Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | Total Bond Market | 25% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | 55% |
GLD SPDR Gold Shares | Gold, Precious Metals | 10% |
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | Foreign Large Cap Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Strategic Liquidity Reserve и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 6 месяцев
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 янв. 2015 г., начальной даты IQLT
Доходность по периодам
Strategic Liquidity Reserve на 9 апр. 2026 г. показал доходность в 2.26% с начала года и доходность в 4.07% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 2.51% | -0.19% | -0.92% | 0.43% | 36.13% | 18.22% | 10.44% | 12.72% |
Портфель Strategic Liquidity Reserve | 0.49% | -0.64% | 2.26% | 3.92% | 12.60% | 8.01% | 4.90% | 4.07% |
| Активы портфеля: | ||||||||
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.00% | 0.29% | 0.93% | 1.82% | 3.96% | 4.69% | 3.30% | 2.13% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.26% | -0.67% | 0.53% | 1.26% | 5.86% | 3.40% | 0.30% | 1.67% |
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 3.51% | 2.91% | 6.51% | 8.65% | 38.13% | 13.80% | 7.84% | 9.51% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.63% | -8.04% | 9.64% | 16.72% | 57.90% | 32.57% | 21.62% | 13.88% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении Strategic Liquidity Reserve закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -2.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.92% | 1.94% | -2.31% | 0.74% | 2.26% | ||||||||
| 2025 | 1.48% | 1.18% | 1.13% | 1.32% | 0.44% | 0.82% | -0.31% | 1.37% | 1.93% | 0.83% | 1.02% | 0.61% | 12.44% |
| 2024 | 0.01% | 0.26% | 1.57% | -0.51% | 1.37% | 0.34% | 1.51% | 1.27% | 1.16% | -0.55% | 0.09% | -0.71% | 5.91% |
| 2023 | 2.39% | -1.43% | 2.12% | 0.72% | -0.68% | 0.33% | 0.69% | -0.43% | -1.30% | 0.36% | 2.46% | 1.88% | 7.23% |
| 2022 | -1.16% | 0.01% | -0.37% | -1.85% | -0.10% | -1.20% | 1.04% | -1.72% | -2.09% | 0.11% | 3.25% | 0.05% | -4.07% |
| 2021 | -0.65% | -0.90% | -0.13% | 0.95% | 1.15% | -0.62% | 0.74% | 0.10% | -1.10% | 0.63% | -0.40% | 0.63% | 0.37% |
Метрики бенчмарка
Strategic Liquidity Reserve: годовая альфа составляет 2.67%, бета — 0.08, а R² — 0.20 относительно S&P 500 Index с 16.01.2015.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (15.49%) было выше, чем в снижении (9.50%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.08 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.20 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.20 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.67%
- Бета
- 0.08
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 15.49%
- Участие в снижении
- 9.50%
Комиссия
Комиссия Strategic Liquidity Reserve составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Strategic Liquidity Reserve имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.94 | 2.19 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.10 | 3.49 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.48 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 3.70 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.84 | 16.45 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 100 | 19.40 | 252.58 | 178.89 | 365.78 | 4,106.73 |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 33 | 1.44 | 2.10 | 1.25 | 1.58 | 5.16 |
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 74 | 2.43 | 3.73 | 1.47 | 3.30 | 13.06 |
GLD SPDR Gold Shares | 57 | 2.11 | 2.52 | 1.38 | 2.88 | 10.09 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Strategic Liquidity Reserve за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.38%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.38% | 3.48% | 3.99% | 3.72% | 1.65% | 0.67% | 0.86% | 2.03% | 1.86% | 1.19% | 0.93% | 0.89% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.95% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.93% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 2.18% | 2.33% | 2.87% | 2.27% | 3.14% | 2.24% | 1.61% | 2.28% | 2.72% | 2.36% | 2.91% | 2.78% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Strategic Liquidity Reserve показал максимальную просадку в 8.26%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 275 торговых сессий.
Текущая просадка Strategic Liquidity Reserve составляет 1.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.26% | 7 сент. 2021 г. | 284 | 20 окт. 2022 г. | 275 | 24 нояб. 2023 г. | 559 |
| -5.73% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 44 | 20 мая 2020 г. | 52 |
| -3.48% | 2 мар. 2026 г. | 19 | 26 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -3.38% | 8 сент. 2016 г. | 70 | 15 дек. 2016 г. | 106 | 19 мая 2017 г. | 176 |
| -2.98% | 18 мая 2015 г. | 169 | 15 янв. 2016 г. | 63 | 18 апр. 2016 г. | 232 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.60, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | BIL | AGG | GLD | IQLT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.71 | 0.37 |
| BIL | 0.00 | 1.00 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.10 |
| AGG | 0.02 | 0.02 | 1.00 | 0.35 | 0.13 | 0.60 |
| GLD | 0.02 | 0.05 | 0.35 | 1.00 | 0.19 | 0.74 |
| IQLT | 0.71 | 0.01 | 0.13 | 0.19 | 1.00 | 0.64 |
| Portfolio | 0.37 | 0.10 | 0.60 | 0.74 | 0.64 | 1.00 |