bond_1

График показывает рост $10,000 инвестированных в bond_1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

bond_1 на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 0.52% с начала года и доходность в 2.32% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 20 июн. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 36.1 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -1.1%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении bond_1 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.0%.

bond_1: годовая альфа составляет 1.70%, бета — 0.02, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 20.06.2011.

• Портфель участвовал в 6.16% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -0.15%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.04 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия bond_1 составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

bond_1 имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

bond_1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 3.62
• За 5 лет: 1.79
• За 10 лет: 1.36
• За всё время: 1.30

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность bond_1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.18%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

bond_1 показал максимальную просадку в 6.11%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.

Текущая просадка bond_1 составляет 0.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.