Best Long Term SPDR Sectors
Weighted in proportion of actual S&P 500 weighting
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | Financials Equities | 19.30% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 45.70% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | Health & Biotech Equities | 19% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | Consumer Discretionary Equities | 16% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Best Long Term SPDR Sectors и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 дек. 1998 г., начальной даты XLY
Доходность по периодам
Best Long Term SPDR Sectors на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -11.27% с начала года и доходность в 14.44% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| Best Long Term SPDR Sectors | -12.57% | -7.89% | -11.52% | 4.26% | 15.24% | 13.03% |
| Активы портфеля: | ||||||
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | -17.13% | -5.84% | -6.64% | 10.18% | 12.36% | 10.52% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -16.91% | -9.70% | -16.19% | 0.87% | 19.12% | 17.75% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -1.13% | -7.22% | -10.78% | -0.92% | 8.65% | 7.93% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -3.13% | -5.34% | -1.26% | 17.33% | 19.28% | 13.55% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Best Long Term SPDR Sectors, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.33% | -2.17% | -6.51% | -6.58% | -12.57% | ||||||||
| 2024 | 1.36% | 4.92% | 1.40% | -5.18% | 4.34% | 4.89% | 0.05% | 1.85% | 2.25% | -1.71% | 6.41% | -1.76% | 19.79% |
| 2023 | 7.18% | -1.67% | 4.56% | 0.79% | 3.07% | 6.94% | 2.45% | -1.52% | -5.18% | -2.07% | 10.73% | 4.72% | 32.99% |
| 2022 | -6.68% | -3.46% | 3.65% | -9.78% | -0.75% | -8.26% | 11.19% | -5.23% | -8.47% | 7.21% | 4.99% | -6.89% | -22.45% |
| 2021 | -0.08% | 1.29% | 3.41% | 5.39% | -0.22% | 3.79% | 2.91% | 3.08% | -4.45% | 8.33% | 0.98% | 3.65% | 31.26% |
| 2020 | 0.48% | -7.75% | -10.63% | 14.07% | 5.54% | 2.92% | 5.80% | 8.38% | -3.62% | -3.72% | 10.86% | 4.49% | 26.51% |
| 2019 | 7.37% | 3.30% | 2.32% | 4.24% | -6.67% | 7.75% | 1.54% | -1.63% | 1.52% | 3.04% | 4.26% | 3.50% | 34.14% |
| 2018 | 7.36% | -2.58% | -3.28% | 0.78% | 2.73% | 0.90% | 3.55% | 4.86% | 0.52% | -7.73% | 2.35% | -8.95% | -0.84% |
| 2017 | 2.82% | 4.45% | 0.61% | 1.51% | 1.60% | 0.92% | 2.43% | 0.74% | 1.54% | 2.98% | 2.97% | 0.94% | 26.12% |
| 2016 | -5.95% | -0.56% | 6.29% | -0.35% | 2.45% | -0.88% | 5.34% | -0.44% | 3.02% | -2.33% | 3.96% | 1.56% | 12.08% |
| 2015 | -2.44% | 6.71% | -1.09% | 0.52% | 2.53% | -1.33% | 3.47% | -6.73% | -2.66% | 8.75% | 0.33% | -1.20% | 6.03% |
| 2014 | -2.67% | 5.24% | -0.51% | -0.68% | 2.97% | 2.05% | 0.06% | 4.15% | -0.77% | 2.98% | 4.23% | -0.63% | 17.30% |
Комиссия
Комиссия Best Long Term SPDR Sectors составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Best Long Term SPDR Sectors составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.32 | 0.64 | 1.08 | 0.31 | 1.05 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -0.13 | 0.03 | 1.00 | -0.15 | -0.51 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -0.05 | 0.02 | 1.00 | -0.05 | -0.13 |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.00 | 1.44 | 1.22 | 1.27 | 5.28 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Best Long Term SPDR Sectors за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.15% | 1.01% | 1.10% | 1.31% | 0.95% | 1.23% | 1.50% | 1.65% | 1.38% | 1.69% | 1.78% | 1.65% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.96% | 0.72% | 0.78% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% | 1.31% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.81% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.72% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.53% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Best Long Term SPDR Sectors показал максимальную просадку в 63.41%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1029 торговых сессий.
Текущая просадка Best Long Term SPDR Sectors составляет 15.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.41% | 27 мар. 2000 г. | 2250 | 9 мар. 2009 г. | 1029 | 10 апр. 2013 г. | 3279 |
| -32.56% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -27.62% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -20.66% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -20.15% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 139 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Best Long Term SPDR Sectors составляет 14.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XLV | XLK | XLF | XLY | |
|---|---|---|---|---|
| XLV | 1.00 | 0.59 | 0.61 | 0.62 |
| XLK | 0.59 | 1.00 | 0.60 | 0.70 |
| XLF | 0.61 | 0.60 | 1.00 | 0.70 |
| XLY | 0.62 | 0.70 | 0.70 | 1.00 |