bond_1
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в bond_1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июн. 2011 г., начальной даты FLOT
Доходность по периодам
bond_1 на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 4.28% с начала года и доходность в 1.82% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| bond_1 | 4.24% | -0.10% | 2.90% | 6.05% | 1.95% | 1.81% |
| Активы портфеля: | ||||||
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.38% | -0.23% | 2.81% | 5.18% | 1.26% | 1.27% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.41% | -0.48% | 3.46% | 7.55% | 1.91% | 2.29% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.07% | -0.74% | 2.76% | 5.63% | 1.21% | 1.56% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.57% | 0.37% | 2.53% | 5.27% | 2.26% | 1.55% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 5.74% | 0.56% | 2.92% | 6.55% | 2.99% | 2.34% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью bond_1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.41% | -0.08% | 0.46% | -0.14% | 0.75% | 0.51% | 1.05% | 0.81% | 0.71% | -0.34% | 4.24% | ||
| 2023 | 0.93% | -0.45% | 1.01% | 0.48% | -0.04% | -0.01% | 0.43% | 0.36% | -0.04% | 0.24% | 1.23% | 1.12% | 5.37% |
| 2022 | -0.60% | -0.34% | -1.07% | -0.60% | 0.41% | -0.70% | 0.75% | -0.62% | -0.97% | -0.04% | 1.07% | 0.23% | -2.49% |
| 2021 | 0.01% | -0.13% | -0.11% | 0.15% | 0.14% | -0.08% | 0.17% | -0.03% | -0.10% | -0.28% | -0.10% | -0.03% | -0.39% |
| 2020 | 0.56% | 0.51% | -1.12% | 1.27% | 0.57% | 0.40% | 0.29% | 0.04% | 0.00% | -0.01% | 0.21% | 0.14% | 2.88% |
| 2019 | 0.63% | 0.21% | 0.66% | 0.23% | 0.57% | 0.50% | 0.11% | 0.70% | 0.00% | 0.34% | 0.04% | 0.24% | 4.30% |
| 2018 | -0.12% | -0.13% | 0.13% | -0.01% | 0.29% | 0.06% | 0.14% | 0.35% | -0.02% | 0.08% | 0.12% | 0.52% | 1.41% |
| 2017 | 0.11% | 0.17% | 0.09% | 0.23% | 0.20% | 0.04% | 0.23% | 0.21% | -0.06% | 0.03% | -0.11% | 0.00% | 1.15% |
| 2016 | 0.28% | 0.09% | 0.45% | 0.16% | -0.07% | 0.64% | 0.09% | -0.06% | 0.10% | -0.06% | -0.48% | 0.20% | 1.34% |
| 2015 | 0.48% | -0.15% | 0.20% | 0.04% | 0.06% | -0.12% | 0.13% | -0.11% | 0.23% | -0.03% | -0.08% | -0.07% | 0.58% |
| 2014 | 0.21% | 0.13% | -0.14% | 0.18% | 0.22% | 0.02% | -0.07% | 0.17% | -0.09% | 0.18% | 0.13% | -0.17% | 0.76% |
| 2013 | 0.00% | 0.15% | 0.06% | 0.16% | -0.23% | -0.32% | 0.27% | -0.13% | 0.30% | 0.24% | 0.08% | -0.07% | 0.50% |
Комиссия
Комиссия bond_1 составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг bond_1 среди портфелей на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 2.66 | 4.26 | 1.56 | 2.28 | 14.00 |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 2.95 | 4.69 | 1.60 | 1.96 | 17.00 |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.10 | 3.22 | 1.40 | 1.22 | 9.08 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.33 | 273.01 | 158.62 | 482.85 | 4,446.78 |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 8.09 | 14.82 | 4.48 | 14.83 | 160.27 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность bond_1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.46%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.46% | 3.89% | 1.61% | 0.87% | 1.47% | 2.45% | 2.10% | 1.43% | 1.09% | 0.94% | 0.87% | 0.87% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.15% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 3.82% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.25% | 2.10% | 2.08% | 2.01% | 2.05% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.27% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.15% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 5.92% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.45% | 0.97% | 0.53% | 0.44% | 0.48% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
bond_1 показал максимальную просадку в 6.11%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.
Текущая просадка bond_1 составляет 0.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.11% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 42 | 19 мая 2020 г. | 51 |
| -4.67% | 4 авг. 2021 г. | 307 | 20 окт. 2022 г. | 259 | 1 нояб. 2023 г. | 566 |
| -1.01% | 5 авг. 2011 г. | 46 | 10 окт. 2011 г. | 71 | 23 янв. 2012 г. | 117 |
| -0.86% | 3 мая 2013 г. | 36 | 24 июн. 2013 г. | 84 | 22 окт. 2013 г. | 120 |
| -0.76% | 7 нояб. 2016 г. | 28 | 15 дек. 2016 г. | 47 | 24 февр. 2017 г. | 75 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность bond_1 составляет 0.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FLOT | BIL | VGSH | VCSH | BSV | |
|---|---|---|---|---|---|
| FLOT | 1.00 | 0.07 | 0.00 | 0.09 | 0.04 |
| BIL | 0.07 | 1.00 | 0.06 | 0.03 | 0.06 |
| VGSH | 0.00 | 0.06 | 1.00 | 0.65 | 0.76 |
| VCSH | 0.09 | 0.03 | 0.65 | 1.00 | 0.77 |
| BSV | 0.04 | 0.06 | 0.76 | 0.77 | 1.00 |