Weird
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 35% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | Government Bonds | 35% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | Large Cap Value Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Weird и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2010 г., начальной даты SCHO
Доходность по периодам
Weird на 12 нояб. 2024 г. показал доходность в 19.84% с начала года и доходность в 10.55% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.82% | 3.20% | 14.94% | 35.92% | 14.22% | 11.43% |
| Weird | 19.84% | 2.68% | 11.97% | 27.77% | 13.15% | 10.55% |
| Активы портфеля: | ||||||
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 21.84% | 3.03% | 12.82% | 33.98% | 14.94% | 11.94% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.46% | -0.32% | 3.30% | 7.24% | 2.24% | 2.06% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 34.56% | 5.30% | 20.03% | 44.80% | 21.01% | 16.83% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Weird, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.24% | 3.40% | 2.38% | -2.79% | 3.07% | 3.28% | 1.36% | 1.52% | 1.71% | -0.75% | 19.84% | ||
| 2023 | 5.53% | -1.55% | 3.69% | 0.99% | 1.32% | 4.26% | 2.62% | -0.78% | -3.01% | -1.16% | 6.66% | 3.89% | 24.29% |
| 2022 | -3.79% | -1.91% | 1.94% | -6.47% | -0.01% | -5.67% | 6.80% | -3.00% | -6.79% | 5.02% | 3.59% | -4.29% | -14.65% |
| 2021 | 0.55% | 1.45% | 2.71% | 3.89% | 0.28% | 2.11% | 1.29% | 2.08% | -3.01% | 4.57% | -0.52% | 2.24% | 18.89% |
| 2020 | 0.47% | -4.87% | -7.78% | 8.91% | 3.97% | 1.80% | 3.98% | 5.41% | -2.65% | -1.47% | 7.86% | 2.92% | 18.58% |
| 2019 | 5.63% | 2.19% | 1.46% | 2.81% | -4.07% | 4.91% | 1.04% | -0.88% | 1.14% | 1.82% | 2.69% | 2.04% | 22.45% |
| 2018 | 3.77% | -2.46% | -1.35% | 0.53% | 2.11% | 0.58% | 2.01% | 2.61% | 0.38% | -4.73% | 0.96% | -5.40% | -1.42% |
| 2017 | 1.51% | 2.46% | 0.17% | 0.90% | 0.89% | 0.31% | 1.58% | 0.31% | 1.29% | 1.43% | 2.11% | 1.00% | 14.85% |
| 2016 | -3.50% | 0.25% | 4.61% | 0.30% | 0.90% | 0.17% | 2.60% | 0.03% | 0.28% | -1.52% | 2.57% | 0.95% | 7.68% |
| 2015 | -1.38% | 3.75% | -0.67% | 0.27% | 0.87% | -1.20% | 1.22% | -3.85% | -1.79% | 5.21% | 0.03% | -1.49% | 0.65% |
| 2014 | -2.03% | 3.11% | 0.30% | 0.39% | 1.79% | 1.41% | -0.75% | 2.65% | -1.14% | 1.71% | 1.77% | -0.10% | 9.36% |
| 2013 | 3.60% | 0.75% | 2.66% | 1.12% | 1.80% | -1.12% | 3.65% | -1.67% | 2.39% | 3.08% | 2.02% | 1.64% | 21.65% |
Комиссия
Комиссия Weird составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Weird среди портфелей на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 3.17 | 4.34 | 1.59 | 5.56 | 21.10 |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.50 | 6.21 | 1.85 | 8.11 | 23.07 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.80 | 3.58 | 1.51 | 3.87 | 15.40 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Weird за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.47% | 2.48% | 1.56% | 0.87% | 1.66% | 2.20% | 2.31% | 1.53% | 1.47% | 1.49% | 1.11% | 0.99% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.53% | 1.86% | 2.09% | 1.74% | 2.43% | 2.39% | 2.86% | 2.10% | 2.25% | 2.42% | 1.73% | 1.51% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 5.36% | 5.03% | 2.12% | 0.57% | 2.14% | 3.40% | 2.89% | 1.55% | 1.23% | 0.97% | 0.59% | 0.44% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Weird показал максимальную просадку в 22.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.15% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -18.62% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 197 | 31 июл. 2023 г. | 399 |
| -13.4% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
| -12.87% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 124 |
| -9.43% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 79 | 6 июн. 2016 г. | 262 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Weird составляет 2.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHO | SCHG | SFLNX | |
|---|---|---|---|
| SCHO | 1.00 | -0.13 | -0.17 |
| SCHG | -0.13 | 1.00 | 0.82 |
| SFLNX | -0.17 | 0.82 | 1.00 |