Invest
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 45% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 45% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invest и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Invest на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 19.05% с начала года и доходность в 24.32% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Invest | 16.96% | -3.77% | 11.57% | 23.57% | 28.84% | 24.12% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 11.67% | -7.47% | 3.96% | 27.50% | 25.49% | 27.40% |
GOOG Alphabet Inc. | 20.17% | -8.74% | 10.12% | 30.40% | 22.11% | 19.27% |
AAPL Apple Inc | 13.26% | 1.99% | 13.33% | 13.16% | 34.21% | 25.96% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Invest , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.04% | -1.00% | 2.00% | 2.63% | 8.95% | 7.54% | 16.96% | ||||||
| 2023 | 10.96% | -3.23% | 13.66% | 3.79% | 9.12% | 3.47% | 4.93% | -0.57% | -5.96% | -1.62% | 9.54% | 2.75% | 55.35% |
| 2022 | -4.25% | -3.13% | 4.50% | -13.32% | -3.09% | -6.10% | 12.43% | -4.87% | -11.87% | 4.17% | 2.47% | -11.72% | -32.09% |
| 2021 | 2.35% | 1.67% | 1.30% | 11.53% | -2.25% | 6.93% | 7.00% | 5.94% | -7.51% | 9.47% | 2.76% | 4.31% | 51.17% |
| 2020 | 6.49% | -8.58% | -9.35% | 15.55% | 6.77% | 7.27% | 9.69% | 15.66% | -9.92% | 1.50% | 8.76% | 4.96% | 54.67% |
| 2019 | 6.26% | 2.91% | 7.06% | 4.20% | -9.32% | 5.81% | 9.28% | -1.68% | 4.52% | 6.86% | 5.78% | 6.17% | 57.76% |
| 2018 | 5.97% | 0.10% | -5.83% | -1.06% | 9.64% | 0.79% | 6.12% | 9.40% | -1.09% | -6.43% | -7.33% | -8.27% | -0.25% |
| 2017 | 4.01% | 7.52% | 2.94% | 4.53% | 6.23% | -5.31% | 3.10% | 5.62% | -2.00% | 8.22% | 1.31% | 0.54% | 42.38% |
| 2016 | -4.40% | -3.59% | 9.62% | -10.41% | 6.69% | -4.95% | 10.12% | 1.15% | 3.57% | 1.02% | -2.36% | 3.29% | 7.89% |
| 2015 | 2.14% | 7.49% | -2.92% | 1.47% | 1.23% | -3.30% | 8.14% | -3.87% | -1.57% | 13.24% | 2.25% | -3.34% | 21.25% |
| 2014 | 0.73% | 6.66% | 2.61% | 1.36% | 4.17% | -0.19% | 1.95% | 3.96% | -4.99% | 17.00% |
Комиссия
Комиссия Invest составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Invest среди портфелей на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 1.00 | 1.41 | 1.18 | 1.55 | 6.20 |
GOOG Alphabet Inc. | 1.36 | 1.85 | 1.26 | 2.09 | 8.19 |
AAPL Apple Inc | 0.57 | 0.97 | 1.12 | 0.78 | 1.54 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Invest за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.32%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invest | 0.32% | 0.30% | 0.42% | 0.29% | 0.37% | 0.59% | 0.97% | 0.84% | 1.10% | 1.10% | 1.00% | 1.21% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.45% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Invest показал максимальную просадку в 35.65%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 216 торговых сессий.
Текущая просадка Invest составляет 7.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.65% | 28 дек. 2021 г. | 258 | 5 янв. 2023 г. | 216 | 14 нояб. 2023 г. | 474 |
| -30.43% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 54 | 9 июн. 2020 г. | 81 |
| -26.81% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 147 | 26 июл. 2019 г. | 203 |
| -17.88% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 65 | 24 дек. 2020 г. | 79 |
| -16.39% | 7 дек. 2015 г. | 140 | 27 июн. 2016 г. | 56 | 15 сент. 2016 г. | 196 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Invest составляет 7.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AAPL | GOOG | MSFT | |
|---|---|---|---|
| AAPL | 1.00 | 0.58 | 0.62 |
| GOOG | 0.58 | 1.00 | 0.69 |
| MSFT | 0.62 | 0.69 | 1.00 |