Weird
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 35% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | Government Bonds | 35% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | Large Cap Value Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Weird и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2010 г., начальной даты SCHO
Доходность по периодам
Weird на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 13.63% с начала года и доходность в 9.83% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| Weird | 13.63% | 0.48% | 6.32% | 22.51% | 12.32% | 9.90% |
| Активы портфеля: | ||||||
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 14.92% | 1.68% | 6.13% | 24.65% | 14.60% | 11.46% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.01% | 0.94% | 3.84% | 6.94% | 1.47% | 1.34% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 22.17% | -1.04% | 8.70% | 36.94% | 19.68% | 16.11% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Weird, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.24% | 3.40% | 2.25% | -2.91% | 3.07% | 3.28% | 1.24% | 1.52% | 13.63% | ||||
| 2023 | 5.53% | -1.63% | 3.69% | 0.99% | 1.32% | 4.26% | 2.51% | -0.90% | -3.02% | -1.16% | 6.66% | 3.65% | 23.61% |
| 2022 | -3.79% | -1.91% | 1.93% | -6.47% | -0.01% | -5.67% | 6.80% | -3.00% | -6.84% | 4.97% | 3.54% | -4.43% | -14.92% |
| 2021 | 0.55% | 1.43% | 2.69% | 3.87% | 0.28% | 2.11% | 1.28% | 2.07% | -3.02% | 4.57% | -0.52% | 2.22% | 18.76% |
| 2020 | 0.47% | -4.87% | -7.78% | 8.87% | 3.93% | 1.76% | 3.98% | 5.37% | -2.68% | -1.47% | 7.86% | 2.88% | 18.32% |
| 2019 | 5.63% | 2.19% | 1.40% | 2.74% | -4.15% | 4.91% | 1.04% | -0.94% | 1.07% | 1.82% | 2.69% | 1.98% | 21.98% |
| 2018 | 3.77% | -2.50% | -1.39% | 0.48% | 2.06% | 0.58% | 2.01% | 2.61% | 0.38% | -4.73% | 0.90% | -5.47% | -1.73% |
| 2017 | 1.51% | 2.46% | 0.14% | 0.87% | 0.89% | 0.28% | 1.55% | 0.28% | 1.29% | 1.43% | 2.11% | 0.96% | 14.64% |
| 2016 | -3.50% | 0.23% | 4.68% | 0.28% | 0.90% | 0.14% | 2.58% | 0.01% | 0.25% | -1.52% | 2.57% | 0.93% | 7.57% |
| 2015 | -1.38% | 3.75% | -0.68% | 0.27% | 0.85% | -1.20% | 1.22% | -3.87% | -1.79% | 5.19% | 0.03% | -1.49% | 0.57% |
| 2014 | -2.03% | 3.11% | 0.30% | 0.39% | 1.77% | 1.40% | -0.75% | 2.63% | -1.16% | 1.71% | 1.77% | -0.11% | 9.28% |
| 2013 | 3.60% | 0.75% | 2.66% | 1.12% | 1.79% | -1.12% | 3.65% | -1.67% | 2.38% | 3.07% | 2.00% | 1.63% | 21.59% |
Комиссия
Комиссия Weird составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Weird среди портфелей на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 2.05 | 2.79 | 1.36 | 2.34 | 10.63 |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.49 | 6.01 | 1.78 | 2.12 | 25.44 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.00 | 2.63 | 1.35 | 2.29 | 10.46 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Weird за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.08%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weird | 2.08% | 2.04% | 1.29% | 1.73% | 2.48% | 2.68% | 3.97% | 1.73% | 2.90% | 2.37% | 1.83% | 0.93% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.62% | 1.86% | 2.09% | 4.78% | 6.17% | 5.33% | 9.69% | 3.28% | 7.23% | 5.68% | 4.28% | 1.51% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.22% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% | 0.29% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.33% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Weird показал максимальную просадку в 22.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка Weird составляет 0.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.15% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -18.72% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 276 | 20 нояб. 2023 г. | 478 |
| -13.42% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
| -13% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 126 |
| -9.49% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 79 | 6 июн. 2016 г. | 262 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Weird составляет 2.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHO | SCHG | SFLNX | |
|---|---|---|---|
| SCHO | 1.00 | -0.13 | -0.17 |
| SCHG | -0.13 | 1.00 | 0.82 |
| SFLNX | -0.17 | 0.82 | 1.00 |