1.87% | 5.07% | 1.12% | -0.05% | 6.41% | -0.98% | 2.72% | 4.61% | -4.53% | 22.25% |
| 2013 | -1.32% | 2.58% | 0.85% | 6.78% | 5.01% | -3.41% | 2.51% | 3.15% | 1.48% | 7.82% | 5.38% | 1.87% | 37.33% |
Комиссия
Комиссия Djordje составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Djordje среди портфелей на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.92 | 1.46 | 1.18 | 1.25 | 2.93 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.57 | 0.86 | 1.11 | 0.72 | 1.70 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.71 | 1.13 | 1.15 | 0.87 | 2.16 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.68 | 3.78 | 1.48 | 7.08 | 22.64 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Djordje за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.36%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.36% | 0.32% | 0.47% | 0.31% | 0.42% | 0.63% | 0.98% | 0.90% | 1.19% | 1.36% | 1.46% | 1.66% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.74% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Djordje показал максимальную просадку в 66.07%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.
Текущая просадка Djordje составляет 3.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.07% | 7 нояб. 2007 г. | 263 | 20 нояб. 2008 г. | 539 | 12 янв. 2011 г. | 802 |
| -40.09% | 28 дек. 2021 г. | 216 | 3 нояб. 2022 г. | 139 | 25 мая 2023 г. | 355 |
| -32.61% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 203 | 15 окт. 2019 г. | 259 |
| -30.38% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 41 | 20 мая 2020 г. | 64 |
| -25.47% | 18 февр. 2011 г. | 127 | 19 авг. 2011 г. | 124 | 16 февр. 2012 г. | 251 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Djordje составляет 6.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| NVDA | AAPL | GOOGL | MSFT | |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 1.00 | 0.45 | 0.46 | 0.50 |
| AAPL | 0.45 | 1.00 | 0.51 | 0.51 |
| GOOGL | 0.46 | 0.51 | 1.00 | 0.55 |
| MSFT | 0.50 | 0.51 | 0.55 | 1.00 |