PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invest
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


GOOG 45%AAPL 45%MSFT 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

45%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

45%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invest и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
7.20%
18.82%
Invest
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Invest на 23 апр. 2024 г. показал доходность в -0.33% с начала года и доходность в 24.04% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
5.05%-4.27%18.82%21.22%11.38%10.42%
Invest -0.33%-0.55%7.20%25.91%25.23%24.04%
MSFT
Microsoft Corporation
6.82%-6.48%22.23%41.47%27.57%28.14%
GOOG
Alphabet Inc.
12.08%4.07%14.54%49.14%20.31%19.94%
AAPL
Apple Inc.
-13.75%-3.74%-3.89%1.03%27.24%24.94%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.04%-1.00%2.00%
2023-5.96%-1.62%9.54%2.75%

Комиссия

Комиссия Invest составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Invest
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Invest , с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Invest , с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Invest , с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Invest , с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Invest , с текущим значением в 6.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.44
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.21

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSFT
Microsoft Corporation
1.882.661.332.208.01
GOOG
Alphabet Inc.
1.822.301.331.6010.39
AAPL
Apple Inc.
0.000.141.020.000.01

Коэффициент Шарпа

Invest на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.31. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.31

Коэффициент Шарпа Invest находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.31
1.81
Invest
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Invest за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.33%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Invest 0.33%0.30%0.42%0.29%0.37%0.59%0.97%0.84%1.10%1.10%1.00%1.21%
MSFT
Microsoft Corporation
0.71%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc.
0.58%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.27%
-4.64%
Invest
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Invest показал максимальную просадку в 35.65%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 216 торговых сессий.

Текущая просадка Invest составляет 5.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.65%28 дек. 2021 г.2585 янв. 2023 г.21614 нояб. 2023 г.474
-30.43%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.549 июн. 2020 г.81
-26.81%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.14726 июл. 2019 г.203
-17.88%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.6524 дек. 2020 г.79
-16.39%7 дек. 2015 г.14027 июн. 2016 г.5615 сент. 2016 г.196

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invest составляет 5.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.10%
3.30%
Invest
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AAPLGOOGMSFT
AAPL1.000.590.63
GOOG0.591.000.69
MSFT0.630.691.00