PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
bond_1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

bond_1

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

VGSH 20%VCSH 20%BSV 20%BIL 20%FLOT 20%ОблигацииОблигации
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds
20%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF		Total Bond Market
20%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		Corporate Bonds
20%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		Corporate Bonds
20%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		Government Bonds
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в bond_1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.78%
8.95%
bond_1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июн. 2011 г., начальной даты FLOT

Доходность по периодам

bond_1 на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 4.58% с начала года и доходность в 1.86% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
bond_14.58%0.94%3.78%7.32%2.09%1.87%
Активы портфеля:
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		4.13%1.06%3.88%6.91%1.48%1.36%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		5.45%1.39%4.87%9.67%2.23%2.44%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF		4.58%1.25%4.49%8.19%1.56%1.75%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		3.89%0.48%2.67%5.37%2.18%1.48%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		4.81%0.49%2.97%6.44%2.90%2.23%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью bond_1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.41%-0.08%0.46%-0.14%0.75%0.51%1.05%0.81%4.58%
20230.93%-0.45%1.01%0.48%-0.04%-0.01%0.43%0.36%-0.04%0.24%1.23%1.12%5.37%
2022-0.60%-0.34%-1.07%-0.60%0.41%-0.70%0.75%-0.62%-0.97%-0.04%1.07%0.23%-2.48%
20210.01%-0.13%-0.11%0.15%0.14%-0.08%0.17%-0.03%-0.10%-0.28%-0.10%-0.03%-0.39%
20200.56%0.51%-1.12%1.27%0.57%0.40%0.29%0.04%0.00%-0.01%0.21%0.14%2.88%
20190.63%0.21%0.66%0.23%0.57%0.50%0.11%0.70%0.00%0.34%0.04%0.24%4.30%
2018-0.12%-0.13%0.13%-0.01%0.29%0.06%0.14%0.35%-0.02%0.08%0.12%0.52%1.41%
20170.11%0.17%0.09%0.23%0.20%0.04%0.23%0.21%-0.06%0.03%-0.11%0.00%1.15%
20160.28%0.09%0.45%0.16%-0.07%0.63%0.09%-0.06%0.10%-0.06%-0.48%0.20%1.34%
20150.48%-0.15%0.20%0.04%0.06%-0.12%0.13%-0.11%0.23%-0.03%-0.08%-0.07%0.58%
20140.21%0.13%-0.14%0.18%0.22%0.02%-0.07%0.17%-0.09%0.18%0.13%-0.17%0.75%
20130.00%0.15%0.06%0.16%-0.23%-0.32%0.27%-0.13%0.30%0.24%0.08%-0.07%0.50%

Комиссия

Комиссия bond_1 составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
График комиссии FLOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
График комиссии VGSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
График комиссии VCSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
График комиссии BSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг bond_1 среди портфелей на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности bond_1, с текущим значением в 9999
bond_1
Ранг коэф-та Шарпа bond_1, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино bond_1, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега bond_1, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара bond_1, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина bond_1, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

bond_1
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа bond_1, с текущим значением в 5.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино bond_1, с текущим значением в 9.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.009.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега bond_1, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара bond_1, с текущим значением в 11.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0011.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина bond_1, с текущим значением в 54.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0054.86
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.666.271.842.2126.98
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		3.686.131.801.8228.79
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF		3.084.991.631.4417.90
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		20.93487.90488.90500.977,952.72
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		8.9017.145.0014.65171.41

Коэффициент Шарпа

bond_1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 5.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.08
2.32
bond_1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность bond_1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.38%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
bond_14.38%3.89%1.61%0.87%1.47%2.45%2.10%1.43%1.09%0.94%0.87%0.87%
Активы портфеля:
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		4.00%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.82%0.71%0.46%0.34%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		3.64%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%2.01%2.05%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF		3.08%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%1.45%1.48%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		5.22%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		5.95%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.46%0.97%0.53%0.44%0.47%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
-0.19%
bond_1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

bond_1 показал максимальную просадку в 6.11%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-6.11%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.4219 мая 2020 г.51
-4.67%4 авг. 2021 г.30720 окт. 2022 г.2591 нояб. 2023 г.566
-1.01%5 авг. 2011 г.4610 окт. 2011 г.7123 янв. 2012 г.117
-0.86%3 мая 2013 г.3624 июн. 2013 г.8422 окт. 2013 г.120
-0.76%7 нояб. 2016 г.2815 дек. 2016 г.733 апр. 2017 г.101

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность bond_1 составляет 0.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.31%
4.31%
bond_1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
FLOTBILVGSHVCSHBSV
FLOT1.000.070.000.090.04
BIL0.071.000.060.030.06
VGSH0.000.061.000.650.76
VCSH0.090.030.651.000.77
BSV0.040.060.760.771.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 июн. 2011 г.