Weird
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 35% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | Government Bonds | 35% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | Large Cap Value Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Weird и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2010 г., начальной даты SCHO
Доходность по периодам
Weird на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -6.47% с начала года и доходность в 8.16% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| Weird | -11.43% | -6.41% | -9.03% | 7.75% | 14.47% | 10.18% |
| Активы портфеля: | ||||||
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | -6.64% | -6.87% | -8.64% | 4.66% | 15.13% | 7.55% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 2.33% | 0.64% | 2.31% | 6.22% | 1.15% | 1.47% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -14.91% | -7.15% | -10.61% | 9.33% | 17.18% | 14.15% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Weird, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.48% | -2.66% | -6.28% | -5.27% | -11.43% | ||||||||
| 2024 | 1.86% | 5.32% | 2.58% | -3.82% | 4.98% | 4.64% | 0.48% | 1.74% | 2.23% | -0.68% | 6.35% | -1.15% | 26.88% |
| 2023 | 7.54% | -1.75% | 5.08% | 1.25% | 2.95% | 5.97% | 3.28% | -1.20% | -4.31% | -1.60% | 9.21% | 4.37% | 34.31% |
| 2022 | -6.13% | -2.92% | 3.54% | -9.80% | -0.96% | -7.49% | 9.67% | -3.97% | -8.79% | 5.92% | 4.25% | -6.23% | -22.45% |
| 2021 | 0.23% | 1.36% | 2.74% | 5.66% | -0.20% | 3.68% | 2.13% | 3.04% | -4.31% | 6.90% | -0.35% | 1.60% | 24.36% |
| 2020 | 0.91% | -6.34% | -10.19% | 11.43% | 5.18% | 2.58% | 5.62% | 7.41% | -3.39% | -2.13% | 9.75% | 2.79% | 23.49% |
| 2019 | 7.06% | 2.69% | 1.73% | 3.53% | -5.38% | 6.13% | 1.41% | -1.27% | 1.16% | 2.34% | 3.53% | 1.55% | 26.70% |
| 2018 | 5.00% | -3.05% | -1.83% | 0.63% | 2.63% | 0.78% | 2.52% | 3.41% | 0.51% | -6.33% | 1.03% | -9.31% | -4.88% |
| 2017 | 1.90% | 3.02% | 0.19% | 1.12% | 1.15% | 0.34% | 1.91% | 0.37% | 1.56% | 1.90% | 2.66% | 0.75% | 18.17% |
| 2016 | -4.45% | 0.24% | 5.54% | 0.28% | 1.14% | 0.00% | 3.16% | 0.05% | 0.31% | -1.84% | 3.14% | -0.58% | 6.83% |
| 2015 | -1.73% | 4.64% | -0.86% | 0.28% | 1.05% | -1.44% | 1.52% | -4.67% | -2.32% | 6.19% | 0.09% | -2.82% | -0.59% |
| 2014 | -2.39% | 3.65% | 0.37% | 0.42% | 2.08% | 1.65% | -0.88% | 3.13% | -1.37% | 2.00% | 2.12% | -1.00% | 10.01% |
Комиссия
Комиссия Weird составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Weird составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 0.30 | 0.52 | 1.08 | 0.30 | 1.36 |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.57 | 5.97 | 1.82 | 6.42 | 19.09 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.22 | 0.48 | 1.07 | 0.23 | 0.88 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Weird за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.22% | 2.17% | 2.04% | 1.29% | 0.82% | 1.36% | 1.80% | 1.93% | 1.38% | 1.32% | 1.39% | 1.06% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.91% | 1.78% | 1.86% | 2.09% | 1.74% | 2.43% | 2.39% | 2.86% | 2.10% | 2.25% | 2.42% | 1.73% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.22% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.48% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Weird показал максимальную просадку в 28.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка Weird составляет 9.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.82% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -26.47% | 19 нояб. 2021 г. | 227 | 14 окт. 2022 г. | 291 | 12 дек. 2023 г. | 518 |
| -19.3% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -19% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 187 |
| -14.08% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 87 | 7 февр. 2012 г. | 195 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Weird составляет 13.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHO | SCHG | SFLNX | |
|---|---|---|---|
| SCHO | 1.00 | -0.14 | -0.17 |
| SCHG | -0.14 | 1.00 | 0.81 |
| SFLNX | -0.17 | 0.81 | 1.00 |