Best Long Term SPDR Sectors
Weighted in proportion of actual S&P 500 weighting
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Best Long Term SPDR Sectors и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 дек. 1998 г., начальной даты XLY
Доходность по периодам
Best Long Term SPDR Sectors на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 16.36% с начала года и доходность в 16.48% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Best Long Term SPDR Sectors | 16.36% | 2.30% | 7.75% | 31.61% | 18.06% | 16.38% |
| Активы портфеля: | ||||||
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 10.48% | 6.72% | 7.88% | 22.97% | 11.20% | 12.56% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 16.01% | 0.97% | 6.20% | 36.11% | 23.72% | 20.21% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 14.72% | 0.32% | 7.18% | 20.75% | 13.02% | 10.82% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 22.37% | 3.65% | 10.67% | 37.37% | 12.33% | 13.69% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Best Long Term SPDR Sectors, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.69% | 4.76% | 1.73% | -5.11% | 4.32% | 4.41% | 0.69% | 2.19% | 16.36% | ||||
| 2023 | 7.64% | -1.42% | 4.18% | 0.97% | 2.77% | 6.80% | 2.68% | -1.63% | -4.99% | -1.95% | 10.84% | 4.72% | 33.80% |
| 2022 | -5.95% | -3.30% | 3.25% | -9.79% | -0.27% | -8.48% | 11.08% | -5.05% | -8.83% | 7.81% | 5.40% | -6.84% | -21.29% |
| 2021 | -0.34% | 2.35% | 3.55% | 5.40% | 0.29% | 3.50% | 2.79% | 3.34% | -4.44% | 8.05% | 0.66% | 3.78% | 32.38% |
| 2020 | 0.79% | -7.95% | -10.99% | 13.52% | 5.50% | 3.19% | 5.54% | 8.30% | -3.84% | -3.58% | 11.59% | 4.87% | 26.59% |
| 2019 | 7.38% | 3.99% | 2.40% | 4.99% | -7.06% | 7.87% | 1.95% | -1.89% | 1.78% | 3.26% | 4.61% | 3.59% | 37.12% |
| 2018 | 7.21% | -2.16% | -3.45% | 0.52% | 3.27% | 0.44% | 3.48% | 4.89% | 0.22% | -7.48% | 1.56% | -9.06% | -1.86% |
| 2017 | 2.78% | 4.58% | 0.70% | 1.43% | 1.92% | 0.52% | 2.83% | 1.09% | 1.64% | 3.73% | 2.65% | 0.91% | 27.68% |
| 2016 | -5.71% | -0.84% | 7.04% | -1.02% | 2.97% | -1.24% | 5.57% | 0.45% | 4.74% | -1.54% | 4.04% | 1.94% | 16.85% |
| 2015 | -3.18% | 6.94% | -1.62% | 1.06% | 2.28% | -1.96% | 3.30% | -6.45% | -2.31% | 8.92% | 0.60% | -1.52% | 5.18% |
| 2014 | -2.67% | 4.80% | 0.14% | -0.54% | 3.02% | 2.05% | 0.32% | 3.94% | -0.65% | 2.62% | 4.18% | -0.75% | 17.40% |
| 2013 | 4.38% | 1.09% | 3.87% | 2.35% | 3.21% | -1.59% | 4.95% | -2.60% | 3.19% | 4.49% | 3.72% | 2.57% | 33.59% |
Комиссия
Комиссия Best Long Term SPDR Sectors составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Best Long Term SPDR Sectors среди портфелей на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.99 | 1.41 | 1.17 | 0.64 | 4.65 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.60 | 2.14 | 1.28 | 2.02 | 7.25 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.79 | 2.45 | 1.33 | 1.67 | 8.97 |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 2.61 | 3.41 | 1.44 | 1.59 | 15.12 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Best Long Term SPDR Sectors за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best Long Term SPDR Sectors | 0.75% | 1.10% | 1.31% | 0.95% | 1.23% | 1.50% | 1.65% | 1.38% | 1.69% | 1.78% | 1.64% | 1.60% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.56% | 0.78% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% | 1.31% | 1.16% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.52% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.09% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.16% | 1.56% | 1.46% | 1.59% | 1.43% | 1.34% | 1.51% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.09% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% | 1.81% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Best Long Term SPDR Sectors показал максимальную просадку в 61.13%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 975 торговых сессий.
Текущая просадка Best Long Term SPDR Sectors составляет 0.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.13% | 27 мар. 2000 г. | 2250 | 9 мар. 2009 г. | 975 | 22 янв. 2013 г. | 3225 |
| -33.06% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -27.19% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 286 | 1 дек. 2023 г. | 481 |
| -20.73% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -14.27% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 103 | 11 июл. 2016 г. | 246 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Best Long Term SPDR Sectors составляет 5.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XLV | XLK | XLF | XLY | |
|---|---|---|---|---|
| XLV | 1.00 | 0.60 | 0.61 | 0.62 |
| XLK | 0.60 | 1.00 | 0.61 | 0.71 |
| XLF | 0.61 | 0.61 | 1.00 | 0.70 |
| XLY | 0.62 | 0.71 | 0.70 | 1.00 |