KIDRoth40smh17schg3avuv20ppa20schd
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в KIDRoth40smh17schg3avuv20ppa20schd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| KIDRoth40smh17schg3avuv20ppa20schd | 32.79% | 1.45% | 11.12% | 43.44% | 22.79% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 33.21% | 4.48% | 16.57% | 40.95% | 20.47% | 16.71% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 41.92% | 0.41% | 6.88% | 54.88% | 32.98% | 28.72% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 29.17% | 0.76% | 13.48% | 38.38% | 12.02% | 14.54% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 16.94% | 1.09% | 10.43% | 26.08% | 12.63% | 11.59% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 14.89% | 5.00% | 10.23% | 29.40% | 16.00% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью KIDRoth40smh17schg3avuv20ppa20schd, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.65% | 8.84% | 4.75% | -3.75% | 7.24% | 4.13% | 0.60% | 0.91% | 1.21% | -0.89% | 32.79% | ||
| 2023 | 9.63% | -0.46% | 5.34% | -2.44% | 6.01% | 6.40% | 4.10% | -1.81% | -5.87% | -2.42% | 11.17% | 7.27% | 41.60% |
| 2022 | -7.00% | 0.05% | 1.96% | -10.61% | 2.80% | -10.48% | 11.00% | -6.13% | -10.93% | 7.92% | 10.83% | -5.95% | -18.52% |
| 2021 | 0.39% | 5.06% | 4.33% | 2.34% | 1.86% | 2.64% | 0.65% | 2.03% | -4.29% | 5.62% | 3.03% | 3.72% | 30.60% |
| 2020 | -0.56% | -7.01% | -13.64% | 12.92% | 5.42% | 3.50% | 5.81% | 6.39% | -2.39% | -0.75% | 16.70% | 5.00% | 31.49% |
| 2019 | -0.68% | 3.59% | 3.75% | 6.22% | 13.38% |
Комиссия
Комиссия KIDRoth40smh17schg3avuv20ppa20schd составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг KIDRoth40smh17schg3avuv20ppa20schd среди портфелей на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.42 | 3.14 | 1.44 | 3.30 | 13.16 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.60 | 2.12 | 1.28 | 2.22 | 6.05 |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 2.69 | 3.58 | 1.49 | 6.83 | 22.70 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.44 | 3.51 | 1.43 | 3.30 | 13.27 |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.41 | 2.13 | 1.26 | 2.73 | 7.21 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность KIDRoth40smh17schg3avuv20ppa20schd за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.07% | 1.20% | 1.94% | 1.19% | 1.48% | 3.34% | 2.51% | 1.97% | 1.74% | 2.80% | 1.76% | 2.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.42% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.55% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% | 0.62% | 1.26% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.53% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
KIDRoth40smh17schg3avuv20ppa20schd показал максимальную просадку в 34.67%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка KIDRoth40smh17schg3avuv20ppa20schd составляет 2.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.67% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 95 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -29.79% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 164 | 12 июн. 2023 г. | 360 |
| -12.48% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 44 | 9 окт. 2024 г. | 60 |
| -11% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 16 | 20 нояб. 2023 г. | 79 |
| -9.07% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность KIDRoth40smh17schg3avuv20ppa20schd составляет 4.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SMH | SCHG | PPA | AVUV | SCHD | |
|---|---|---|---|---|---|
| SMH | 1.00 | 0.83 | 0.51 | 0.54 | 0.55 |
| SCHG | 0.83 | 1.00 | 0.57 | 0.55 | 0.59 |
| PPA | 0.51 | 0.57 | 1.00 | 0.78 | 0.78 |
| AVUV | 0.54 | 0.55 | 0.78 | 1.00 | 0.84 |
| SCHD | 0.55 | 0.59 | 0.78 | 0.84 | 1.00 |