Rick's UltraPro
There are only 4 markets:
1. Low rates: Stocks (especially growth QQQ) does well. So invest 25% in TQQQ 2. Rising rates: Invest in gold. So 25% in UGL 3. Falling rates: Long term bonds 4. High rates: Short term bonds
Long term bonds + short bonds == go bullish on USD (since you can only buy bonds with dollars). Thus 50% in YCS + EUO
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | Leveraged Currency, Leveraged | 25% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 25% |
UGL ProShares Ultra Gold | Leveraged Commodities, Leveraged, Gold | 25% |
YCS ProShares UltraShort Yen | Leveraged Currency, Leveraged | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rick's UltraPro и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 февр. 2010 г., начальной даты TQQQ
Доходность по периодам
Rick's UltraPro на 18 апр. 2025 г. показал доходность в -7.70% с начала года и доходность в 17.93% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -5.91% | -9.57% | 5.19% | 12.98% | 9.68% |
| Rick's UltraPro | -41.05% | -23.15% | -36.28% | -13.31% | 22.25% | 23.50% |
| Активы портфеля: | ||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -42.76% | -24.40% | -38.04% | -14.79% | 23.05% | 26.46% |
YCS ProShares UltraShort Yen | -14.61% | -8.83% | -6.55% | -7.01% | 16.56% | 6.15% |
EUO ProShares UltraShort Euro | -16.21% | -7.17% | -8.56% | -7.81% | 0.45% | 0.83% |
UGL ProShares Ultra Gold | 53.12% | 17.59% | 43.11% | 74.62% | 19.52% | 13.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rick's UltraPro, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.51% | -9.15% | -22.22% | -20.18% | -41.05% | ||||||||
| 2024 | 3.87% | 14.15% | 2.49% | -13.52% | 17.69% | 17.88% | -7.38% | 0.40% | 5.84% | -3.72% | 14.35% | -0.46% | 57.27% |
| 2023 | 29.36% | -2.94% | 26.13% | 0.09% | 21.67% | 17.35% | 9.98% | -5.94% | -14.89% | -7.19% | 31.43% | 15.06% | 179.70% |
| 2022 | -25.14% | -14.63% | 10.72% | -35.84% | -9.24% | -25.61% | 35.86% | -15.52% | -28.15% | 7.71% | 10.70% | -24.46% | -77.23% |
| 2021 | -0.51% | -1.45% | 2.33% | 17.35% | -4.43% | 18.69% | 8.16% | 12.32% | -16.32% | 24.00% | 5.25% | 1.77% | 80.31% |
| 2020 | 7.86% | -16.63% | -35.18% | 41.38% | 17.04% | 16.69% | 20.94% | 33.07% | -18.21% | -9.81% | 32.34% | 14.58% | 102.61% |
| 2019 | 23.50% | 7.88% | 9.91% | 15.12% | -22.11% | 20.89% | 5.91% | -6.82% | 1.70% | 11.26% | 11.17% | 10.55% | 117.81% |
| 2018 | 24.44% | -5.81% | -12.27% | -0.09% | 15.38% | 1.95% | 6.88% | 16.17% | -1.37% | -24.52% | -2.53% | -24.19% | -17.47% |
| 2017 | 11.79% | 11.30% | 4.41% | 6.63% | 9.23% | -7.11% | 10.32% | 4.62% | -0.90% | 12.17% | 4.64% | 1.16% | 90.90% |
| 2016 | -15.48% | -4.69% | 13.62% | -7.70% | 9.72% | -5.96% | 16.56% | 2.04% | 4.21% | -3.24% | 1.78% | 2.31% | 8.87% |
| 2015 | -3.22% | 15.66% | -5.20% | 2.79% | 6.00% | -6.54% | 9.59% | -16.82% | -6.35% | 27.15% | 1.37% | -5.46% | 12.40% |
| 2014 | -4.03% | 10.91% | -6.10% | -1.62% | 8.32% | 7.64% | 2.06% | 11.57% | -1.42% | 4.85% | 11.82% | -4.95% | 43.40% |
Комиссия
Комиссия Rick's UltraPro составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Rick's UltraPro составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -0.24 | 0.13 | 1.02 | -0.31 | -0.93 |
YCS ProShares UltraShort Yen | -0.29 | -0.22 | 0.97 | -0.32 | -0.70 |
EUO ProShares UltraShort Euro | -0.56 | -0.65 | 0.92 | -0.44 | -1.55 |
UGL ProShares Ultra Gold | 2.16 | 2.66 | 1.34 | 1.88 | 11.24 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rick's UltraPro за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.55% | 0.32% | 0.32% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 2.18% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUO ProShares UltraShort Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rick's UltraPro показал максимальную просадку в 79.82%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 486 торговых сессий.
Текущая просадка Rick's UltraPro составляет 14.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -79.82% | 22 нояб. 2021 г. | 277 | 28 дек. 2022 г. | 486 | 4 дек. 2024 г. | 763 |
| -66.29% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 77 | 10 июл. 2020 г. | 99 |
| -56.25% | 17 дек. 2024 г. | 76 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -53.72% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 217 | 4 нояб. 2019 г. | 297 |
| -36.12% | 21 июл. 2015 г. | 141 | 9 февр. 2016 г. | 214 | 13 дек. 2016 г. | 355 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rick's UltraPro составляет 44.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TQQQ | UGL | EUO | YCS | |
|---|---|---|---|---|
| TQQQ | 1.00 | 0.03 | -0.17 | 0.18 |
| UGL | 0.03 | 1.00 | -0.35 | -0.39 |
| EUO | -0.17 | -0.35 | 1.00 | 0.35 |
| YCS | 0.18 | -0.39 | 0.35 | 1.00 |